Индикаторы грааль - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Можно спокойно пользоваться чем-либо не понимая.
2. Никакой алгоритм не может "осилить" рынок, бросайте это гиблое дело и вкладывайте ко мне в памм, там используется простая до нельзя идея- инерционность процесса.
И никакого огромного количества транзакций- максимум одна в день.
Где ПАММ и будет-ли приемлимая (дружеская) аферта?
В аль парях.
Б(в)=f(П(в),Н(в))
f-? :) Толку от этих формул нет. Нужно исследовать процессы - их внутреннее время и фазы. На рынке усложняется тем, что процессов много и цена их результирующая, процессы непереодичные (период в астрономиечском времени не константа) и они меняются)) Остаётся рассматривать только часть процессов и рассчитывать что они не исчезнут быстро.
Как раз и занимаемся поиском этой f, а на внутренее время процесса пытаемся выйти через постоянное его время, которое должно вывести нас на, указанные Вами, фазы рынка.
понятно, что все занимаются поиском f. Но запись этого в формулах не приближает к решению задачи))
Незаметно вкралась ошибка в преобразованиях. Неверны утверждения:
то прошлое == П(в)=Н(в-1),
а будущее == Б(в)=Н(в+1).
П(в) и Б(в) - интегральные функции, а Н(в) - дифференциальная функция и запросто их, подобным образом, приравнивать нельзя.
Б(в) = 1- E
E =Интеграл (от 0 до t) (t/τ)^(n-1)/Г(n)*exp(-t/τ)dt - введенная, мною, функция, так, что Е=Н(в)+П(в).Н(в) = (t/τ)^n/Г(n+1)*exp(-t/τ)
П(В) =Интеграл (от 0 до t)(t/τ)^(n)/Г(n+1)*exp(-t/τ)dt
Г(n+1) =Интеграл (от 0 до бескон.) x^n*exp(-x)dx –Гамма-функция Эйлера
Г(n+1) = 1*2*3*….*n = n! – при целых значениях n;
Не отображается знак интеграла, думаю, поймете.
Хорошо, давайте уточним, правильно ли я понимаю выписанные вами формулы.
1) С Гамма-функцией Эйлера ясно, вопросов нет. А поскольку счёт ведётся в барах, то n целочисленное. Поэтому везде используем Г(n+1) = 1*2*3*….*n = n!
2) Н(в) = (t/τ)^n/Г(n+1)*exp(-t/τ)
Это текущее настоящее
здесь n и т -- параметры. И задача состоит в выборе этих параметров для ближайшей подгонки под фактические данные.
Правильно ли я выписал формулу? У меня, честно говоря, есть сомнения в правильности...
Подтвердите или уточните -- и затем двинемся дальше.
Хорошо, давайте уточним, правильно ли я понимаю выписанные вами формулы.
1) С Гамма-функцией Эйлера ясно, вопросов нет. А поскольку счёт ведётся в барах, то n целочисленное. Поэтому везде используем Г(n+1) = 1*2*3*….*n = n!
2) Н(в) = (t/τ)^n/Г(n+1)*exp(-t/τ)
Это текущее настоящее
здесь n и т -- параметры. И задача состоит в выборе этих параметров для ближайшей подгонки под фактические данные.
Правильно ли я выписал формулу? У меня, честно говоря, есть сомнения в правильности...
Подтвердите или уточните -- и затем двинемся дальше.
Возможно, в нашем случае, n - это крупнейшие конгломераты банков, фондов, маркетмейкеров, трейдеров, ...., вершающих судьбу цены и не обязательно целое число. Это только предположение, честно говоря, признаюсь, что, роль этого параметра до конца мне не ясна, убежден только, что такой параметр должен существовать.
Сама формула приведена правильно. Но, в трактовке n ошибаетесь. У меня n - количество ячеек идеального смешения в модели черного ящика, в данном случае, рынка, а тау - постоянная времени процесса, связующая наше время с временем процесса. о котором говорил Авальс, причем, он абсолютно правильно понимает его как внутреннее время процесса и оба этих параметра должны быть найдены путем подгонки, как Вы выражаетесь, под фактические данные. Возможно, в нашем случае, n - это крупнейшие конгломераты банков, фондов, маркетмейкеров, трейдеров, ...., вершающих судьбу цены и не обязательно целое число. Это только предположение, честно говоря, признаюсь, что, роль этого параметра до конца мне не ясна, убежден только, что такой параметр должен существовать. Здесь t - как раз количество баров, символизирующее время. Отношение t/тау нормализирует функцию, а само отношение указывает на степень завершенности процесса. Например, если отношение = 3, то процесс (тренд) завершен на 80%, 4 - 90%, 5 - 95%, 6 -97%, 7 - 99%, ..... Обратите внимание, что эта функция Н(в) описывает не саму цену, а ее приращение (убыль) за каждый бар, причем, нужно ввести еще коэффициент пропорциональности (бэта), поскольку это нормализованная функция, т.е., приращение цены (t) = (бэта)*Н(в) или приращение цены (t) = (бэта)*Н(t, n, тау).
С учётом сейчас вами сказанного, мне надо переосмыслить своё представление и трактовку.
Поведение же этой функции само по себе очень интересно.
.
Поведение функции во времени тау очень похоже на некий переходный процесс. При этом параметр n оказывается, похоже, некоторым показателем скорости протекания переходного процесса:
С учётом сейчас вами сказанного, мне надо переосмыслить своё представление и трактовку.
Поведение же этой функции само по себе очень интересно.
.
Поведение функции во времени тау очень похоже на некий переходный процесс. При этом параметр n оказывается, похоже, некоторым показателем скорости протекания переходного процесса:
КРАСИВО!!! Приятно и интересно читать...
Давайте уже к общему знаменателю придите и дальше... создание вариантов торговых условий, уровней тейков - стопов, других параметров для вариантов экспов...