Требуются алгоритмы подгонки под историю, результативность не менее 90% - страница 2

Вот с Вами я абсолютно согласен,
алгоритмы уклонения от убытков никак не должны быть связаны с ММ, всё должно осуществляться с постоянным лотом,
возможно это добавление к убыточной и закрытие по достижению суммарной прибыли

Если плохую систему улучшать через ММ - вот это действительно подгонка под историю и ничего больше

И Вы также понимаете, что этого сделать нельзя совсем по другой причине. Причина предельно чиста - это "длительный промежуток", на котором любая стратегия когда-то умрет. То есть, убрав условие "длительный промежуток", можно найти много случаев, когда с помощью грамотного управления капиталом можно вытянуть плохую (не фатально!) систему.

Кстати, в моем примере дневки EURUSD c 1999 года. Достаточно длительный срок.

Во-первых давайте определимся - о чем мы говорим. Вот есть парадигма стационарности рынка (ну то что приращения суть функции стационарного ряда etc). Любые рассуждения на тему "матожиданий", "риска" и тому подобного вне этого подхода - не имеют ровно никакого смысла. А исходное замечание Better'а явно внутри этой парадигмы. И фраза про длительный промежуток - только об этом, я думаю. Устаревание систем он, рискну предположить, в виду не имел.
Во-вторых неправда конечно что систему с положительным матожиданием нельзя исправить - в редких случаях можно, а именно когда приращения сильно зависимы (и эта зависимость носит "простой" характер, коррелированности соседей скажем). Однако согласитесь, что для систем с независимыми приращениями (каковых большинство) "манименеджмент" не улучшит среднего при равном риске (хотя безусловно может помочь в выборе оптимального соотношения среднее/риск) ?

Однако согласитесь, что для систем с независимыми приращениями (каковых большинство) "манименеджмент" не улучшит среднего при равном риске (хотя безусловно может помочь в выборе оптимального соотношения среднее/риск) ?

Не соглашусь. Многие небезнадежные (а за безнадежные чего браться) системы можно вытянуть как раз из-за оптимизации "полосы неудач", где нужно перебороть последовательно идущие (с грубой натяжкой "зависимые" приращения) убытки.

Хотя разговор бессмысленный, так как речь уже зашла в область "некие системы в большинстве с некими манименеджментами", но с достаточно категоричными выводами. А вот если постараться все в практическую область перевести (с графиками и отчетами), то было бы всем интересно посмотреть.

Выводы будут категорическими, потому что в парадигме "матожиданий" то что я утверждаю можно банально доказать. Я заметьте не заставляю Вас ей следовать. Можете сразу сказать: в такой парадигме не работаю, и все, претензий не будет.
Фразу "с грубой натяжкой "зависимые" приращения" не понял честно говоря - если они зависимые, то я с Вами не спорю, но в реальной жизни систем с коррелированными приращениями не так уж и много, тем более на таймфреймах типа Daily.
Кроме того, переводить в практическую область должны именно Вы - и парой картинок/отчетов ничего к сожалению не докажешь. Беда-то в том что на симуляции типа Монте-Карло Вы очевидно не согласитесь, а систему с нормальным количеством сделок на контрольном участке представите вряд ли (объективно сложно). Таким образом мы ограничимся тем что Вы предоставите картинку типа "до/после" которая очевидно selection biased как говорят экономисты и потому малоинтересна. Есть предложения как сделать по-другому? Мне например было бы крайне интересно самому, если можно придумать что-то.

С учетом того, что в теоретических обсуждениях толку будет мало, то лучше перейти в практическую область для решения вопроса "как можно это применить на практике". Ссылка на материал по управлению размерами сделок - это применение на практике. Желательно именно в таком ключе и продолжать.

Кстати, у меня совсем другая функция в этом форуме :)

Ну правильно, у меня тоже знаете ли функции спорить от нечего делать нет :) Собственно все что хотел сказать я уже сказал, все кто хотели понять меня поняли. Вас наверное тоже.

Однажды этот вопрос уже обсуждался довольно подробно. 'Для тех кто не программист, но есть идеи по созданию советников, "идейным трейдерам и программистам посвящается"'

Уменьшение размера лота действительно может помочь "вытянуть" ТС, если свойством этой ТС является наличие серий убытков или прибылей. Т.е., если наперёд известно, что в подавляющем большинсве случаев после первого убытка случится ещё несколько, а после любой прибыли как правило будет ещё по крайней мере немного счастья..

Серии убытков появляются в любой системе. Сам по себе этот факт ничего не доказывает. Определяющим фактором здесь является отношение периодов разовых (чередующихся) прибылейубытков и периодов серий прибылийубытков. Если серии преобладают, то несомненно будет польза от снижения стоимости. Если же преобладает чередование успеха, то изменение стоимости может принести вред.

Думаю, что пользавред определяется для каждой ТС персонально.

Вот что говорит Винс на эту тему : если в серии трейдов торговой системы есть закономерность - устраните ее для улучшения системы. Серия убытков и есть та самая закономерность.

Правильно говорит.

Действительно, если о ТС известно, что она "серийная", значит надо это её свойство использовать.
А именно: не открывать реальные лоты по торговым признакам, а внутри программы моделировать открытие.
Если обнаружена успешная смоделированная сделка, то открываться.
Если обнаружена неудачная смоделированная сделка, то ждать.
Т.е., открываться до первой неудачи, а потом моделировать до первой удачи в модели.