Циклические закономерности на рынке - страница 13

Прогноз?.. (хи-хи)

Посмотрите на прошлогоднее "издевательство" над евро-франком. Неужели ещё есть люди, считающие рынок - СВОБОДНЫМ?.. 

Не совсем верно. Зависимость ценового изменения от времени в общем случае нелинейна. Ближе к истине будет, если умножать на квадратный корень от количества баров.

Ну а вообще, для заработка на изменениях волатильности служат опционы. В остальных случаях вряд ли можно извлечь что-то полезное из предсказания волатильности.

т.е. Вы берётесь утверждать, что нашли способ "ни капли мимо"?

Не, это - слишком круто.

Но, рост депозита - обеспечивается,.. и чтобы "Коля" пришёл цене нужно кре-е-епко постараться...

Тогда не понятно, почему загадок три.

Лично я вижу 2 загадки. 

Первая - как в своих сделках следовать за ценой по траектории, не сетуя на несвоевременный вход/выход.

Вторая - как во время следования собирать свои пункты.

Ну, и третья - как избавиться от недостатка, которым обладает способ, позволяющий собирать пункты по ходу движения сделок за ценой.

Итого - три... 

Ну тут я сходил из следующих соображений: Берем АТР (его значение за период) и получаем, что в среднем на всем этом периоде бары были такого размера, это совсем не означает, что небыло баров больше или меньше, это в среднем. А теперь, если бы бары бали одинаковыми, то и среднее у них было бы таким же, значитнадо умножить на кол-во баров и найдем сколько цена прошла пунктов всего за этот период. В принципе эт опростая математика. Вот только никак не пойму, куда-же мне тут корень применить, и что это даст, рассчитать неравномерноть распределения баров во времени, а как? Это получится... другая величина совершенно.

Опционы на валюту..... где же такие найти, по моему они не торгуются, фьючерсы есть, а вот опционы.

На опционах есть абсолютно безпроигрышная стратегия, дающая порядка 20% годовых, но это на фонде, без плеча, вот если бы на форе эту стратегию, да сплечем 100.... 

Второе понятно, закрываться частями, с первым не ясно пока, а с третьим тем более. Но что-то мне подсказывает, что это попахивает усреднением+мартингейл...

Кстати, если не секрет, сколько приносит% в месяц, и насколько стабильно, и можно ли слить если точно исполнять правила системы? 

https://forum.mql4.com/ru/46268/page4

------------------------------ 

 Вот простейший детекторный приемник,прямой наследник прибора Попова,и показывает сей факт - в нем нет никакого источника энергии,а черпает он энергию исключительно из эфира,при этом закономерный там сигнал или шум - энергия все-равно извлекается - главное,чтобы был сигнал (колебания) - в терминах рынка - волатильность - чтобы была хоть какая-то.

 http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=14&t=125786&start=30

------------------------- 

 Броуновское движение - разумеется,чисто случайный процесс и все что про него описано у Эйнштейна - все относится к нормальному ( чисто) случайному процессу - все характеристики - поищите,найдете. Если не лень - найдите все-таки книгу Петерса Э. ( или какую другую книжку про показатель Херста, про персистентность и пр. - пересказывать на память глупо). Кстати книжку Петерса недавно издавали на русском и стоит не очень дорого .
Что же касается замечания Вашего,qxr1011,о том что все цены неслучайны - ИМХО,сильно...Снимаю шляпу.
P.S. Наиболее наглядно чисто случайный процесс описан в "задачке о пьяном матросе": моряк выходит из трактира и совершает N шагов в совершенно случайном направлении . Спрашивается,на каком расстоянии он наиболее вероятно окажется через эти N шагов? Доказано что это расстояние пропорционально квадратному корню из N. Замечательно,что эта зависимость - пропорциональность квадратному корню - не зависит от размерности задачи (!) - то есть,по прямой идет матрос ( одномерная задача),по плоскости или в пространстве ( двух-трехмерные задачи) - все равно пропорционально корню из числа шагов ( или корню из времени до отсчета!)
Так вот: берем эту зависимость ( пропорциональность удаления от исходной точки) за МЕРУ ЧИСТО СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА. Если наш "процесс" (цена)удаляется от исходной точки в среднем быстрее (дальше) - процесс персистентный,если меньше - антиперсистентный. Чтобы эффективно считать эту персистентность - нужен показатель Херста...
Если брать график практически любого фин.актива - он скорее всего будет персистентным,но вот если "вырезать" (неслучайным образом!) зоны консолидации - на такой выборке возможна и антиперсистентность...
Главное,ИМХО,ОБЪЕКТИВНОСТЬ этого подхода - а не как обычно -"вы же видите,здесь "тренд",а здесь "флэт""...

 http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=24&t=126196

------------------------------------------

 http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=6&p=183514&st=0&sk=t&sd=a

--------------------------------------------

а ссылку на формулу я ведь давал  https://forum.mql4.com/ru/46396/page2 там дальше и вопросы по ней есть.