Коэффициенты внутри портфеля валют
wmlab:
Пусть я подобрал портфель из инструментов X,Y,Z. Тогда значение синтетика будет aX+bY+cZ, причем a/b/c могут быть положительными и отрицательными. Как их вычислять?
С помощью неравенства: a*X + b*Y + c*Z > 0
где: X, Y, Z - это Close[i] - Close[i+1] для каждого инструмента
Перелопатил с десяток веток форумов, ответа не нашел. Надеюсь, ткнете носом в метод.
Пусть я подобрал портфель из инструментов X,Y,Z. Тогда значение синтетика будет aX+bY+cZ, причем a/b/c могут быть положительными и отрицательными. Как их вычислять?
Далее. Пусть я их как-то вычислил, например, 2,87*X + 0,12*Y - 0,97*Z. И решил продать этот синтетик на развороте вниз. Как распределяется лот между инструментами X/Y/Z? Продаем X и Y, покупаем Z - но сколько чего?
Как разбить 1 лот между тремя инструментами? 0,33 лота поделить на MODE_MARGINREQUIRED каждого инструмента?
Заранее спасибо.
Как вариант:
а, b, c - доли инструментов в портфеле.
а+b+c=1
a>0 b>0 c>0
С помощью неравенства: a*X + b*Y + c*Z > 0
где: X, Y, Z - это Close[i] - Close[i+1] для каждого инструмента
Тогда можно формулировать оптимизационную задачу - выбор оптимального портфеля из всего набора инструментов, который дает мин дисперсию (грубо говоря, синтетик, которых ходит в канале).
Задача оптимизационной задачи - нахождение а, b, с. Для инструментов, которые в портфеле учавствовать не будут, занчения коэффициентов составят 0
Чассть ограничений оптимизационной задачи я написал выше
Как вариант:
а, b, c - доли инструментов в портфеле.
а+b+c=1
a>0 b>0 c>0
Какой смысл от сложения AUDUSD и NZDUSD, к примеру? Их нужно же вычитать. Складывать тоже возможно, но только инструменты, имеющие отрицательную корреляцию. Так что abc могут быть и меньше нуля.
Какой смысл от сложения AUDUSD и NZDUSD, к примеру? Их нужно же вычитать. Складывать тоже возможно, но только инструменты, имеющие отрицательную корреляцию. Так что abc могут быть и меньше нуля.
в постановке задачи, кторую предложил я - больше ноля.
Переверни инструмент и получишь обратную корреляцию
Видимо, я плохо объяснил задачу. Попробую попроще. Число инструментов два. Пусть это валютные пары EURUSD и GBPUSD. Тогда наш синтетик принимает вид aEURUSD+bGBPUSD. Фактически, мы вычисляем разницу котировок и ожидаем что она будет колебаться около нуля.Тогда a > 0, b < 0. Можно даже упростить и принять a = 1. Тогда b будет отрицательным и наше выражение примет вид EURUSD - b * GBPUSD. Есть ли способ подобрать коэффициент b без генетики, перебора и т.п. так, чтобы среднее значение синтетика было около нуля? Далее, пусть мы нашли, что b = - 0.78 оптимально, т.е. работаем с EURUSD - 0.78 * GBPUSD. Мы решили продать 1 лот синтетика. У евродоллара MODE_MARGINREQUIRED = 270, у фунтодоллара MODE_MARGINREQUIRED = 329. Сколько евры надо продать и сколько фунта надо купить?
Видимо, я плохо объяснил задачу. Попробую попроще. Число инструментов два. Пусть это валютные пары EURUSD и GBPUSD. Тогда наш синтетик принимает вид aEURUSD+bGBPUSD. Фактически, мы вычисляем разницу котировок и ожидаем что она будет колебаться около нуля.Тогда a > 0, b < 0. Можно даже упростить и принять a = 1. Тогда b будет отрицательным и наше выражение примет вид EURUSD - b * GBPUSD. Есть ли способ подобрать коэффициент b без генетики, перебора и т.п. так, чтобы среднее значение синтетика было около нуля? Далее, пусть мы нашли, что b = - 0.78 оптимально, т.е. работаем с EURUSD - 0.78 * GBPUSD. Мы решили продать 1 лот синтетика. У евродоллара MODE_MARGINREQUIRED = 270, у фунтодоллара MODE_MARGINREQUIRED = 329. Сколько евры надо продать и сколько фунта надо купить?
Индикатор написан для МТ5 устроит?
Конечно.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Перелопатил с десяток веток форумов, ответа не нашел. Надеюсь, ткнете носом в метод.
Пусть я подобрал портфель из инструментов X,Y,Z. Тогда значение синтетика будет aX+bY+cZ, причем a/b/c могут быть положительными и отрицательными. Как их вычислять?
Далее. Пусть я их как-то вычислил, например, 2,87*X + 0,12*Y - 0,97*Z. И решил продать этот синтетик на развороте вниз. Как распределяется лот между инструментами X/Y/Z? Продаем X и Y, покупаем Z - но сколько чего?
Как разбить 1 лот между тремя инструментами? 0,33 лота поделить на MODE_MARGINREQUIRED каждого инструмента?
Заранее спасибо.