Советник на хеджировании, вопрос - страница 2

Надо разобраться, с первого раза не понял)

Сейчас набросаю советник, может и выйдет что. 

понял)это точно. и ведь хоть один бы выдал адекватные результаты. ан нет, сводилось к простому подгону исходных данных индюков под временной интервал.

я как то прогонял эту схему по нефти и газу (без локирования). это единственные инструменты которые дали более менее устойчивый результат. .кажись я тогда закрывал половину позы на первом прибыльном открытии а другую половину отпускал в дальнее плавание на 2 - 2.5 ATR(4)  и если память не изменяет не применял трал в день входа ..или вовсе обходился без него не помню точно . а стоплосс устанавливался на максимуме или минимуме дня входа

Ну это уже не в эту тему пошло. Советник, тот что в шапке, планировался как самостоятельный, а не на случай исправления ошибок (хотя и это одна из функций была). Думаете нет смысла продолжать искать соотношение, то есть когда закрывать встречные ордера и т.д.?

в принципе идея не плоха использовать встречный ордер, особенно на краткосрочной основе, когда есть желание захватить крупное движение на несколько дней и, когда появляется сигнал в обратную сторону на следующий день и, если  использовать стоп с разворотом то если будет вход в прежнем направлении, то этот вход будет по значительно худшей цене если вообще будет такой возможен особенно если использовать для анализа краткосрочные экстремумы на дневных графиках. поэтому появляется естественное желание переждать встречный сигнал с позой - открыть встречный ордер рассчитанный по правильному ММ посколь нет уверенности какой именно из стоплосов окажется на долгосрочном экстремуме отталкиваясь от которого можно далеко проехаться окупив мелкие рассходы на неточные входы в оратном направлении. поэтому я и говорю такая схема с использованием локов хороша на взрывном рынке, то есть где вы успеете оттяпать хороший кусок прежде чем появится сигнал в обратную сторону.что касается внутридневной торговли то применять локи тут наверно совсем не разумно так как там слишком много ложных сигналов и канал образованный кракосрочными экстремумами от Н1 и меньше очень широк и вас там так накрутит что дальше некуда .. тот стейт что вы показали в начале статьи красноречиво свидетельстует об этом ..как говорил Ларри Уильямс про внутридневную торговлю это типа начало движения совпадает с концом движения или передний конец на заднем конце или что то в этом роде ...)). а если искать входы внутри дня использую в качестве фильтра тяжелую тенденцию например ориентируясь на наклон скользящей средней построенной по дневным барам  то надобность в локах отпадет а значит и проблема когда и где закрывать встречный ордер..У правильной системы торговли если появляется сигнал в противоположную сторону в то время когда открыта поза используется стоп с разворотом или реверс.