Индикаторы грааль - страница 9

Вот чем меня это форум радует, так тем, что люди в такие дебри кидаются, куда Макар телят не гонял.

Интересно ли это с точки зрения прикладного трейдинга? Откровенно - вряд ли, но заставляет мозг нахмурится, что целом тоже не плохо...

Однако продолжайте, интересен финал боя! :)

Хорошо, теперь, с найденными параметрами функции Н(в) нужно проверить, как описывает функция П(В) историю. Должен получиться S - образный график, описывающий прирост цены за определенный период, четко выделяя этапы зарождения тренда, его развитие и угасание. Если этот этап осилим и подтвердим с некоторой вероятностью, то осторожно можно заглянуть на будущее с помощью функции Б(в). Ведь, они функции одного семейства. При этом не пугайтесь, содержащихся там, несобственных (неполных) интегралов, они запросто берутся с помощью функции Гамма-распределения Эйлера, имеющейся в экзеле, наверняка,и в арсенале мкл.

Мне вот всё интересно: как Б(в) сможет предугадать приход толстосума на рынок и его вливание. Соберёт стопы, и вперёд - в обратный путь...

Пожалуй, ветку пора переименовывать в ветку имени (18).

Накурили знатно.

Надо добавить функцию: TolstoSUM(e) циклическую с случайно изменяющимся периодом.

Этот толстосум наверняка оставил след в П(в) и/или Н(в), но если он новоиспеченный гость, то его приход заметит последняя Н(в). В общем случае, если он придет в будущем, то мы обречены на неточность прогноза. Се ля ви, такова жизнь (с), уже ничего нельзя предпринять. Поиск преступников также начинается с просмотра картотеки.

Подключайтесь и помогайте, советами. А что курите, я - синий "сенатор", другие не берут.

Сейчас набегут гусары и разговорчики о мухоморах пойдут... :)

Юсуфходжа, так у вас новая формула созревает?

Похоже, созревает Б(в). Наверное можно как-то так: "(18) - Наследие" :)

Нет, просто в популярном варианте вновь прокручиваем этапы ее зарождения. Ностальгия. Все равно, придем к ней. Но, чем черт не шутит, возможно, удастся ее модернизировать или улучшить. Главное, донести, наконец, ее суть до масс. Если даже один последователь появится - уже хорошо.

Пока ее результаты с 2009 г. таковы на М15, при ТП=СЛ=700пп., постоянный лот 0,1, без пересиживания- сразу фиксируется прибыль или убыток при смене сигнала:

Баров в истории 97645
Смоделировано тиков 194264
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 200000.00
Чистая прибыль 1398210.59
Общая прибыль 3209397.02
Общий убыток -1811186.43
Прибыльность 1.77
Матожидание выигрыша 15.01
Абсолютная просадка 22480.77
Максимальная просадка 151532.38 (9.41%)
Относительная просадка 20.09% (47048.74)
Всего сделок 93169
Короткие позиции (% выигравших) 48910 (69.32%)
Длинные позиции (% выигравших) 44259 (71.81%)
Прибыльные сделки (% от всех) 65685 (70.50%)
Убыточные сделки (% от всех) 27484 (29.50%)
Самая большая
прибыльная сделка 500.00
убыточная сделка -699.96
Средняя
прибыльная сделка 48.86
убыточная сделка -65.90
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 423 (31339.78)
непрерывных проигрышей (убыток) 270 (-48504.02)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 67397.05 (244)
непрерывный убыток (число проигрышей) -61605.61 (226)
Средний
непрерывный выигрыш 25
непрерывный проигрыш 11