История котировок валютных пар

А вот это чем не устраивает?
Обновлен History Center - бесплатная история минутных котировок с 1999 года

Извиняюсь, что не уточнил. История по чартам M30, H1, H4.  можно и D1, Weekly, monthly. Желательно с 1972 года

Ничего себе! Зачем Вам столько много?

Для статистической достоверности результатов тестирования торговой системы достаточно 150 сделок. 2006 минус 1972. Это 34 года. 150 сделок за 34 года. Это очень круто!

Сделаем обратный расчёт. Если система совершает одну сделку в неделю, то для её тестирования достаточно истории в 3 года. Если система торгует 1 раз в месяц, то 150 сделок она совершит за 13 лет. Зачем Вам котировок на 34 года? Чтобы торговать раз в квартал?

Э-э-э-э... Т.е. минутки вам не годятся, надо обязательно час и выше. ..
"За 500 рублей он все устроит. - У меня только тысяча. - ОК, я договорился, он согласен на тысячу..."

Простите, Игорь, вопрос к Вам, откуда такая конкретная цифра - 150 сделок? Просто интересно для тестирования конфигураций экспертов. Получается, что если эксперт сделал 150 сделок и более, то можно однозначно характеризовать его поведение? Разве даты (период) тестирования при этом не играют никакой роли?

Я, например, имею конфигурации, которые за 2005-2006 гг. показывают на тестере с полной закачанной историей с моделью "Все тики" хорошую прибыль, в 2004-м году так себе, то прибыль, то большие просадки, а в 2003-м они вообще уходят в аут. Подозреваю, что out-of-sample всё же не зря придумано.

И всё-таки, почему именно 150?

Прошу прощения за настойчивость, Игорь, Вы не могли бы пояснить подробнее про количество в 150 сделок, почему именно столько?

На самом деле не 150, а 51. Только-что уточнил. Это число позаимствовано у Булашова, из его книги "Статистика для трейдера". И получено это число для 95% доверительного интервала. Я читал эту книгу давно, год или полтора назад. И мне с самого начала 51-ой сделки показалось маловато. И я решил, что буду доверять результатам по не менее, чем 150-ти сделкам. И это мне кажется разумным.

Кстати, какое-то время мне казались достаточными 100 сделок. Сейчас 150. Возможно, что в будущем я ещё более ужесточу свои требования к МТС.

Странно, что в этой теории не учитывается продолжительность периода тестирования. Эксперт может, к примеру, тупо каждые 5 минут открываться вверх без s/l и брать 10 пипсов прибыли. Если на неделе идёт тренд вверх, то за эту неделю он заработает фантастическую прибыль. И сделок будет больше сотни (12 сделок в час, 288 за сутки, 1440 за 5 дней рабочей недели). А на будущей неделе с обратным трендом всё спустит.
Вывод - в этой модели учитываются не все важные факторы.

Эту теорию я дополнил советами других умных людей:
1. Выполняю тест на интервале более 4 лет. На этом промежутке есть всё. И аптренд, и даунтренд, и флэты разного размаха.
2. Воспринимаю результаты всерьез, если сделок более 150.