Новые идеи хорошо забытые старые...

Я так понимаю, что это система дифурок. Все не так просто.

А ссылка есть на саму систему? а то перекапывать всю ветку лениво...

Основная система уравнений модели блока
С'(t)=x1(t)*C(t)+x2(t)*C(t)*V(t)+x3(t)*C(t)*I(t);
V'(t)=y1(t)*V(t)*C(t)+y2(t)*V(t)+y3(t)*V(t)*I(t);
I'(t)=z1(t)*I(t)*C(t)+z2(t)*I(t)*V(t)+z3(t)*I(t),
где С-цена закрытия интервала, V-объем торгов, I-интерес рынка,
а семейства функций x, y, z - неизвесные параметры определяющие степени влияния и взаимосвязи основных параметров на рынок.

Я оставлю метод ее решения и анализа без описания, поскольку это потребует много времени и будет носить лишь академическую ценность. Отмечу главный результат. Из пяти точек равновесия этой системы наиболее
ценная точка
C5=(-x2(t)*y3(t)*z3(t)-x3(t)*y2(t)*z2(t)+x1(t)*y3(t)*z2(t))/
(x2(t)*y3(t)*z1(t)+x3(t)*y1(t)*z2(t)),
V5=(-x3(t)*y1(t)*z3(t)+x3(t)*y2(t)*z1(t)-x1(t)*y3(t)*z1(t))/
(x2(t)*y3(t)*z1(t)+x3(t)*y1(t)*z2(t)),
I5=(-x1(t)*y1(t)*z1(t)+x2(t)*y1(t)*z3(t)-x2(t)*y2(t))/
(x2(t)*y3(t)*z1(t)+x3(t)*y1(t)*z2(t)).
При флете она почти лежит на ценовой кривой, а при смене тренда резко отдаляеться от нее, по степени отдаления можно судить о силе дальнейшего движения. По значению С5 я и оцениваю фактор неустойчивости состояния рынка. Система расчитывает С5 на один интервал вперед, т.е. делает прогноз. Можно конечно расчитать и на два и три и.т.д. интервала вперед, но поскольку система гиперчуствительна к изменением начальных условий для каждого последующего шага расчетов, то практическую ценность представляеет лишь прогноз на шаг вперед.

Секрета никакого нет. Искомые функции C,V,I в момент времени t+1 получаются в результате решения системы уравнений (задача Коши) на основании решений в моменты времени t-n... t-1 и t т.е. я использую n+1 точку для расчетов. При этом x1,x2,...,z3 я считаю постоянными на шаге прогнозирования.

Правильно ли я понимаю, что...
1. x1(k),x2(k),...,z3(k) находится решением линейной системы из 9 уравнений по точкам C(k-1), C(k-2), C(k-3), V(k-1), V(k-2), V(k-3), I(k-1), I(k-2), I(k-3), C(k) - C(k-1), V(k) - V(k-1), I(k) - I(k-1).
2. принимаем прогнозируемые значения x1^(k+1) = x1(k), x2^(k+1) = x2(k),...,z3^(k+1) = z3(1) (^ - означает прогнозируемое знач.)
3. по x1^,x2^,...,z3^ находим прогнозируемую устойчивую точку С5^ = С5(x1^,x2^,...,z3^);
PS: построил C5(t), ее так колбасит... х.з. почему толи от того что у меня аналитическое выражение С5, I5, V5 отличается, толи I(t) надо уделить гораздо больше внимания (имхо с I(t) не все так просто, не зря Вы ее НоуХау назвали)

Да решаем девять уравнений по значениям функции C,V,I в предидущих 3 точках при этом x1,x2,...,z3 считаем постоянными. Производные при этом вычисляются методом конечных разностей.
Далее найденные x1,x2,...,z3 подставляем в систему решаем ее и находим прогностические значения С5, I5, V5.
В качестве I можно взять длину свечи. Результат не на много будет отличаться от моего. Если решение "колбасит" то значит высокая погрешность расчетов. Увеличьте точность расчетов!!!
По правде сказать очень приятно слышать что моя ветка вас заинтересовала и вы взялись за создание системы!!!

Интересно. Первоисточник с доказательствами есть?

Примерно также я когда то и хотел сделать прогноз. Но пока руки/муза не доходили.

В этой же системе уравнений - вместо "неизвестных " якобы параметров по всей видимости используются соответствующие дельты по C,V,I....

Однако, здесь неовооруженным взглядом прослеживается опционная торговля.

что за связи?

Интерес - это понятие на обычном форексе есть?