Эконометрика: прогноз по модели пространства состояний - страница 24

забавно...

20 баров, мне кажется, маловато, чтобы вычислить состояние.

Да и вообще фиксация размера окна вряд ли к чему путному приведет: критическая информация вполне может быть рассеяна в гораздо более глубокой истории. По-моему, это и есть главный недостаток авторегрессионных моделей в эконометрике.

Пользую динамическую адаптивную модель пространства состояний для нестационарных случайных процессов. Выбор конкретной модели и ее параметров делается по приходу каждого бара.

Эта модель обязательно состоит как минимум из двух уравнений: уравнения измерения, и уравнения (уравнений) состояния. Прогнозируется состояние, а затем по этому прогнозу состояния вычисляется прогноз измеренной величины. Есть варианты SSM которые совпадают с ARIMА, но это частный и довольно редкий случай что подтверждает Вашу мысль.

Специальный вид авторегресси используется для вычисления порогов, которые вычисляются по ошибке прогноза, а она (ошибка прогноза) является стационарной, т.е. к этому случайному процессу вполне применима модель авторегрессии.

Если говорить об окне.

Нужно ответить на вопрос: сколько минимально нужно баров истории, чтобы тенденция сохранилась на следующий бар? Вероятность сохранения тенденции на 10+1 бар гораздо выше, чем на 50+1 и можно вообще не рассматривать 100+1 бар. Интуитивно так.

Пользую динамическую адаптивную модель пространства состояний для нестационарных случайных процессов. Выбор конкретной модели и ее параметров делается по приходу каждого бара.

Эта модель обязательно состоит как минимум из двух уравнений: уравнения измерения, и уравнения (уравнений) состояния. Прогнозируется состояние, а затем по этому прогнозу состояния вычисляется прогноз измеренной величины. Есть варианты SSM которые совпадают с ARIMА, но это частный и довольно редкий случай что подтверждает Вашу мысль.

Специальный вид авторегресси используется для вычисления порогов, которые вычисляются по ошибке прогноза, а она (ошибка прогноза) является стационарной, т.е. к этому случайному процессу вполне применима модель авторегрессии.

Если говорить об окне.

Нужно ответить на вопрос: сколько минимально нужно баров истории, чтобы тенденция сохранилась на следующий бар? Вероятность сохранения тенденции на 10+1 бар гораздо выше, чем на 50+1 и можно вообще не рассматривать 100+1 бар. Интуитивно так.