Кросс- курсы

Проще всего входить в кроссы через обратные курсы, если спецификации контрактов на парах совпадают. Т.е. купив N лотов на USDCHF и продав одновременно N лотов на USDYPY, тоже самое, что продать (N / price) лотов на CHFJPY, где price - цена USDCHF на момент покупки.

По прямым курсам, чтобы провернуть аналогичную операцию, нужно ориентироваться по ценам. Например, если EURUSD цена 1.335, а на GBPUSD 1.9. Чтобы войти кросом при таких ценах, нужно, чтобы количество лотов по EURUSD было в 1900/1335~1.4232... раза большим по сравнению с лотами на GBPUSD. Ясен пень, что точную пропорцию сложно соблюсти, поскольку лоты дискретны.

Спасибо, теперь понятно.

Есть еще более хитрые приемы. Например, рассмотрим влияние рычага. Возьмем примитивный метод "усреднения издержек" о котором можно прочесть в книге Р. Джонса "Делай миллионы, играя числами". Ясен пень, чтобы делать миллионы нужно играть миллионами же. Играя копейками, копейки и выручишь. А посему автор ограничился описанием метода, но при этом добавил, что по причине эффекта рычага такой фокус можно проворачивать только при кредитном плече 1:1. В принципе понятно почему. Например, ты будешь что либо покупать по дешевке, а продавать дороже и усредняя издержки можно потихоньку извлекать прибыль. Но если у тебя плечо уже, например, 1:100 то получается рычаг. А поскольку стратегия контртрендовая, то рычаг сильно давит на те средства которые на депо и которых в сто раз меньше для поддержания маржи. А сие означает, что при большом кредитном плече попросту может случиться нисходящий тренд, при котором не только средств для дешевых закупок не хватит, но и в Margin Call влететь, как два пальца об асфальт.

Но есть хитрый прием, благодаря которому можно получить средств по кредитному плечу гораздо больше и для покупок-продаж для метода усреднения издержек и для поддержания маржи.

Например, берем два инструмента USDCAD и USDCHF. Откроем на USDCAD 20 лотов в покупку, что будет означать, что мы купили при спецификации контракта в 100000 единиц баксов на 2 миллиона. Потом откроем еще одну позу на 10 лотов на USDCHF, что будет означать, что мы продали баксов на миллион и купили франков по курсу. Все, теперь уже можно пользоваться этим хозяйством, поскольку мы уже распоряжаемся общими средствами на 2 миллиона баксов. И швейцарские франки, который мы купили на 1 миллион, можно применять для метода усреднения издержек, а баксы, которые мы купили тоже на 1 миллион (на самом деле мы их купили на 2 миллиона, но 1 из этих двух после продали, чтобы купить франки, итого осталось всего 1 лимон) для поддержания кредитного плеча.

Правда, чтобы пользоваться этим методом нужно учитывать, что на USDСHF мы хоть и получили лимон баксов, но цена к канадскому доллару не будет стоять на месте, т.е. такие доллары не будут все время 1:1. В этом случае нам придется пользоваться при расчетах метода усреднения издержек не ценой в псевдо-USD, а эдакой комбинированной валютой, цена которой будет равна отношению Bid на USDCAD к цене покупки 20 лотов на том же инструменте.

т.е. pseudoUSD = Bid / OrderOpenPrice();

Теперь метод усреднения издержек будет выглядеть так:

• если произведение курса USDCHF по Ask на цену псевдодоллара поднялось на некоторую фиксированную величину в пипсах относительно аналогичного произведения при предыдущей сделке, то мы продаем некое тоже фиксированное количество в лотах на USDCAD. Cделку закроем по встречной.
  
• если произведение курса USDCHF по Ask на цену псевдодоллара опустилось на некоторую фиксированную величину в пипсах относительно аналогичного произведения при предыдущей сделке, то мы покупаем некое тоже фиксированное количество в лотах на USDCHF. Сделку закроем по встречной.

Поскольку открыть позу на N лотов и закрыть по встречной, тоже самое, что и частично закрыть предыдущую позу на N лотов, то получится, что мы будем только выводить средства по мере того, как инструменты будут подставляться под более выгодную для нас цену.