Конец тренда (индикатор) - страница 7

Такое, по которому прибыльная сделка открывается чаще, чем убыточная. Без манимэнеджмента.

Если сделка, то одна, если "чаще" то их много. Смотрите историю сделок на моем счете. Только хочу Вам сказать что анализ графика эквити счета может быть правильным только с использованием этого метода.

Лучше с ММ) 

 

Покажите хорошее мат. ожидание на вменяемом количестве сделок БЕЗ ММ. Тогда все лавры вам и соответствующее отношение к вашей системе.  А уж потом увеличивайте прибыльность с помощью мм сколько влезет, а то пока невнятно и неубедительно.

Нет смысла следить за мат ожиданием, да еще без мм.

я не беру такого понятия как "ложный пробой", потому как если пробоя нет то это "отбой", а если нет даже "отбоя" то это "не отбой". А если известно точно где и когда пробой, то он никак не может оказаться ложным, так же не может быть ложного "отбоя" или ложного "не отбоя". И "не отбой" даже близко не подходит к "пробою", потому что "пробой" возможен только после сигнала "отбоя". Но есть еще выходящее из этой закономерности понятие "пробой не отбитого флэта", и так же еще "не отбой не отбитого флэта" известный как треугольник или сужение флэта. Сужение может быть только "не отбоем" по двум экстремумам, а пробой не отбитого флэта это когда на одном экстремуме нет отбоя (не отбой) а на другом сигнал пробоя. Можно еще вырисовать понятие "отбой не отбитого флэта", это когда сигнала отбоя на одном экстремуме нет а на другом экстремуме сигнал отбоя. Как видите на одном экстремуме не может быть одновременно что то вместе из отбоя, не отбоя и пробоя. А когда на двух противополжных экстремумах два отбоя это расширение флэта.

АЛГОРИТМ ТОРГОВЛИ (исправленный, дополненый)

1. Торговля по экстремумам (внутри флэта)

- Вход на отбое флэта (экстремум)

- ТР на противоположном экстремуме

- SL пробой экстремума флэта

- ММ: 10% депозита (основа), 1% депозита (в рамках флэта)

2. Торговля на пробитии флэта

- Вход при пробое экстремума флэта

- ТР по времени конца тренда флэта

- SL пробой противоположного экстремума флэта

- ММ: 10% депозита (основа), 1% депозита (в рамках тренда пробитого флэта) 

3. Торговля на расширении линии тренда флэта ("отбоя" или " не отбоя")

- Вход за точкой расширения (касания) линии тренда флэта

- ТР на противоположном экстремуме

- SL пробой экстремума флэта

- ММ: 10% депозита (основа), 1% депозита (в рамках флэта)

Мозги можно вывихнуть.))

Увы - это заявление еще больше склоняет к мысли, что системе вашей ОЧЕНЬ далеко до прибылей. Один из слабых моментов навскидку: ваш "отбой" или "неотбой", который используется вместо понятия "ложный пробой" будет слизывать ваши стоплосы, которые есть суть "SL пробой экстремума флэта". Вы, как мне кажется, неплохую базовую идею подали, но дальнейшее ее развитие по крайнее мере до точки, когда вы внятно сможете объяснить другому человеку как можно зарабатывать - переть и переть - да еще и через тернии.

- ТР на противоположном экстремуме

- SL пробой экстремума флэта

Тут вы получите 50/50 - спрэд. Из за того, что отбой и пробой - вещи ОЧЕНЬ ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ. Порой цена "отбивается" от линии ПС, но делает это с таким "ложным пробоем", что любой СЛ вылетает. Т.е. вы знаете, что цена отобъется, она отбивается, а стоп Ваш срабатывает несмотря.

И тут "бессмысленное" мат ожидание подобных ситуации отрезвит вас.

Я вообще на этот форум захожу по большей части из за таких чудиков, как Вы (Загадки люблю, особенно околофорексные). Я за последнее время 4-х встречал. И только один из них нес полный бред. Обучал тут тертых, как с помощью нейросети утку от яблока отличать. У остальных в том числе и у  вас - по моему, есть потенциал в идеях. Хоть и до минимально адекватной реализации далековато. Желаю успеха Вам.

 

Такой алгоритм следует за тенденцией. Если срабатывает стоп, то убыток от этого стопа ничтожен по сравнению с прибылью которая будет от простого следования за тенденцией. Преимущество в том что сигнал пробоя известен очень точно. К тому же стопы не срабытвают неожиданно, стоп плановый и не такой частый как кажется, т.е. по статистике здесь не уместно слово "слизывание". Здесь нет "долгосроков" и "безубытков". Алгоритм заточен скорее на более настоящий форекс, т.е. в каком нибудь из банков, где нет локов и позиции суммируются. А при суммировании позиции такой стоп вполне адекватен.

Деньги можно зарабатывать и без робота, результаты могут быть даже до того как он будет написан. Если кто-то хочет понять как использовать этот метод, то для этого нужны только тренировки, иначе не возможно. Если кто-то хочет все таки написать робота, то все равно нужны тренировки, т.к. нужно понимание. В принципе метод вполне понятный и четкий, значит потенциально не исключаю возможность написания робота. Метод и алгоритм вполне выдерживают народную критику.

Метод придумывался с самого нуля, и кажется вспоминаю что его осмысливание начиналось с фразы "цена квадратична времени". Тогда возникла проблема с масштабированием графика, и простая жесткая привязка второй точки решила проблему. Угол знать уже не было так важно. Нужно было узнать точно сигнал пробоя и правильную отрисовку линий, на сегодня это выполнено. Алгоритм тоже был выстрадан, а анализ эквити счета по этой методике помог найти уязвимости, т.е. по сути сам метод торговли применяется для анализа торговли по этому методу. А вот написание четкого робота сравнимо с каким нибудь большим научным открытием, т.к. этот метод можно применть в различных областях где есть колебания.

А мат ожидание это теория вероятностей...