Раздельное сглаживание - развитие идей Свинозавра
К сожалению, в силу простоты построения и отсутствия в нём физической гипотезы, можно сказать следующее: это чистая и довольно примитивная арифметика, просто (раздельно) сглаживающая исходные данные. Потому (в силу отсутствия физической гипотезы) предсказательных свойств она на самом деле не имеет, и никакого NDNRF из неё не получится. Соответственно и в качестве ядра сверхстабильной ТС не подойдёт.
В ветке https://forum.mql4.com/ru/54199/page51 демонстрируется подход к созданию алгоритмического ядра сверхстабильной торговой системы на основе осмысленной гипотезы, и уже над ней проводится математическая надстройка, притом не "усредняющего" типа, каковой не может дать новой информации, а другого типа, реализующего именно осмысленную гипотезу.
P.S. Если кому любопытно построение каналов такого типа могу поделиться алгоритмом.
К сожалению, в силу простоты построения и отсутствия в нём физической гипотезы, можно сказать следующее: это чистая и довольно примитивная арифметика, просто (раздельно) сглаживающая исходные данные. Потому (в силу отсутствия физической гипотезы) предсказательных свойств она на самом деле не имеет, и никакого NDNRF из неё не получится. Соответственно и в качестве ядра сверхстабильной ТС не подойдёт.
В ветке https://forum.mql4.com/ru/54199/page51 демонстрируется подход к созданию алгоритмического ядра сверхстабильной торговой системы на основе осмысленной гипотезы, и уже над ней проводится арифметическая надстройка.
P.S. Если кому любопытно построение каналов такого типа могу поделиться алгоритмом.
Кстати, лучше использовать ЦФ. Машку простую сдвинув назад нужно учитывать при экстраполяции оба конца, они оба наравне влияют на результат, и даже экспоненциальная машка-со статичным и парамерами внутри-не то.
А у ЦФ с ачх в виде формы колебательного звена, веса распределены подругому.
Поскольку у меня алгоритм описан в файле маткад то предлагаю описать его в виде картинок, чтобы желающие могли перенабить в мкл, ну и сам файл маткад приложить.
В связи с этим не буду особо переделывать самое начало: считывание данных. Приведу как у меня обычно делается, а переписать понимающие люди без проблем смогут.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Есть у меня одно интересное построение.
Основано на раздельном сглаживании. Типа такого:
модифицируя которое я могу строить канал типа такого:
И вот такой канал то есть такие гладкие границы сверху и снизу я могу рисовать для любого периода усреднения аналогично тому как можно изобразить кучу разных SMA.
Только в отличие от СМА тут видны границы сверху и снизу, и алгоритм так устроен что заведомо по определению цена всегда будет внутри канала.
То есть вот смотрите на картинку: известно точно что синяя линия канала плавно опустится как минимум до соответствующего минимума цены в 800 с небольшим баров (и с подавляющей вероятностью не сильнее), а красная охватит максимумы и слегка понизится.
Я так и не формализовал точно (хотя есть приближённые формализации) способ продолжения этих синих и красных линий но красота построения в том что закономерности их эволюции таковы что они обычно легко и довольно точно могут быть продолжены "на глаз".
Ибо не могут сильно дергаться и плавные и обязаны охватывать минимумы и максимумы цены. А из значений в последних барах после продолжений "на глаз" может быть построен незапаздывающий неперерисовывающийся фильтр (No Delay No Redrow Filter, NDNRF).
В итоге чтобы торговать по NDNRF даже не нужно его реально строить. Достаточно просто в каждом баре мысленно продолжать кривые в конец графика, и, сами понимаете, что если среднее от их значений (то есть NDNRF в последнем баре) выше цены то покупаем с ТП=СЛ. Вот в частности тут следует купить.
Далее всё то же: https://forum.mql4.com/ru/54199/page51
Система, гарантирующая отсутствие слива и прибыль.
Напомню, вкратце суть торговой системы. Представим пока для ясности что спред = 0. И рассмотрим одну валютную пару. Для каждой валютной пары всё независимо происходит, так что по куче пар результат просто суперпозиция результатов по отдельным парам. Так вот, открываем кучу сделок с ТП=СЛ. Что имеем на выходе? Правильно, 50% сделок закрылись по ТП, 50% по СЛ.
Утверждение 1. Если у Вас со всеми Вашими индикаторами и рассуждениями не получится показать прибыть в такой геометрии эксперимента - не получится и ни в какой другой, слив гарантирован. Даже не стоит рыпаться.
Утверждение 2. Если в такой геометрии эксперимента ядро, формирующее решения "купить" или "продать" "угадывает" так, что вероятность сделке закрыться по ТП заметно превышает вероятность закрыться по СЛ (хоть на пару процентов) - чего Вам ещё надо, вот он - Грааль.
Думаю, если народ задумается, то справедливость обоих утверждений очевидна. Вопрос только в наличии "ядра", принимающего решения с "перевесом вероятности" на хотя бы немножко свыше 50%.
В ветке https://forum.mql4.com/ru/54199/page51 демонстрируется иной подход к созданию алгоритмического ядра сверхстабильной торговой системы.