Результаты тестирования моего советника - в чём подвох и иллюзия? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день. Я использую отложенные стоп-ордера.
Основная проблема - тестер не учитывает проскальзывания. Заметте, что если ордер приходится в тестере на Гэп - то он все равно сработает в профит если ТП не будет приходится на гэп. В реале будут проскальзывания.
Вторая проблема - проблема генерации тиков, которая с рынком имеет мало общего и ваш микростоп будет зачастую размазывать в убыток - отписали выше об этом.
Но все же, протестируйте систему с постоянным лотом 0,1 - по матожиданию можно будет сказать более точно - будет работать или нет.
Пробойные системы с микростопом зачастую в тестере показывают граальный результат. Правда.... некоторые в реале работают не многим хуже чем в тестере))))))))))) На МО нужно смотреть.
Сильно такие ТС взаимно увязаны будут.. Вряд ли выйдет.
Основная проблема - тестер не учитывает проскальзывания. Заметте, что если ордер приходится в тестере на Гэп - то он все равно сработает в профит если ТП не будет приходится на гэп. В реале будут проскальзывания.
Вторая проблема - проблема генерации тиков, которая с рынком имеет мало общего и ваш микростоп будет зачастую размазывать в убыток - отписали выше об этом.
Но все же, протестируйте систему с постоянным лотом 0,1 - по матожиданию можно будет сказать более точно - будет работать или нет.
Пробойные системы с микростопом зачастую в тестере показывают граальный результат.
Проскальзывание - это исполнение заявки по находящемся в данный момент в стакане ордерам. С высоким МО и рыночной ликвидностью проскальзывание становиться второстепенным фактором. С режимом генерации тиков тоже бороться не надо, а надо просто знать, как он работает и обходить его подводные камни.
Основная же причина неудачи в том, что именуется словом "подгонка" ибо тестер, весьма эффективно позволяет подгонять нашу модель, ака ТС, под рынок.
Проскальзывание - это исполнение заявки по находящемся в данный момент в стакане ордерам. С высоким МО и рыночной ликвидностью проскальзывание становиться второстепенным фактором. С режимом генерации тиков тоже бороться не надо, а надо просто знать, как он работает и обходить его подводные камни.
Основная же причина неудачи в том, что именуется словом "подгонка" ибо тестер, весьма эффективно позволяет подгонять нашу модель, ака ТС, под рынок.
Проскальзывания в реале меньшают м.о системы все же. А если мо маленькое - то капут. Согласен, если спред не микроскопический - то генератор тиков не влияет на результат.
Подгонка, конечно, может иметь место. Хотя, у топикастера там и нечего особо,думаю, поднонять - по ходу пробой хаев сплошной с микростопом.
То, что система имеющая сигнал на вход и сигнал на выход, это на самом деле уже две полноценные системы дающих сигнал на вход.
да, это сигнал, но необязательно на нём м.б. построена отдельная система. Сигнал может быть предвестником увеличивающихся рисков, а не дохода в противоположную сторону. Когда мы вошли - у нас была определённая потенциальная величина доход/риск, которая нас устраивает. Другой сигнал может показать, что либо доход изменился, либо риск, либо и то и другое. В последнем случае на основе второго сигнала м.б. построена отдельная система и если её доход/риск нас удовлетворяет (с учётом накладных), то она может торговаться отдельно. В первом и во втором случае это только сигналы на выход. Например, сигнал показал сильное увеличение волатильности, которое изменило риски и текущее значение доход/риск уже не удовлетворяет нас. Выходим.
Времени, тралу, тп - фигня это. Выход также должен быть по сигналу. если доверенная ТС дает сигналы на вход, что мешает ей давать сигналы нна выход?
ТС обязана выдавать сигналы как на вход, так и на выход.
То, что система имеющая сигнал на вход и сигнал на выход, это на самом деле уже две полноценные системы дающих сигнал на вход.
Нет!!!
Подозреваю, что вы рассматриваете только переворотные стратегии, тобишь OpenBuy --> CloseBuy=OpenSell --> CloseSell= OpenBuy --> и т.д.
Но это в корне неверно. Потому, что как сигнал CloseBuy != OpenSell , так и сигнал CloseSell != OpenBuy --- сигналы эти не эквивалентны (переворотная эквивалентность сигналов - не правило, а исключение из правила)
Система же должна состоять из двух замкнутых подсистем OpenBuy --> CloseBuy & OpenSell --> CloseSell
ТС обязана выдавать сигналы как на вход, так и на выход.
Нет, на выход не обязана.
Нет, на выход не обязана.
Ну, это кто как задачу формулирует. У меня - обязана.
Ну, это кто как задачу формулирует. У меня - обязана.
Это другое дело.