Девиз большинства разработчиков торговых советников: "Ищу то - не знаю что... Иду туда - не знаю куда!!!" - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Но вот замечание S4kam насчет соотношения SL/TP абсолютно справедливо, и я с ним согласен.
А просветите меня, плз, по этому моменту. Как это вы можете критиковать соотношение SL/TP в изоляции от других параметров системы? Я вот не догоняю. Ведь есть еще такой важный фактор как вероятность прибыльных сделок.Что плохого, скажем, в моей ТС, если у нее SL/TP = 4 и вероятность прибыльных сделок 85% ?
Касательно Вашего примера: матожидание средней сделки равно TP*0.85 - SL*0.15 = TP*0.25 = SL/16. Нууу.... любопытная система: даже при очень большом SL=160 средняя сделка - всего +10 пипсов. У Вас такие стоп-лоссы?
Если да, то по общему результату на продолжительной истории система скорее похожа на мощную мельницу, в которой крутятся несколько зернышек. Не жалко терять на одном лосе результат четырех прибыльных сделок?
Ну а если стоп-лосс поменьше (скажем, SL=80), то система становится подозрительно похожей на пипсовку: средняя сделка - всего +5 пипсов...
А вообще-то я не понимаю систем с обратным соотношением TP/SL - но это всего лишь мое imho.
Нууу.... любопытная система: даже при очень большом SL=160 средняя сделка - всего +10 пипсов. У Вас такие стоп-лоссы?
Нет. Соотношение SL = 4 * TP я привел лишь в качестве примера, чтобы показать, что смотреть надо на матожидание (т.е. на все вкупе). Я построил свою систему на более щадящем соотношении: TP/SL = 1 / 1.3, однако при этом оно все еще остается "обратным". Однако это не мешает ей при средней вероятности прибыльной сделки 80% давать положительные результаты.
Насчет пипсовки... Тут я смотрю единого мнения нет - кто-то называет пипсовкой профиты в 2-3 пункта, кто-то в 15 пунктов. Лично я сейчас приступаю к тестированию на реале системы у которой TP = 10 (при спреде в 3 пункта) и продолжительность сделки в диапазоне от 1 до 50 минут (в среднем 25 минут). Что плохого в маленьких тейках, если система приносит прибыль?
опять процитирую умную книжку:
"Если у Вас есть вероятность 90%, то скорее всего у вас ошибка в расчетах, подгонка под историю или попросту аномалия. Настоящие закономерности начинаются с 96%"
Что за книжка спрашивать не стоит, не помню :))), я из каждой книжки только по самому главному предложению запоминаю, вокруг, которого лихо заворачивается сюжет, эдак на страниц 200-1000 :)
У меня советник есть который делает 92% с 1999 го на минутках (с Хистори центра) соотношение 100/12 - сначала меня с ним послали далеко и надолго, а потом и я понял, что это просто глупость - вроде бы "спайкингом" зовут
Ничего страшного здесь нет. Ну разве что брокеры будут анулировать прибыльные сделки, ссылаясь на пункт в договоре о "нерыночных" котировках. Я бы не стал торговать по такой системе, сами понимаете почему.
85% Джжжж... На распределении Бернулли Джжж... Без адаптации к новым условиям Джж... Естественно без трайлинг стопа :), тобишь при неблагоприятном условии - лось гарантирован, круто, что сказать. ..
Ну, во-первых: рынок похож на распределение Бернулли ровно настолько, насколько зебра похожа на тигра в виду полосатости обоих.Во-вторых: почему без адаптации? Еще как с адаптацией, иначе никогда не было бы таких показателей вероятности прибыльных сделок.
Во-третьих: тралы, имхо, не панацея, потому что они спасают от лосей так же часто как и выбиваются рынком, теряя профит. Т.е. сумма удовольствий равна нулю.
"Если у Вас есть вероятность 90%, то скорее всего у вас ошибка в расчетах, подгонка под историю или попросту аномалия. Настоящие закономерности начинаются с 96%"
Ну мы с вами однозначно разные книжки читали. Те книжки, которые я читал, утверждают, что критерий наличия закономерности зависит скорее от числа испытаний, чем от вероятностных соотношений. По вашему получается, что факт выпадения орла или решки, имеющий вероятность 50% при бесконечном числе подбрасываний для обоих случаев, не является закономерностью? Это была бы закономерность, только если бы орел выпадал с вероятностью 96% и больше? Интересные у вас заявки.
Мне не интересно какая вероятность при бесконечном числе подбрасываний, меня интересуюет вероятность положительного результата в одной единственной следующей сделке, а после неё в одной едиственной последующей сделке, а после неё в одной едиственной последующей сделке, а после неё в одной едиственной последующей сделке, а после неё в одной едиственной последующей сделке...
и вероятность 50% в этом случае - убийство
Ну это слишком примитивная трактовка 96%, bstone. Можно ведь сказать и иначе: при определенном количестве испытаний частота выпадания решки (несмещенная оценка вероятности) находится в интервале [48%, 52%] с вероятностью 96%.
S4kam 14.03.2007 11:06
Интересно, очень интересно. А как же вы тогда считаете/определяете "вероятность положительного результата в одной единственной следующей сделке" ?Мне не интересно какая вероятность при бесконечном числе подбрасываний, меня интересуюет вероятность положительного результата в одной единственной следующей сделке...
Насколько мне позволяют судить мои скромные познания в ТВ, вероятность - это предельная величина. На практике ее чаще всего только "оценивают", анализируя частоту отдельных исходов после серии экспериментов.
Вы придумали какой-то новый метод расчета вероятности событий, который не требует даже хоть сколько-нибудь статистически значимого числа экспериментов? Поделитесь или хотя бы намекните, что-ли.
Mathemat 14.03.2007 11:09
Ну это слишком примитивная трактовка 96%, bstone. Можно ведь сказать и иначе: при определенном количестве испытаний частота выпадания решки (несмещенная оценка вероятности) находится в интервале [48%, 52%] с вероятностью 96%.
Скорее всего вы не обратили внимание на то, к чему я это писал. Вот напомню:
S4kam 14.03.2007 09:59
"Если у Вас есть вероятность 90%, то скорее всего у вас ошибка в расчетах, подгонка под историю или попросту аномалия. Настоящие закономерности начинаются с 96%"
Неужели вы считаете, что здесь речь идет о доверительных интервалах оценки? Я например однозначно вижу, что здесь говорится об абсолютной величине вероятности.