Индикаторы грааль - страница 13

Шкала времени тау - это шкала внутреннего времени процесса. Интегрирование же производится в шкале времени t по dt, внешней для процесса.

Вот если бы мы переходили в шкалу тау с интегрированием по dт, вот тогда необходимо было бы привести в соответствие и пределы интегрирования.

Размерность аргумента (переменной) подинтегральной функции должна всегда совпадать с размерностью параметра в диффиринциале. Для общности, мы перешли на безразмерное (виртуальное) время = отношению нашего времени (t) к постоянной времени процесса (т). Если хочется работать с нашем временем, нужно вывести (т) за знак интеграла как постоянную величину, каковым на самом деле мы его представляем, и спокойно вести интегрирование в пределах от 0 до t. Например: Е=(1/т)^-n*[(Интеграл от 0 до t)t^n*(1/Г(n))*exp(-t/т)*dt]. Если Вы так и делали, когда интегрировали ранее по t, то совершенно правильно. В этом случае не нужно менять пределы интегрирования. Честно говоря, мы не знаем закономерность изменения времени процесса и заглядываем в его мир через его-же постоянную время (тау). Ведь, невозможно себе представить, чтобы истинное время процесса было-бы постоянной величиной. Скорее всего оно также изменяется по сложной экспоненциальной закономерностью. Надо подумать, хотя, оно нам сейчас ни к чему.

Сейчас подумал и вспомнил, что нужно соблюдать только соответствия размерности переменной в пределах интегрирования и в диффиренциале, а на тау под интегралом смотреть как на постоянную величину, соответственно учитывая в результатах интегрирования. Теперь, можно допустить, что абсолютные значения Б(в) должны или могут находиться в отрицательной области и постепенно переходить в положительную и уходить в прошлое П(в), кусочками, через настоящее Н(в).

т.е. вы предлагаете внести множитель 1/т, и при этом пределы интегрирования не менять ? Я правильно вас понял?

Да, результаты интегрирования умножить на [(1/т)^-n*1/Г(n)], т.е., выводим постоянные за знак интеграла. Нужно обратить внимание на то, что появляется еще одно 1/т от экспоненты в процессе интегрирования. Сориентируетесь по конечной размерности. Конечная размерность должна получаться "время" при интегрировании по t.

Так просто за знак интеграла такой множитель не вынести. Покручу её более тщательно, посмотрим, что получится.

Но чуточку попозже.

Я же Вам объяснил, что надо работать на нормальном счёте, чтобы принимать его результаты всерьёз! А на центовом брокер применяет Вам метод "лизато"! Не хотите понять простых вещей?

Это означает, что при работе на М15 оптимальной является анализ ретроспективы (истории) в 210 последних баров.

Что за метод?

вы считаете возможным нахождение оптимального размера выборки без привязки к конкретной ТС? Философский камень?

Нет, это применительно к рассматриваемой ТС.