Новая статья: Технические индикаторы как цифровые фильтры
Один вопрос: с чего автор пришёл к выводу что график в терминале - сумма
периодических сигналов, в самом простом случае, синусоид?
Доказательства этой теории будут?
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Технические индикаторы как цифровые фильтры:
В Code Base за несколько лет скопилось большое количество индикаторов. Многие из них являются копиями друг друга, другие – лишь небольшие модификации. После долгих часов визуального сравнения индикаторов на графиках, невольно возникнет вопрос: "Неужели нет более объективного и продуктивного способа для сравнения?" Такой способ есть. Но нужно признать, что индикатор – это фильтр, причем цифровой. Обратимся к Википедии.
Фильтр (от лат. filtrum «войлок») — понятия, устройства, механизмы, выделяющие (или удаляющие) из исходного объекта некоторую часть с заданными свойствами.
Согласны, что индикаторы помогают убрать «лишнее» и лучше сосредоточится на необходимом? Теперь посмотрим, что такое цифровой фильтр.
Цифровой фильтр — в электронике любой фильтр, обрабатывающий цифровой сигнал с целью выделения и/или подавления определённых частот этого сигнала.
То есть, цифровой фильтр – это фильтр обрабатывающий дискретные сигналы. А цены, которые мы видим в терминале, как раз и есть дискретный сигнал, то есть значения записываются через какой-то промежуток времени, а не постоянно. Например, на графике H1 значение записывается каждый час, а на графике M5 - каждые 5 минут. Многие индикаторы можно отнести к группе линейных фильтров. Собственно, о них и пойдет речь в этой статье.
Теперь, когда мы выяснили, что имеем дело с цифровыми фильтрами, разберемся с теорией, так как именно она поможет ответить на вопрос, какие параметры сравнивать.
Автор: GT788