Создайте простой Мартингейл - страница 17

 
Раньше торговали на голых графиках и зарабатывали и сейчас можно зарабатывать просто люди обленились роботам начали доверять кроме головы не чем не заработаешь
 
VitaliyBerkut:
Для тех у кого не хватило терпения понять суть вопроса, говорю: "Я имею ввиду УДВОЕНИЯ ЛОТА ПОСЛЕ УБЫТОЧНОЙ СДЕЛКИ !!!" Остальные варианты - это всё глупости!
Готов пояснить почему, кому это не ясно!

А вот мне интересно узнать причину такой категоричности данного заявления. Если не затруднит - поясните...
 
prikolnyjkent:

А вот мне интересно узнать причину такой категоричности данного заявления. Если не затруднит - поясните...

Кароче говорю люди деляться кто умеет и кто неумеет Так вот Кто умеет по мартину зарабатывать а кто то нет 
 
FEAR:

Кароче говорю люди деляться кто умеет и кто неумеет Так вот Кто умеет по мартину зарабатывать а кто то нет 

Не убедительно...
 
Как уже писал. разьве мартин - это не разновидность ММ, матрин разьве не может быть с динамическим параметром изменения увеличения лота? Мартин класический хуже потому что распределение не нормальное на рынке. Потому и антимартин выглядит лучше чем мартин. Если добъетесь своими сделками приращения эквити которых будет близко к нормальному, то мартин будет лучше. Мартин , такой же как и ММ, это всеравно что сравнивать машку и ких фильтр, просто у одного импульсная характеристика - как прямая (мшка линейно взвешенная например), а у когото- имеет импульсную характеристику в виде затухающих калебаний, каких угодно. А ММ по сути - тотже фильтр только для эквити. Представьте систему из фильтров таких наложенных друг на друга, импульсные характеристики которых между собой связаны определенной функцией через там например АЧХ. Толи намеренно толи нет, не знаю, нет обсуждения динамических параметров мартина + как дополнение-динамических параметров стоплоса и ТП.
 
FEAR:

Кароче говорю люди деляться кто умеет и кто неумеет Так вот Кто умеет по мартину зарабатывать а кто то нет 

 

Люди делятся, как минимум, на две категории:

1) тех, которые считают, что делятся, как минимум, на две категории;

2) и тех, которые так не считают. 

 
FEAR, с зигзагом понятно что анализ важен не только першин и впадин (их дельты), но есть еще и величина такая как время образования вершины. Если соединить стороны заг-зага, то длина этих линий будет иметь некоторые свойства. Которые описал тут в файле. https://forum.mql4.com/ru/50578/page70
 
Зигзаг для этого нужен как минимум такой (от безоткатов) как в этой ветке https://forum.mql4.com/ru/46268
 
Ветку вчера видел, но почему-то щас не найду, пост там был. Собственно вот ветка с индикатором, но автор слелал только увеличивающиеся сжатие (или намеренно не стал показывать другой вариант)).А нужно чтобы сжатие было не в увеличении-целые числа, а дробные меньше единицы, то есть наоборот - расширить а не сжать минутки. Для чего поясню позже, связано с прогнозом фазовового сдвига. https://forum.mql4.com/ru/19336 Не встречал индикаторов которые анализируют динамическое смещение фазы. То есть фильтры ких сдвигают фазу по-разному.Если строит например среднюю между отсчетами, то оптимально сдвигать в некоторых случаях требуется не на полпериода, а +- еще на дробную часть. То есть если предсавить вместо машки сглаживание методом вписаных окрудностей, то касательные к граням соединяющим соседние отсчеты, будут давать дополнительные точки которые будут иметь доболнительные отсчеты и по оси цены, и одновременно будут иметь неравномерные по длине отсчеты , что-то будет сдминуто немного больше, что-то меньше. Тем самым получим функцию не только по изменени. цены, но и по оси "времени". Например многие строят машки начиная с периода 1,2,3,.... и так далее, но есть ведь машки с периодами 1/2, 1/4, 1/64.... и так далее, пточки перересечения этих машек тоже имеют свою инфу. И потом, добавляя, допустим, интерполяционную прямую , содержащую 1000 дополнительных дискретных отсчетов (или например динамически меняющуюся функцию в виде ширины диапазона, или тот же объем тиковый как функцию можно прикрутить к этим 1000 промежуточным отсчетам) между отсчетами, мы будем иметь машки с дробными весами. А так как дополнительные точки между отсчетами будут иметь неравномерный по фазе шаг, то и веса у машек или у других ких, будут меняться.
 
Вот например пересечение машек. Да и вообще любых прямых. Если допустим расчет на минутках, то минимальные отсчеты-это начало и конец минуты, в этом промежутке если пересеклись линии, то как смоделировать искуственно "время" между началом и концом минуты, когда произошло пересечение. Визуально например видно примерно если в пикселях смотреть на расстояние между минутками, что пересечение было в первой трети этого промежутка, но как задать это число. И как это сделать еще и для равнообъемных баров. Это я к тому что информация есть и в характере пересечения, хотя может сложно это, и не нужно, но вот как вариант можно и так изголяться. Например есть перечень мувингов от одного до ста например (оставим пока про неравномерное изменение фазового сдвига с увелечением периода МА) Имеем ряд точек пересечения этих мувингов друг с другом, ну например МА1 с МА2, МА2 сМА3 и т. д. Это первый уровень, далее получаем следующую структуры таких пересечений. Строим перечень таких МА: (МА1+МА2+МА2+МА3)/4 (это будет подобие МА2), (МА2+МА3+МА3+МА4)/4 (это будет подобие МА3). И так далее раскладываем весь спектр мувингов. Далее смотрим на "подобные" МА от разных структур. Видно что часто пересечение "подобных" МА от полее глубоких структур-происходят раньше по "времени" , вернее по координатам точки пересечения. НО происходит это в нутри минимального по дискретности отсчета, то есть если например строим на минутках, то меняется все мгновенно с приходом бара нового, нет никакого опережиния по времени, казалось бы и информация бесполезна раз приходит не раньше нулевого бара. Но ведь по таким междуотсчетным расстановкам можно кой о чем судить, разьве нет?
Причина обращения: