Кто проигрывает на фин рынках?

ИТП - индивидуальный предприниматель?

и так далее,те крупные проф игроки. индивидуальный предприниматель скорее проигрывает)

В системе Bloomberg зарегистрирован 4581 хедж-фонд, из них в 2008 году только 23% показали позитивную доходность.

Среди 100 хедж-фондов, показавших лучшие результаты в 2008 году, всего 13 принесли положительный доход в 2007-м и 2009 году. А среди первых 100 фондов, показавших лучшие результаты в минувшем году (средний прирост 137%), нет ни одного, который в позапрошлом году не показал бы убытки (в среднем 59%). Иными словами, стратегии хедж-фондов не могут приносить хороший результат постоянно. Вероятность того, что вы выберете сегодня доходный фонд и он принесет доход в будущем, стремится к нулю. В реальности выбор «правильного» фонда или «правильного управляющего» сравним с игрой в казино.

из этого следует, что на вопрос "Кто проигрывает на фин рынках?" - ответ "Все".

Тему можно закрывать :)

такая же ситуация по комм банкам и ЦБ.

Но в ком банках и ЦБ есть еще фин результат от другой деятельности - депозитно-кредитной, эмиссионной и т.п. и негативный результат спекуляций можно скрыть за общим итогом.

Ну, а если нет, то в КБ всегда можно найти сотрудника-трейдера, кторый в нужный момент "на свой старх и риск подделывая отчетность проиграл......"

)))) да и ЦБ тоже!

2004 год "Национальный банк Австралии понес убытки в размере $140 млн из-за незаконных валютных операций, осуществленных сотрудниками банка. Об этом сообщил исполнительный директор крупнейшего в стране банка Френк Цикутто. Кроме того, по его словам, убытки могут возрасти до $456 млн. За мошенничество уже уволены четыре трейдера, работавшие в банке. Начато расследование их деятельности. "

Все

Если рынок растет, то оптимальная стратегия "купи и держи". А если падает? Поэтому управляющих меряют по отношению к фондовому индексу: хорош тот, кто лучше индекса на растущем и падающем рынке. Т.е. для падающего рынка - убыток нормален. Но отсюда следует вопрос: а шорты для чего? А вот здесь заковыка, так как все институциональные инвесторы продолжают пользоваться портфельной теорией (эффективный рынок, куча нобилей - всегда можно отбиться от обвинений в некомпетентности). Кроме этого законодательные ограничения (можно продать, продержав к примеру месяц), вообще запрет на шорты, как было в 2008 плюс неповоротливая бюрократическая система принятия решений внутри.

Это пытаются избежать, нанимая отдельных трейдеров, которые торгуют лонгами и шортами в пределах лимитов. Что получается мы видели во Франции, где такой трейдер проиграл несколько миллиардов. Но другие остались! Может быть прибыльные вне зависимости от роста и падения индекса? Вот как их найти?

а звезды хедж фондов про которых много пишут?