Статистика, оптимизация и "удачная монетка".... - страница 5

Нифига ты не угадал.

Моё настоящая фамилия Сидоров. Просто  Сидоров.

А чем тебе Сидоров не нравится? Почему такое преклониение перед иносранщиной?

Соросов ему подавай, Драненмиллеров понимаешь.

Вопрос ветки - получение робастных систем, или как отличить закономерность от подгонки.

Основных направлений 2.

1. Логическое. Любая зарабатывающая система - это фронтранн массовых трейдов других участников рынка. Т.е. необходимо понять почему торговцы покупают или продают в определённые моменты времени и/или по определённым ценам. Как в любой игре с нулевой суммой - для выигрыша требуется понимать стратегию противника.

2. Статистическое.  Чем больше сделок в тестах, тем больше вероятность, что результаты отражают реальность (но тем позднее мы начнём торговать её ;)). Конечно, чем больше степений свободы при оптимизации, тем проще подгоняется система. Но надо смотреть не на отдельные прогоны, а на изменение целевого показателя при изменении оптимизируемого параметра. Вид этой зависимости хорошо показывает является ли этот параметр робастным, или он курвафит. Т.е. систему можно разбить на части и проверить отдельно каждую на робасьность. В хорошей системе мимнимум частей и все они робастны))

Есть и другие методы статистические, которые позволяют увеличить вероятность того, что оценки на истории имели отношение к реальности, а не подгонка. Следовательно, есть вероятность, что закономерность продолжится, или исчезнет не сразу, что позволит заработать. Тут важно когда систему отключать от торгов. И это опять же на основе анализа последней истории с помощью  1 и 2.

Вот, опять вы делаете равенство между ценой и ГСЧ:

 т.е. цена, по-Вашему это и есть ГСЧ, но это не так. Тождественность между ГСЧ и ценой пока никто не доказал. А делать выводы о том, что эти две вещи тождественны на основании того, что они похожи - логическая ошибка.

Немного поправлю.... Вопрос ветки: значение статистики и ценность оптимизации ТС при трейдинге. Я ставлю под сомнение абсолютизацию полученных стат.данных при определении робастости ТС, т.к. попытался показать, что "хорошую" статистику можно получить любым способом для любой "Торговой идеи" при увеличении изменяемых параметров.

Что касается двух направлений: по первому - согласен почти полностью (преднамерено не хочу обсуждать его сейчас, т.к. ... 

По второму есть вопросы:

1).  =  систему можно разбить на части и проверить отдельно каждую на робасьность. В хорошей системе мимнимум частей и все они робастны) = Подгонка в состоянии показать хорошие стат.показатели как в целом, так и на любом отрезке\отрезках....

2).  =  есть вероятность, что закономерность продолжится, или исчезнет не сразу, что позволит заработать = Высказывание вызвало недоумение... По моему разумению, закономерность не может начинаться или прекращаться, иначе это уже не будет закономерностью..... Закономерность либо объективно существует либо ее нет вообще... Приведу аналогию: есть игральный кубик... На каждый четвертый бросок выпадает "5", и это происходит на протяжении уже 200 бросков подряд с абсолютной точностью... Это закономерность? Как долго можно пользоваться таким выявленным феноменом для ставок, и когда следует прекратить игру?

Одной этой аналогии должно быть достаточно, чтобы отрезвить головы многих завсегдатаев этого форума.

Но ведь не хотят даже задуматься над этим. 

 имеется ввиду не деление истории на части и сравнение результатов, а сравнение результатов при изменении оптимизируемого параметра. Подробнее

закономерности здесь не как в физике, которые неизменны. Здесь они практически все временные. И причина нетолько в том, что чем больше закономерность существует, тем больше народу её видит и использует (что приводит к её исчезновению), но и в периодическом изменении правил и условий игры (микроструктуры рынка), что является основой многих "закономерностей".

Что касается вашего примера, то для него достаточно точно можно вычислить ДИ в котором находится вероятность того или иного исхода в зависимости от числа бросков. Чем больше бросков, тем уже ДИ при той же вероятности попадания в него
 

Т.е., наконец, вы пришли к осознанию бесперспективности поиска рыночной закономерности.... :)

 Ежели без стеба: существует некая общепринятая идея, которая обсуждается на различных форумах, о ней говорят на лекциях для молодых трейдеров, пишут книжки, ее применяют в практической деятельности, и все такое....... Т.е. считается, что каждый грамотный трейдер должен эту идею использовать, и, что самое интересное, эта идея действительно довольна популярна... Я попытался построить некую логическую конструкцию, которая эту идею ставит под сомнение. Я не пытаюсь что либо продать, и не ищу поддержки в решениях к.-л. проблем...:) Мне  интересны такие же логические аргументы адептов этой идеи в ее защиту. К сожалению, кроме, почти, что религиозного возмущения, к.-л. констуктива очень мало (а ежели он появляется, то в нем очень много логических нестыковок...). Получается, что применение идеи основано не на ее осмыслении, а на ее "общепризнанности"?

Можно посчитать, сформулировав соответствующую задачу о разладке.

Получится критерий для остановки примерно следующего вида: -6.204558 * win / n > 4.59512 / n - 4.422849, где n - количество ставок, win - количество выигрышей (значимость критерия 0.01, мощность 0.99).

И это в принципе не дает вам возможности заработать. Зато можно вовремя прекратить сливать депозит. Surprise! :)