Индикаторы грааль - страница 15

 
avtomat:

Если так, то это в корне меняет дело. О взаимосвязи этих переменных вы не упоминали, и я сейчас только об этом впервые услышал. В противном случае я ввёл бы такие связи изначально.
Их связь и способы расчета пока см. здесь: https://www.mql5.com/ru/articles/250, что не понятно, объясню.
 
yosuf:
Их связь и способ расчета пока см. здесь: https://www.mql5.com/ru/articles/250, что не понятно, объясню.


Дайте чёткий алгоритм их увязки.
 
paukas:

Какая злость? Я вас всех люблю

Всевышний сделал нужное простым, а сложное - ненужным (с)

Сейчас как раз пытаемся со Всевышним разговаривать на его языке - на языке интеграла, как ни странно.

Сложно догадаться до простых вещей (с)

 
avtomat:

Дайте чёткий алгоритм их увязки.
Экзель-вариант их увязки подойдет? А то формулы слишком сложные, хотя, в статье они четко увязаны. Не поленитесь, посмотрите на стройность, красоту и их изящность в статье. Чтобы таковыми стать они убили несколько месяцев моей жизни. Но результат добавил в несколько раз больше, надеюсь. Благодарю, что встали рядом со мной.
 
yosuf:
Экзель-вариант их увязки подойдет? А то формулы слишком сложные, хотя, в статье они четко увязаны.


Давайте
Экзель-вариант, подойдёт. А в статье, насколько помнится, увязка была по двойной спирали. Сейчас постараюсь по-новой вникнуть.
 
avtomat:

Давайте так, подойдёт. А в статье, насколько помнится, увязка была по двойной спирали. Сейчас постараюсь по-новой вникнуть.
Откройте статью. От цены и t идем к n, затем штурмуем тау уже с известным n. Экзель отправил
 
yosuf:

Сейчас как раз пытаемся со Всевышним разговаривать на его языке - на языке интеграла, как ни странно.

Сложно догадаться до простых вещей (с)



Ужос! А Эйнштейну хватало квадратного корня.
 
paukas:

Ужос! А Эйнштейну хватало квадратного корня.
А мне вот чё-то всё круглые попадаются... :(
 
avtomat:

Нет такого тождества.

Результаты проверки:

.

Равенство соблюдается только в нуле


.

Где ошибка? На уровне задумки или на уровне реализации? Или так и должно быть и ошибки нет?

Генеральная проверка моего предположения на счет связи времен на примере процесса изменения цены:

Берем произвольное изменение цены в течении последних 4-х баров:

1,32570
1,32870
1,33110
1,34200

Имеем 3 приращения цены по отношению к исходной, поэтому t = 3; расчетные значения n=2,954197002; тау = 0,577292852;

Расчетные значения интегралов функции прошлого П(в) и Е - функции, а также функции настоящего времени Н(в) равны:

П(t, n, т) = 0,10283238;

Н(t, n, т) = 0,158231643;

E(t, n, т) = 0,261064018;

П(t, n, т) + Н(t, n, т) = 0,10283238 + 0,158231643 = 0,261064023 = E(t, n, т);

ошибка 0,261064023 - 0,261064018 = 4,90449Е-9. Возможно это ошибка компьютера или ошибка оценивания n и тау по предложенным, мною, методу и формулам. Что и требовалось доказать.

Этот поразительный факт не оставляет сомнений в правильности моего вывода на счет единства эпох: Прошлое + Настоящее + Будущее = 1 :

Б(t, n, т) = 1 - E(t, n, т) = 1 - 0,261064018 = 0,738935982;

П(t, n, т) + Н(t, n, т) + Б(t, n, т) = 0,10283238 + 0,158231643 + 0,738935982 = 1,000000005

Этот вывод о связи эпох для человечества поважнее, думаю, чем вывод Перельмана о виртуальной возможности "переворота" вселенной.

Какая от этого польза трейдеру? Выясним:

При таком изменении цены, трейдер делает вывод, что, к завершению 3-го бара, тренд сформирован на 10,28%, последний бар дает приращение тренда на 15,82% и в будущем он вырастет еще на 73,89%.

Вот и сам тренд:




 
yosuf:


Этот поразительный факт не оставляет сомнений в правильности моего вывода на счет единства эпох: Прошлое + Настоящее + Будущее = 1 :

Б(t, n, т) = 1 - E(t, n, т) = 1 - 0,261064018 = 0,738935982;

П(t, n, т) + Н(t, n, т) + Б(t, n, т) = 0,10283238 + 0,158231643 + 0,738935982 = 1,000000005

Этот вывод о связи эпох для человечества поважнее, думаю, чем вывод Перельмана о виртуальной возможности "переворота" вселенной.

Какая от этого польза трейдеру? Выясним:


ИМХО, Юсуф приземляйтесь на грешную землю. )))))))

Если подойти строго, то Вы утверждаете, что если Вы знаете будущее, то четко можете определить к чему приводит настоящее.

А по поводу Ваших "изобретений" - посмотрите что такое собственные формы операторов и сколько решений имеют переопределенные системы.

На пальцах, то чего Вы, по моему мнению, не понимаете: Вы пытаетесь решить задачу со свободным правым краем. Такие задачи имеют бесконечно много решений. И эти решения становятся однозначными при их доопределении. Это как задача интегрирования - неопределенный интеграл имеет целое семейство первообразных, если так понятней.

В некоторых частных случаях решение задач (эллиптического/параболического/гиперболического типа) те, для которых решение существует, представимы формами (проблема собственных значений). Таких форм бесконечно много, но они связаны общим соотношением - как раз тем, о котором Вы пишете ))))))))))))). Классический способ решения состоит в выявлении закономерностей и их экстраполировании за правый край, то есть сведение к решению задачи с закрепленным краем (граничная задача Коши). То есть то, что Вы "изобрели" - это стандартное соотношение для собственных форм. Кстати, оттуда и методы Фурье, только Фурье не предназначен для экстраполяции, поскольку применим только к периодическим функциям).

Физически Вы утверждаете, что если закрепить правый край в настоящем, то Вы сможете более точно экстраполировать будущее (знать к чему приводит настоящее === знать будущее; возможно будущее и предопределено высшими силами, но ИМХО не на 100% : основная компонента - факторы действующие на правом краю, которые на 100% так и не известны ;)). Это если строго.

А Ваше утверждение примерно такое - "если я знаю будущее, то могу сказать какие условия были на правом крае настоящего" - и что с этого трейдеру ?????????? Сказать, что пару баров назад если б он купил/продал, то уже был бы в прибылях ? ))))))))))) так это он и так видит по графику ))))))))))))))))).

Кстати, опять ИМХО, именно по этому ничего более стабильно работающего из ТС так и не придумали, чем методика следования за рынком ;). Это я к тому, что paukas прав ;).

ЗЫ опять ИМХО: именно поэтому Вам приходится строить безумные ТС по показаниям Ваших индикаторов - Вы пытаетесь угадать и пересидеть. Попробуйте для теста ТС постоянный лот и короткий стоп ;) и, как говорят, весна покажет кто и где .... ;). Кстати, при оптимизации с коротким стопом гораздо более вероятнее наткнуться на закономерность ;).

Причина обращения: