Индикатор фьючерсных объемов для МТ4

Как установить : скачать из кодбейза, компилировать.

В моем профайле есть ссыль на дилинг который предоставляет котиры по фьючам. Шагаем туда открываем пустой реал получаем месяц шарового пользования без задржки.

Или... в аттаче этого поста ЦРВ файл, качаем его в папку terminal\config\ создаем демку в ДЦ который указан в нем - пользуемся бесплатно и безвременно котирами задержанными на 15 мин.

Или... запускаем закачивающий скрипт, качаем историю по фьючам (история обновляется раз в сутки по концу торговой сессии), пользуемся до сегодняшними данными бесплатно сколько влезет (аналог СОТ, ну и прочей лабудени).

Какая глубина истории?

пока до 21.04 сего года, потом продлю. есть до 01.01.2012, найду и дальше. но надо конвертить - а это довольно долго

продолжим...

Полное описание: котиры по валютным фьючам (fAUDUSD fCADUSD fCHFUSD fEURUSD fEURGBP fEURJPY fGBPUSD fNZDUSD fUSDJPY fUSDCAD fUSDCHF)-склейка, и(f6EM3 f6EU3 f6EZ3) ближний\дальний по 6E евра. Поступают в виде стандартного потока котиров для МТ, и разделены на Bid\Ask иструмент и Last == fEURUSD_L (маска "_L"). По инструменту "ласт" мы получаем проторгованный объем (левел 1).

Советник CME_FUTURES_SAVER устанавливаем желательно на евру и на недельки (потому что размер фалов - неделя), и не трогаем его. Так вот этот советник сканит "обзор рынка" находит все инструменты фьючерсов и пишет их данные в файл .

Внутри минутки все объемы по определенной цене суммируются по направлению (Short\long) и по ее окончанию пишутся в бинарный файл в таком формате : 4 байта== время отрытия минутки, 4байта=смещение в полных (4 знака) пипсах от цены открытия минутки, 4 байта = объем short, 4 байта объем Long. Таким образом мы имеем наибольшее доступное разрешение (точность) которую нам позволяет иметь терминал МТ4.

индикатор CME_FUTURES_VOLUME читает историю из файлов восстанавливает и показывает стакан проторгованных объемов (level 1) для любого ТФ. Или собирает текущие котиры с фьючерсных инструментов и отображает изменения в онлайн режиме.

Скрипт CME_FUTURES_DOWNLOAD предназначен для автоматической закачки файлов истории с вебсервера. История обновляется раз в сутки в 01:30 Мск. Так что если у вас есть пропуск по истории, вы всегда можете ее докачать.

Так как индикатор работает одновременно по 2 или 3 инструментам (Bid\Ask|Last|[Spot]), то для своевременного обновления таблицы в него встроена функция генерации тиков взятая мною отсюда :https://forum.mql4.com/ru/52121/page6# 809489 Она отлично работает в ХР, но для семерки вам нужен будет внешний генератор. Для этой цели используйте этот код :

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       iTicks.mq4 |
//|                      Copyright © 2009, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2009, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net"
#import "user32.dll"
   int   RegisterWindowMessageA(string lpstring);
   int   PostMessageA(int  hWnd,int  Msg,int  wParam,string lParam);
#import
extern int  delay_MSecond = 200;
 #define  WM_COMMAND                    0x0111
//+------------------------------------------------------------------+
void init(){
   while(!IsStopped()){
      PostMessageA (WindowHandle (Symbol(), Period()), WM_COMMAND, 33324, 0);
      Sleep(delay_MSecond);
   }
return;}
//+------------------------------------------------------------------+
void start(){init();return;}

Сохраните и откомпилируйте его как советника, и запускайте на том же графике где будет стоять индикатор. Ну или обновляйте чарт вручную.

что-то не заметил в контрактах фьючерсов..

как на счет золота ?

У кластердельты есть аналогичные индюки по объемам проторгованным для мт4.

работает без регистрации и практически реалтайм. (хотя задержки есть некоторые)

Тут даже нечего сравнивать.

1) у КД есть тиковый поток по фьючам ?

2) у КД есть четкое разложение по направлениям (Short\Long) ?

3) у КД есть стакан (лента) Time&Sales ?

4) вы уверены что КД точно фьючерсы СМЕ и объемы совпадают ?

КД бесплатная пока они тырят котиры через левого брокера, но уже с сентября они платные - смотрите новости на их сайте. Условие регистрации - четкое требование СМЕ, за каждый заключенный договор, мы должны перед ними отчитаться если не хотим вылететь из списка вендоров : http://www.cmegroup.com/market-data/licensed-quote-vendors/

Кроме того развитие проекта предполагает показ стакана level 2 от СМЕ (он у меня уже есть, сейчас делаю транспорт на МТ4), плюс в перспективе брокерская лицензия там же и предоставление возможности торговли. Ну и когда у меня руки дойдут реанимирую и опционы :).

fAUDUSD,fCADUSD,fCHFUSD,fEURUSD,fEURGBP,fEURJPY,fGBPUSD,fNZDUSD,fUSDJPY,fUSDCAD,fUSDCHF = склейка фьючерсов

f6EM3,f6EU3,f6EZ3 = ближний\дальние контракты по fEURUSD.

В дальнейшем будут и товарные фьючи, пока только прощупываем рынок, и соответственно транслируем самые спрашиваемые инструменты.

Значит нам потребуется 2 терминала : один для торговли, на втором будет ДЦ с котировками и индикаторами. Правильно понимаю ? Если так, то было бы классно отображать данные в первом терминале на каком ведётся торговля.

Спасибо!

Вопрос в том как торговать ? Если вы торгуете дневку, то достаточно раз в сутки через 30-35 мин от начала торговой сессии, скачать файл данных на ваш торговый терминал сделать прогноз и поставить ордера. Если пользоваться бесплатной демкой (15 мин задержки), то торговать мельче чем часовку тоже смысла нет - слишком большое запаздывание. И даже в этом случае нет смысла делать систему связи между терминалами, так как транслировать только объемы в файле недостаточно - нужны котировки,пусть даже и задержанные. Так как правильная проекция фьючерса на спот невозможна без учета расхождения цены (цена фьюча немного отличается от спота).

Сейчас я готовлю модульную версию клиентской части с подробным описанием, что бы любой программист МКЛ смог делать свои индикаторы и советники на этой основе особо не заморачиваясь на разбор реализации. Будут новые индикаторы и советники и с моей стороны.

На этой неделе закину тиковые индюки, а так же переработанный главный индикатор с описанием методов торговли по объемам.