И все же. Каким должен быть минимальный и максимальный временной периоды для оптимизации МТС? - страница 3

Я на сабжевую тему вывел для себя следующее.... Блин лучше на примере, по простецки и на пальцах. Цифры и размерности условны. Оптимизируем (обучаем) за месяц. Прибыль 100 долларов. Берем 2 месяца - прибыль 180 долларов. Берем 3 месяца - 240....  5- 300, 6 - 300. От оно, точка G) В какой-то момент прибыль перестала расти, добавляем к этому  1/3 - итого нижняя граница для периода обучения советника 8 месяцев.

Понятно, что не обязательно речь должна идти о прибыли в качестве целевой функции, у меня вообще некий синтетик чему и названия нет. Но, фактически, у каждого советника есть временной интервал, при превышении которого его торговые характеристики начинают резко ухудшаться.   Ловим это момент,  добавляем к этому от 1/3 до 1.  Получаем нужный период.

имхенько, для написания научной статьи необходимо хотя-бы определить предмет исследования, то бишь цель оптимизации. 

Здесь, как минимум, два варианта: 1. Оптимизация раз и навсегда (аналитическое конструирование). 2. Динамическая оптимизация (адаптация). 

А разве такого не случается, что после оптимизации сразу в первый месяц убыток? Я обычно, если на счёте депозит крупный, то торгую на нём советником, который оптимизируется на длительном периоде и при тестировании добиваюсь, чтобы он мог долго работать вне периода оптимизации. В этом случае, прибыльная работа в будущем более вероятна, хотя прибыльность получается умеренная. Одновременно, на другом счёте с небольшим депозитом ставлю этот же советник на меньшем таймфрейме и оптимизированный на более коротком интервале. Прибыльность при этом получается значительно больше, хотя и риск больше, но небольшим депозитом рискнуть не жалко.

Все может быть и это зависит не только от периода оптимизации, и даже не столько. Ту формулу, что я вывел для себя, вряд ли можно назвать универсальной... Но определенный смысл в ней есть, касательно минимума периода оптимизации. При определении временных интервалов для оптимизации нет никаких конкретных данных в тематике. То, что я, с горяча, назвал "точкой G" единственная точка отсчета, характеризует собой запоминающую, "подгоняемую в плохом смысле" способность эксперта. И от нее надо как-то отталкиваться, ибо больше не от чего), коэффициенты (то что у меня от + 1/3 до 1) конечно можно обсуждать или подбирать от конкретного эксперта.

Вопрос скорее не в промежутке времени, а в количестве сделок. При этом желательно захватывать разные состояния рынка. К примеру, золото падало достаточно продолжительное время, если оптимизировать на участке падения, то это не будет правильным. как минимум нужно чтоб на up-тренде  и на флете советник как минимум не сливал.

Я пользуюсь скальперским советником торгующим флеты. За сутки может обрабатываться от 5-ти сделок до 100 . Если период ночной, то от 3-х сделок. Опытным путем пришел к тому что если на протяжении минимум 2-х недель и количестве сделок больше  100и кривая балланса уходит плавно вверх,  советник на реале так же стабилен. Хотя результатам с количеством сделок больше 200 доверия больше! 

 Удивляют люди , выкладывающие отчеты тестера с 50 сделками в год и многотысячной доходностью... Это явная подгонка.