Тем, кто уверен, что все советники с мартином сливают. - страница 49

Что вы подразумеваете под антимартином - средство борьбы против мартинов?

Да. Нужно скрыть наличие мартина в алгоритме ТС, как я это сделал. Мартин применяется и подразумевается не с самого начала торговли, а в нужный момент, когда все остальные средства исчерпаны. Думаю, поняли. Если нет - смотрите мониторинг моих счетов.

А зачем скрывать? У меня 1.5 года мартин на реале работает и всё нормально.

Я имею ввиду не делать ставку на мартин, а использовать в нужный момент. Если у Вас получается с самого начала - только честь и хвала!

У меня есть разные варианты. Есть сразу начиная со второго ордера наращивание лота, а есть с некоторой задержкой включается мартин.

Кстати я уверен, что если в вашем советнике убрать ваш индикатор, то можно подобрать другой имеющийся в открытом доступе и результаты будут не хуже, а может быть и лучше. Так что не думайте, что прибыль ваших советников обеспечивается вашим индикатором.

Я уверен, что успех обеспечен именно моим индикатором, а польза от другого индикатора до сих пор не выявлена.

А я в этой ветке показал, что если используется мартин, то советник может работать прибыльно вообще без всякого индикатора. Сделайте прибыльный советник с вашим индикатором с условием один ордер в рынке и с постоянным лотом с приемлемой просадкой и я сниму перед вами шляпу и поверю в чудодейственные свойства вашего индикатора..

Качество моделирования 99%

Каждый кто когда-либо имел дело с советниками или торговыми роботами под МетаТрейдер 4 (МТ4) сталкивался с ситуацией, когда результаты в тестере стратегий выглядят просто замечательно, а в реальной торговле получается совсем другая картина. Причин для такого разительного отличия, вообще говоря, может быть много. Сегодня мы поговорим об одной из таких причин, связанной с качеством моделирования тиковой истории котировок в терминале МТ4.

Наилучшее качество моделирования, которое можно получить в тестере стратегий МТ4 обычными способами, это 90%. Чтобы его получить, надо выбрать в тестере режим «по всем тикам» и иметь закачанные котировки самого мелкого таймфрейма М1 за весь период тестирования. Тем не менее, даже качество моделирования 90% не всегда оказывается достаточным для оценки работоспособности советника. Давайте разберем, почему такое может быть.

Как хорошо известно, исторические котировки всех инструментов хранятся в МТ4 в виде баров (свечей) различных таймфреймов. Каждый бар содержит в себе цену открытия (open), закрытия (close), максимум (high) и минимум (low) за данный промежуток времени. Самый мелкий таймфрейм в МТ4 это минутки M1. Это значит, что о каждой минуте из прошедшей истории терминал МТ4 «знает» не больше 4х цен. А каждый трейдер знает, что за некоторые минуты на рынке форекс успевает произойти многое. При тестировании советника в тестере стратегий в режиме «по всем тикам», тестер старательно пытается заполнить «дырки» между теми ценами, которые у него есть в распоряжении, расставляя имитированные цены просто линейно. Надо ли говорить, что это не имеет ничего общего с реальностью?

Взято отсюда http://www.argolab.net/kachestvo-modelirovaniya-99.html

Опять реклама! Телевизор выбросил, на радио меняю канал, а с вами что делать? Ознакомьтесь сначала с правилами форума, а потом постите, пока не забанили!