Циклические закономерности на рынке - страница 16

вот, ничего не запаздывает и не перерисовывается , можно медленные сдвигать вперед на четверть периода и получать точки перегиба в "будущее", единственное что с машками скачут они , надо с этим тоже работать.

Ок ,я посмотрю завтра, может что интересное.

иногда формула матроса работает довольно точно, получается предсказать истинный диапазон будующих колебаний, иногда не работает. Возникает мысль о том, когда же она не работает, навероне не работает, когда на рынке действительно вознивает тенденция. Есть пару мыслей, как её применить, но пока озвучивать не буду, проверю сначала. 

Но опять же зачастую реальный диапазон колебаний получается меньше, чем предсказанный. Значит это болшинство, то есть больше 50% случаев, значит в этом диапазоне можно торговать ,к примеру используя усреднение, и терпеть убытки, если выходит за диапазон.

Кстати насчет СБ хочу кое что добавить. Вот график

Это график H1 GBPUSD. Но это не реальный график, а синтезированный .На основе прогноза волатильности я сделал индикатор прогноза движения цены. То есть тут каждый последующий бар рассчитывается на основе предудщего. Что мы можем на нем увидеть? Все тоже, чт ои на обычном графике, то есть есть линии поддержки, есть линии сопротивления, есть тренды, есть флет, есть фигуры ТА (двойное дно и вершина). 

К каким выводам можно придти анализируя этот график?

Я знаю алгоритм построения, и я знаю, что он есть, но глядя только на график, я немогу его вычислить. То есть тут есть вполне определенный закон развития ситуации и все будующие движения, грубо говоря, предопределены прошлыми движениями и еще в расчетах есть ошибки, то есть прогноз одного бара делается с ошибкой, прогноз следующего +еще ошибка, получается ошибка на ошибке, прогноз каждого последующего делается от предыдущего а предыдущий с ошибкой. Таким образом ошибка накапливается и приводит к резким всплескам и затуханиям колебаний. И вот вопрос, а можно ли назвать это случайным блужданием с математической точки зрения, или это закономерность. Если это закономерность, то востановив алгоритм построения этого графика, можно точно так-же создать алгоритм построения реального графика.

Если есть алгоритм, то можно произвести обратное действие, из последней свечи получить первую.

Не всегда.

Перейдите на учет по операционному времени, а не по астрономическому. Если не знаете зачем, то попробуйте вдумчиво ответить на вопрос  - почему вы исключаете из своего анализа цены некоторые бары, например субботние и воскресные )) 

так и распределение не нормальное, толстые хвосты, сужение дисперсии не как в сб, растянуто может быть.