Оптимизация! Поделитесь опытом плз. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Дело в том, что период данных для разработки брался весь 2006 г. Было выведено около 5 вариантов настроек. 3-и из них умерли с начала 2007г - т.е. просадка больше чем на периоде за 2006 год. Две из них живут, но не та динамика - не совпадает с 2006-м, но не сливают. По поводу стабильности на разных годах - похвастать не могу. в 2005 пол года рост, потом слив, а потом восстановление. Т.е. большой такой провал около 60%. В 2004 всё вроде как не плохо - т.е. нет сливов, но кривая доходности "каструбатая" (пардон за выражение). Вариант теста, что тут представлен - советник переоптимизированный на данных до 16 февраля и протестирован по практически текущий момент. Есть советник для дневок с подобной логикой, так там 3-4 года рост, потом флэт на кривой доходности пару лет, потом снова рост. В общем не однозначно всё. Боюсь попасть на подгон советника через оптимизацию. Как определить, что можно в реал пускать, не знаю :(
мое мнение :
нужно дорабатывать алгоритм или искать новый .... я бы побоялся ставить на реал при таком раскладе... где гарантии что ситуации как в 2005 не повториться... можно посмотреть в визуальном режиме почему он продувал в 2005 и както оптимизировать алгоритм ( бывает полезно) сделок у вас всетаки не много .... при таком количестве сделок я бы вообще оптимизировал за 7 лет. что бы подогнать было тяжело :))
ИМХО
мое мнение :
нужно дорабатывать алгоритм или искать новый .... я бы побоялся ставить на реал при таком раскладе... где гарантии что ситуации как в 2005 не повториться... можно посмотреть в визуальном режиме почему он продувал в 2005 и както оптимизировать алгоритм ( бывает полезно) сделок у вас всетаки не много .... при таком количестве сделок я бы вообще оптимизировал за 7 лет. что бы подогнать было тяжело :))
ИМХО
Пытался...Но дело в том что, если стратегия в принципе успешная, то год от года отличаются только параметрами.
С одним набором стратегия поднимается в 2005-м году, но сливает в 2006-м.
Другой набор как раз наоборот поднимает 2006, а в бак-тесте 2005 сливает.
2007-й пока вверх идем, как начнет сильно разворачиваться будем оптимизировать!
Дело в том, что период данных для разработки брался весь 2006 г. Было выведено около 5 вариантов настроек. 3-и из них умерли с начала 2007г - т.е. просадка больше чем на периоде за 2006 год. Две из них живут, но не та динамика - не совпадает с 2006-м, но не сливают. По поводу стабильности на разных годах - похвастать не могу. в 2005 пол года рост, потом слив, а потом восстановление. Т.е. большой такой провал около 60%. В 2004 всё вроде как не плохо - т.е. нет сливов, но кривая доходности "каструбатая" (пардон за выражение). Вариант теста, что тут представлен - советник переоптимизированный на данных до 16 февраля и протестирован по практически текущий момент. Есть советник для дневок с подобной логикой, так там 3-4 года рост, потом флэт на кривой доходности пару лет, потом снова рост. В общем не однозначно всё. Боюсь попасть на подгон советника через оптимизацию. Как определить, что можно в реал пускать, не знаю :(
мое мнение :
нужно дорабатывать алгоритм или искать новый .... я бы побоялся ставить на реал при таком раскладе... где гарантии что ситуации как в 2005 не повториться... можно посмотреть в визуальном режиме почему он продувал в 2005 и както оптимизировать алгоритм ( бывает полезно) сделок у вас всетаки не много .... при таком количестве сделок я бы вообще оптимизировал за 7 лет. что бы подогнать было тяжело :))
ИМХО
ОК, совет - оптимизируй за 7 лет!
Принял:) ща буду напрягать мозги компу.
Моя Ася 15455524. Если интересен результат - стучите. Или вообще, обсудить больную тему :)
Стратегия заложенная в моего эксперта в принципе работает. Провожу оптимизацию только по Тейку и Стоплоссу. Можно ли доверять такой оптимизации? В тестере все примерно также - один год вниз, другой вверх (т.е. параметры ТП и СЛ подогнанные под один год не показывают таких же результатов на следующий год). Параметры самого эксперта не меняются и подобраны "на глазок". Вот и возникает вопрос: можно ли "переоптимизировать" эксперта меняя только ТП и СЛ.
У меня тоже "родился" вопрос по оптимизации:)
Стратегия заложенная в моего эксперта в принципе работает. Провожу оптимизацию только по Тейку и Стоплоссу. Можно ли доверять такой оптимизации? В тестере все примерно также - один год вниз, другой вверх (т.е. параметры ТП и СЛ подогнанные под один год не показывают таких же результатов на следующий год). Параметры самого эксперта не меняются и подобраны "на глазок". Вот и возникает вопрос: можно ли "переоптимизировать" эксперта меняя только ТП и СЛ.
Я доверился. Пока в плюсе (7-месяцев).
У меня тоже "родился" вопрос по оптимизации:)
Я доверился. Пока в плюсе (7-месяцев).
Спасибо за ответ, тоже думаю что довериться вроде бы можно.
У меня тоже "родился" вопрос по оптимизации:)
Стратегия заложенная в моего эксперта в принципе работает. Провожу оптимизацию только по Тейку и Стоплоссу. Можно ли доверять такой оптимизации? В тестере все примерно также - один год вниз, другой вверх (т.е. параметры ТП и СЛ подогнанные под один год не показывают таких же результатов на следующий год). Параметры самого эксперта не меняются и подобраны "на глазок". Вот и возникает вопрос: можно ли "переоптимизировать" эксперта меняя только ТП и СЛ.
Сейчас думаю отказаться от такой методики оптимизации, поскольку слишком много времени отъедает, т.е. по каждому результату потом надо запускать тестер и гонять его, а потом еще и вычислять регрессию по кривым доходности. Просто каждый запуск терминала из командной строки для тестирования слишком медленный и ждать долго.
Пока додумался, чтобы в событии deinit() после каждого прохода оптимизации брать всю историю сделок и прямо по ней считать корреляцию, а результаты, т.е. параметры советника и коэффициент корреляции выводить в файл в csv формате. Потом остается после оптимизации только этот самый файл отстортировать по коэффициенту и нужные параметры загнать в советника. Сейчас этот вариант доделываю.
Неплохо если бы разработчики также воткнули в тестер коэффициент линейной корреляции по кривой доходности, и чтобы по этому самому коэффициенту можно было сортировать результаты оптимизации. Но пока их допросишься, легче самому сделать.
У меня тоже "родился" вопрос по оптимизации:)
Стратегия заложенная в моего эксперта в принципе работает. Провожу оптимизацию только по Тейку и Стоплоссу. Можно ли доверять такой оптимизации? В тестере все примерно также - один год вниз, другой вверх (т.е. параметры ТП и СЛ подогнанные под один год не показывают таких же результатов на следующий год). Параметры самого эксперта не меняются и подобраны "на глазок". Вот и возникает вопрос: можно ли "переоптимизировать" эксперта меняя только ТП и СЛ.
Сейчас думаю отказаться от такой методики оптимизации, поскольку слишком много времени отъедает, т.е. по каждому результату потом надо запускать тестер и гонять его, а потом еще и вычислять регрессию по кривым доходности. Просто каждый запуск терминала из командной строки для тестирования слишком медленный и ждать долго.
Пока додумался, чтобы в событии deinit() после каждого прохода оптимизации брать всю историю сделок и прямо по ней считать регрессию, а результаты, т.е. параметры советника и коэффициент регрессии выводить в файл в csv формате. Потом остается после оптимизации только этот самый файл отстортировать по коэффициенту и нужные параметры загнать в советника. Сейчас этот вариант доделываю.
Неплохо если бы разработчики также воткнули в тестер коэффициент линейной регрессии по кривой доходности, и чтобы по этому самому коэффициенту можно было сортировать результаты оптимизации. Но пока их допросишься, легче самому сделать.