Эконометрика: прогноз по модели пространства состояний - страница 20

в реалтайме проверялась модель ?

Нет. Это база для работы. Я умею прогнозировать размер окна - результат очень сильно зависит. Кроме это сам советник - можно поработать над величиной убытка.

Присоединяйтесь.

Дополнительные результаты буду выкладывать на аналогичные. Пока это гораздо откровеннее, чем ветке прогноза у faa.

надо выбрать самый меньший тф..который возможен для используемой модели (время расчета модели) и прогнать в реалтайме побольше баров...потом сравнить на тех же данных по используемой сейчас методике в проге...результаты должны быть 1 в 1...если 1 в 1 то двигаться дальше...нет - искать косяки...косяки думаю есть..имхо все разумеется...

спасибо нет...идеология другая...

чтоб диалог с народом был более конструктивный...стоит прикреплять похожую(а не граальную))) на используюмую модель (хотя мало кто R юзает как я понял (лично я его в глаза еще не видел и нет желания)+ или хотя бы прикреплять файл с данными к каждому графику...где в столбиках-дата,что прогнозируем,что сували,что получили...
+ есть вероятность что аналагичные результаты можно получить другими...более простыми способами и кто то проговорится )))...это к вопросу о откровенности и правильности закидывания удочек...

Где-то видел цифры: 700 скачиваний обертки R, и 1200 скачиваний индикатора прогноза по авторегрессии. Тема открывалась под этих людей.

R содержит много моделей. Сложность их программного использования примерно одинакова - обращаешься к функции. Важно, ЧТО в котировке отображает модель. Достоинство приведенной - это динамическая модель для нестационарного процесса. По моим представлениям реализация в ТА подобного невозможна. Как и выложенном в кодобазе индикаторе для R.

все где используются формулы и есть ТА...эконометрика в их числе...

п1 (реалтайм) сделай...польза будет...

Есть план по работам для выхода на реал. Он реализовывается. Выложена только часть материала. Писал не раз: меня интересует источник заработка на годы вперед. Отсюда интерес к R.

На счет ТА ошибаетесь. Есть принципиальное различие.

1. В ТА характеристики котира никогда не рассматриваются

2. В ТА не рассматривается правильность отображения характеристик котира конкретным инструментом ТА

3. В ТА отсутствует понятие "оценки" - все подменяется тестером. Причем не задается вопрос насколько можно доверять результатам тестирования. Форвард тест подтвердил тестирование - все, истина.

Вы как-то неправильно понимаете что такое ТА.

ТА это любой анализ чистого графика.

Не так. Оценка эффективности по сути одна -- прибыль на реале. Перед этим -- кто как может и умеет. Причем что такое форвард тест и как его правильно делать знают едва ли процентов 10 тех, кто возится с тестером, а то и меньше.

Ну, почему не правильно. Когда были "чартисты" от слова "chart", а потом получился "технический анализ" что-то близко к гаданию на кофейной гуще.

Кстати faa это показал в своей статье здесь на сайте.

В ТА знАчимость параметров ТС вообще не проверяется, в отличие от эконометрики, в которой все начинается со знАчимости параметров модели. У моей модели все параметры знАчимы, т.е. ей можно доверять, так как те параметры, которые я вижу, таковыми и являются.

Потому, что у вас нет даже элементарных знаний.

бред какой то...откуда вы с фаа этого понахватились не понятно...не говоря уже о том что по 1 и 2 п. можно сделать индикаторы...и они кстати есть...в том или ином виде давно еще попадались...

меж тем околонаучные беседы и веселые картинки будут продолжаться безконечно...а модель потом полетит в топку...имхо...