Высокочастотный скальпинг, решения проблем по входу и выходу в рынок - страница 22

ок, продолжу мысль здесь,

любой рынок, любое исполнение, любой протокол готов к прибыли данной стратегии, вопрос в другом.

разберем ситуацию крупных маркетмейкеров, стоит у них агрегатор, который подключен к поставщиком ликвидности по тому же FIX протоколу, сжатие, кодирование, итог уменьшения пинга, и если крос коннект напрямую к серверу поставщика, то вообще отпадает проблема скорости

возникает другая, это  хедж, вошли миллионом на бай, и нельзя войти миллионом на селл у одного и того же поставщика, но! казалось бы, все правильно если работаем с дойтчбанком, то это же логично, если мы купили 1 000 000 евро за доллары, и тут же даем команду продать 1 000 000 евро, то вот вами обратная ликвидность, закроется все моментом. и мы потеряем на 0 движении комиссию и спред, 

но давайте пойдем дальше, подключим к агрегатору еще и дукаскопи, как поставщика ликвидности, здесь же в этом случае можно хеджироваться, тоесть у дойчбанка покупаем, а дукаскоппи продаем,  и аккумулируем убытки и прибыли на одном счету,

далее если происходит факт синтетичеккого разрыва спреда, то можно попробывать задать цену для продажи в дукасе, ( скажем стоп лосс) выйдя из рынка, в дукассе, при правельном выборе напраления, в дойчбанке мы в прибыли, условной, нужно фиксировать ее, как? я думаю вновь открыться в дукасе на сел. и так до бесконечности,

в мт4 такое не возможно, потому что не можем мы купит в рвд, продать альпари

увы,

и вот вам теория ликвидности, возможно в тот момент времени когда я совершаю сделку на рынке в дукасе больше неудачных трейдеров . естественно я контробьемом забираю их ордера и наоборот,

ибо золотое правило  Физики не кто не отменял

" Энергия не откуд не берется и не куда не девается, она просто из одного состояния переходит в другое"    кажеться так, если что поправте

Вы не сможете продать 1 000 000 евро за доллары, если на данным момент времени нет такого покупателя по данной цене  (утрирую, конечно, на форекс 10 лотов - лехко). А возможно, на тонком рынке вы и сдвинете цену на пару пипс. Большими объемами возможно образование шпилек, но не факт, что вы успеете откупить свой миллион без потери на проскальзывании (по стакану заявок).

Ни о каком арбитраже здесь речь вообще не ведется, указанная вами ранее фукция говорит о другом принципе работы советника. Он подсовывает серверу нужные ему цены (будет работать на демках; во вновь образовавшихся ДЦ, которые, чтобы не мучить клиентов реквотингом улучшают условия, вплоть до положительного проскальзывания (в пользу клиента), поэтому вы заявляете о гарантированной прибыльности системы.

я же поправился выше по функции, она не работала, это банальная ошибка, + на  - , не без этого)))) коэф, изначально предполагался заменить слип, думал задать худшую цену изначально самому, что бы хоть как то уменьшить проскальзование, но все равно она не работает, последняя строчка из советника 

if (сигнал на бай== true)

{ 

OrderSend(symbol, OP_BUYSTOP, Lots, Ask + OtstupS*pp, 0, priceSL, priceTP,DoubleToStr(UrSpred, 2)+ "-SH-"  +DoubleToStr((Ask), 5), Magic, 0,MediumBlue);

OrderSend(symbol, OP_BUYLIMIT, Lots, Ask - OtstupL*pp, 0, priceSL, priceTP,DoubleToStr(UrSpred, 2)+ "-LH-"  +DoubleToStr((Ask), 5), Magic, 0,MediumBlue);

OrderSend(symbol, OP_BUY, Lots,Ask , 0, 0, 0,DoubleToStr(UrSpred, 2)+ "-RH-"  +DoubleToStr((Ask), 5), Magic, 0,  MediumBlue); 

}