Результаты тестирования моего советника - в чём подвох и иллюзия?
Добрый день.
Наверное, многие уже собираются в отпуск и т.п. Но, надеюсь кто-нибудь из опытных ТРЕЙДЕРОВ сможет высказать критические замечания по результатам тестирования моего советника за 2007-2013 гг. Я сам скептически оцениваю его, ожидаю, что опытные люди подскажут - в чём подвох очередного варианта. Думаю на этом мои попытки придумать "Грааль" завершатся :)
Размер лот - в течение тестируемого периода не менялся. Ступенчатое увеличение размера лота приводит к "полёту в космос" - десятки миллионов баксов :)))
Заранее благодарю всех, кто напишет по существу.
Мало данных о ТС. На данный момент, подсказать могут только в одном месте:
скорее всего вы используете очень близкий стоп-лосс (или близкий трейлинг-стоп). Минутки уже неадекватны если стоп меньше 10п (4х значные), а эмуляция тиков - не имеет отношение к реальности.
Спасибо. Я тоже думаю, что причина в стоп-лоссе на тестере. Я использую часовые графики, но, стоп-лосс всего 1 пипс + спрэд.
Добрый день.
Заранее благодарю всех, кто напишет по существу.
Из того что видно без экстрасенсорики:
1) Последние полтора года ТС фактически ничего не заработала. Плохая тенденция.
2) Есть период примерно в год где ТС просто сливает, Вы будете год ждать и терпеть убытки на реальном счете?
3) Прибыльных сделок меньше сливных, может и не страшно, но 44К сделок, из ни х реально дающих прибыль (ступеньки вверх) не больше 50. Может быть и подгонкой и "счастливой" случайностью
4) Ну и избавьтесь от ошибок рассогласования (перзакачайте историю, пересчитайте фреймы, проверьте дырки и т.д.)
Я использую часовые графики, но, стоп-лосс всего 1 пипс + спрэд.
Из того что видно без экстрасенсорики:
1) Последние полтора года ТС фактически ничего не заработала. Плохая тенденция.
2) Есть период примерно в год где ТС просто сливает, Вы будете год ждать и терпеть убытки на реальном счете?
3) Прибыльных сделок меньше сливных, может и не страшно, но 44К сделок, из ни х реально дающих прибыль (ступеньки вверх) не больше 50. Может быть и подгонкой и "счастливой" случайностью
4) Ну и избавьтесь от ошибок рассогласования (перзакачайте историю, пересчитайте фреймы, проверьте дырки и т.д.)
Ну а такое в тестере вообще тестировать нельзя, к сожалению....Спасибо за содержательный ответ. Пожалуйста, уточните - почему нельзя тестировать на часовых графиках при стоп-лоссе всего 1 пипс + спрэд ? Какие параметры нужно выдерживать?
Спасибо за содержательный ответ. Пожалуйста, уточните - почему нельзя тестировать на часовых графиках при стоп-лоссе всего 1 пипс + спрэд ? Какие параметры нужно выдерживать?
Не на часовом графике, а просто с такими короткими тейками и стопами. В истории нет ни бидов, ни асков, нет соответственно спредов. Есть только OHLC, и :
1) тестер сам генерит тиковую последовательность, а стоп получается чувствителен к тикам.
2) причем генерит в соответствии с некоторым достаточно жестко заданным алгоритмом, когда-то я случайно создал Грааль на тестерных тиках потому как несложная НС смогла частично поймать этот алгоритм
3) тестировать на старых данных когда спред, например, по EURUSD был 2-4 пункта на 4х знаке (20-40 на 5 ти знаке) с текущими 7-10 пунктами - некорректно. А тестер берет текущие значения торгового окружения. В 2007 году стоп на уровне 1 пункта вам поставить просто бы не удалось. Там стоплевелы были гораздо больше, соответственно и котировки в были немного другие. На форексе нет единых котировок, ДЦ поставляют то что могут позволить в соответствие с их торговыми условиями.
Тестер инструмент хороший, но для более "толстокожих" стратегий, не трогающих тики. Минимум до чего стоит опускать в тестере - это минутные OHLC
Не на часовом графике, а просто с такими короткими тейками и стопами. В истории нет ни бидов, ни асков, нет соответственно спредов. Есть только OHLC, и :
1) тестер сам генерит тиковую последовательность, а стоп получается чувствителен к тикам.
2) причем генерит в соответствии с некоторым достаточно жестко заданным алгоритмом, когда-то я случайно создал Грааль на тестерных тиках потому как несложная НС смогла частично поймать этот алгоритм
3) тестировать на старых данных когда спред, например, по EURUSD был 2-4 пункта на 4х знаке (20-40 на 5 ти знаке) с текущими 7-10 пунктами - некорректно. А тестер берет текущие значения торгового окружения. В 2007 году стоп на уровне 1 пункта вам поставить просто бы не удалось. Там стоплевелы были гораздо больше, соответственно и котировки в были немного другие. На форексе нет единых котировок, ДЦ поставляют то что могут позволить в соответствие с их торговыми условиями.
Тестер инструмент хороший, но для более "толстокожих" стратегий, не трогающих тики. Минимум до чего стоит опускать в тестере - это минутные OHLC
Большое спасибо за информацию. Думаю, что вряд ли я буду ещё что-то придумывать.
Обыграть казино невозможно, и придётся смириться с этой мыслью. Рано или поздно приходится окончательно расставаться с иллюзией "полёта" :(
Большое спасибо за информацию. Думаю, что вряд ли я буду ещё что-то придумывать.
Обыграть казино невозможно, и придётся смириться с этой мыслью. Рано или поздно приходится окончательно расставаться с иллюзией "полёта" :(
дело не в "казино", а в несоответствии тестерных котировок каким-либо реальным.
Где в тестере реквоты, проскальзывания, "нет цен", "нет связи"?
Большое спасибо за информацию. Думаю, что вряд ли я буду ещё что-то придумывать.
Обыграть казино невозможно, и придётся смириться с этой мыслью. Рано или поздно приходится окончательно расставаться с иллюзией "полёта" :(
ИМХО, одна из аксиом в данном бизнесе - никому не верьте на слово. Проверяйте все и делайте выводы самостоятельно.
Насчет Вашей системы - попробуйте загрузить в тестер реальные тики и протестировать на них - будут более вменяемые результаты. Иначе пипсовщик не протестить.
ИМХО, одна из аксиом в данном бизнесе - никому не верьте на слово. Проверяйте все и делайте выводы самостоятельно.
Насчет Вашей системы - попробуйте загрузить в тестер реальные тики и протестировать на них - будут более вменяемые результаты. Иначе пипсовщик не протестить.
Дело в том, что у меня не пипсовщик в смысле соотношения убытки-прибыль. Соотношение убытков к прибыли у меня примерно 2 (зависит от спреда) / 150-1500, то есть о пипсовке и речи не идёт. Пожалуйста, подскажите - а где взять реальные котировки?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день.
Наверное, многие уже собираются в отпуск и т.п. Но, надеюсь кто-нибудь из опытных ТРЕЙДЕРОВ сможет высказать критические замечания по результатам тестирования моего советника за 2007-2013 гг. Я сам скептически оцениваю его, ожидаю, что опытные люди подскажут - в чём подвох очередного варианта. Думаю на этом мои попытки придумать "Грааль" завершатся :)
Размер лот - в течение тестируемого периода не менялся. Ступенчатое увеличение размера лота приводит к "полёту в космос" - десятки миллионов баксов :)))
Заранее благодарю всех, кто напишет по существу.