INCLUDE или LIBRARY

Библиотека используется в том случае, когда предполагается ее распространение. То есть у конечного пользователя кода библиотеки не будет, будут только описания функций.

Для своего проекта логичнее использовать включаемые файлы.

Если рассматривать вопрос с точки зрения универсальности и масштабирования, то лучше использовать *.ex4 - библиотеку. В неё можно впихнуть любую универсальность, т.е работу как с единичными ордерами, с сетью, так и с набором сетей (если это вообще в Вашем проекте актуально), в то время, как с включаемыми файлами приходится делать несколько вариантов одних и тех же библиотек в зависимости от "нужд" конкретного советника.

Я тоже считаю, что использование библиотек предпочтительнее.

Во-первых, библиотека - это отдельный независимый код с собственными глобальными переменными и функциями с ограниченной видимостью (за исключением экспортирумых). Поэтому при её использовании отсутствуют конфликты, связанные с совпадением имён функций или глобальных переменных, в отличие от инклюдников. Кстати, использование общих глобальных переменных во включаемых файлах, о чём упомянул автор, на мой взгляд не очень хорошая идея. Потом будет сложно отслеживать взаимосвязи и выявлять ошибки. Лучше взаимодействовать с помощью функций и статических переменных.

Во-вторых, библиотека - это уже скомпилированная программа, поэтому сокращается время на компиляцию основного проекта.

В-третьих, динамическая библиотека даёт гибкость в работе. После её модификации не потребуется потом перекомпилировать все проекты, использующие данную библиотеку.

Однако есть и минус. В функциях библиотеки ex4 в качестве параметров почему-то нельзя передавать переменные по ссылке (это касается даже string). Приходится использовать массивы. А это далеко не всегда удобно. Непонятно, зачем разработчики устроили такой гемор. Причём в документации ни слова не сказано об этом.

Я тоже так думал... Документация:

Но с мнением "про гемор" полностью солидарен.

Параметры по умолчанию нельзя передавать. У меня, например, все торговые функции заменяются на @Order...(...) - довольно удобно: подсветка, подсказки сохраняются, но, к сожалению, при вызове из библиотеки пришлось бы заполнять все аргументы. А через инклюд код вставлять - вызывает когнитивный диссонанс :)