Задачка по оптимизации

Новый комментарий
 

Здравствуйте!
Можно ли посчитять оптимальную возможность для входа в рынок исходя из следующих условий :
я могу открыться так к примеру :
- 4 сделки по 1 лоту или
- 2 сделки по 2 лота или
- 1 сделку по 2 лота и 2 сделки по 1 лоту или наконец
- 1 сделка по 4 лота
/ законамерность надеюсь понятна /
при вероятности системы на выигрыш, положим, 75%
Если мохно найти лучший вход из представленных, то по каким формулам и где мохно почитать на эту тему
или эти условия равновероятны или мохет задачка нерешаема ?
С уважением и благодарностью ко всем ответившим!

 
alex54 писал (а):

Здравствуйте!
Можно ли посчитять оптимальную возможность для входа в рынок исходя из следующих условий :
я могу открыться так к примеру :
- 4 сделки по 1 лоту или
- 2 сделки по 2 лота или
- 1 сделку по 2 лота и 2 сделки по 1 лоту или наконец
- 1 сделка по 4 лота
/ законамерность надеюсь понятна /
при вероятности системы на выигрыш, положим, 75%
Если мохно найти лучший вход из представленных, то по каким формулам и где мохно почитать на эту тему
или эти условия равновероятны или мохет задачка нерешаема ?
С уважением и благодарностью ко всем ответившим!

Общий объем остается постоянным, соответственно и вероятность одинакова. ММ заключается в том - чтобы определить оптимальный размер лота, а не его дробность.
 
 Логично потестить с постоянным лотом, потом прикрутить ММ
 
alex54:

Здравствуйте!
....
при вероятности системы на выигрыш, положим, 75%
Если мохно найти лучший вход из представленных, то по каким формулам и где мохно почитать на эту тему
или эти условия равновероятны или мохет задачка нерешаема ?

Привет!
Гораздо интереснее по каким формулам и где почитать про получение вероятности на выигрыш 75%. Или задача не решаема?
 
alex54 писал (а):

Можно ли посчитять оптимальную возможность для входа в рынок исходя из следующих условий :
я могу открыться так к примеру :
- 4 сделки по 1 лоту или
- 2 сделки по 2 лота или
- 1 сделку по 2 лота и 2 сделки по 1 лоту или наконец
- 1 сделка по 4 лота

Я выскажу свои мысли по этому поводу, а Вы уж сами решайте использовать их или нет и как.

Сначала предположения:
1. Заявки с размером лота ниже некоторого значения исполняет автомат и делает это максимально быстро. Следствие - минимальное скольжение.
2. Заявки с размером лота выше некоторого значения исполняет человек. Следствие - возрастает время исполнения и скольжение.

Из этих предположений следует тактика работы с небольшими размерами лотов. Особенно эффективно это будет при входах против движения, т.к. каждый следующий вход будет выполнен по лучшей цене.
 

1. Заявки с размером лота ниже некоторого значения исполняет автомат и делает это максимально быстро. Следствие - минимальное скольжение.
2. Заявки с размером лота выше некоторого значения исполняет человек. Следствие - возрастает время исполнения и скольжение.

Очень интересно. А где про это точно можно узнать? Поскольку для пипсовщиков нужно именно максимально быстрое исполнение и минимальное проскальзывание. Иначе он сливает.

Было бы неплохо знать это некоторое значение ;)
 
KimIV писал (а):
alex54 писал (а):

Можно ли посчитять оптимальную возможность для входа в рынок исходя из следующих условий :
я могу открыться так к примеру :
- 4 сделки по 1 лоту или
- 2 сделки по 2 лота или
- 1 сделку по 2 лота и 2 сделки по 1 лоту или наконец
- 1 сделка по 4 лота

Я выскажу свои мысли по этому поводу, а Вы уж сами решайте использовать их или нет и как.

Сначала предположения:
1. Заявки с размером лота ниже некоторого значения исполняет автомат и делает это максимально быстро. Следствие - минимальное скольжение.
2. Заявки с размером лота выше некоторого значения исполняет человек. Следствие - возрастает время исполнения и скольжение.

Из этих предположений следует тактика работы с небольшими размерами лотов. Особенно эффективно это будет при входах против движения, т.к. каждый следующий вход будет выполнен по лучшей цене.
Вы имеете в виду "немедленное" исполнение , а как с отложенными ордерами ?
 
KimIV:
Сначала предположения:
1. Заявки с размером лота ниже некоторого значения исполняет автомат и делает это максимально быстро. Следствие - минимальное скольжение.
2. Заявки с размером лота выше некоторого значения исполняет человек. Следствие - возрастает время исполнения и скольжение.
Сообщение от агентства ОБС: говорят, что бывали такие случаи, когда некоторые брокеры некоторых особо удачливых скальперов в индивидуальном порядке переводили в режим ручного исполнения заявок вне зависимости от размера их лота, что резко-негативно сказывалось на их производительности труда.

А ещё кто-то говорил, что скальпинг - это игра чисто против брокера, даже если брокер не кухня, а честно выводит сделки на интербанк. Просто всё эту мелочь невозможно правильно спроцесить (дорого это), т.е. выигрывающий скальпер вынимает деньги из личного кармана брокера, и брокер этого терпеть не будет.

Мда... Ну мало ли кто чего скажет в интернете...
 
favoritefx писал (а):
Было бы неплохо знать это некоторое значение ;)
Практика подскажет... И вряд-ли это значение будет одинаковым в разных ДЦ.

FION писал (а):
Вы имеете в виду "немедленное" исполнение , а как с отложенными ордерами ?
Да, я имел в виду входы с рынка.
А что отложенные ордера? По какой цене поставил, по той и сработает. Я не сталкивался со случаями скольжения отложенных ордеров. Бывали задержки в срабатывании на несколько минут, но на ценовом уровне это не сказывалось.

timbo, ну это Вы уже из области, кто мне враг, а кто друг. Не надо из ДЦ делать врага. Это посредник, а не враг. ДЦ диктует некоторые правила совершения сделок и обязуется исполнять регламент. Не нарушайте правила и не будете изгоем в ДЦ.
 
 Душат ДЦ пипсовку/скальпирование товарищи, вплоть до отключения возможности торговать в любом режиме 
Новый комментарий
Причина обращения: