Абсолютные курсы - страница 90

Ностальгируете значит... Я тоже свои некоторые разработки вспоминаю с улыбкой и теплом в душе, жаль что только вспоминаю, исходники не сохранились.

Я забросил оптимизатор, в моих экспертах все меньше внешних переменных, к чему бы это?

Жадность и стремление брать в прибыль все движения настолько далеко уводит от первоначальной идеи, что порой хочется все бросить и устроиться на работу:)))

Я бы не сказал что ностальгирую. У меня все так или иначе связано с несколькими моими разработками, их всего 5 штук. И я  постоянно к ним возвращаюсь.  (Это одна из них ) Со временем, что-то переосмысливаешь, что видишь по другому.

А вообще с индексами надо плясать от печки, от расчета самих индексов. Формул расчета несколько, и от того какую принять достаточно много зависит. Думал топикстартер что-нибудь толковое выдаст, ан нет.

Посмотрим. Смеяться над чужими идеями каждый может. Удачных выходных!

Удивительно. Умники 4 страницы исписали пока я спал. Некоторые даже до "-50% депо" договорились. Ха-ха. Глаза бы протёрли, чтоли. Я вот вижу баланс 87% от начального. Посмотрим что скажете в понедельник-вторник, когда депо ещё в плюсе окажется именно этими сделками. Забавные тут персонажи.

Природа этого минуса ясна: выключение драйверов рынка - крупных банков (в том числе центробанков развитых стран) и инвестиционных фондов (в том числе государственных) под вечер пятницы. как следствие на низких объёмах курс пошёл в разнос. при увеличнении объёмов в понедельник всё вернётся в правильное русло и сделки выйдут в плюс. 

Это все чепуха.

Попробую объяснить простым языком. В конечном итоге, вы торгуете пару. Не мной одним было замечено, что пары нет-нет, да безвозвратно расходятся. Причем, это расхождение может длиться неопределенное время - от минут до годов. Причины этого, зависят от третьих факторов, нежели от прошлых стат. характеристик взаимного движения. Так что, предугадать их не возможно.

Поэтому, парный трейдинг или трейдинг корзиной несет все те же риски, связанные с неопределенностью. 

Это не чепуха. Но проблема в том что для определения "самых сильных" валют нужны "абсолютные курсы", каковых к сожалению не существует, несмотря на некие надежды мои в этой ветке. Если же взять для парного трейдинга те же например евродоллар и фунтдоллар, для примера (задачка-то та же как если анализировать кучу валют и искать кто из них сильные), то не получится рассчитать корреляцию между евро и фунтом самими по себе. Есть третья валюта. Которая выступает эталоном не имея на это права ибо не является постоянной величиной. И вот рассмотрев GBPUSD и EURUSD вы найдете одни данные о корреляции между ними, а из пары отношений EURJPY и GBPJPY - совсем другие. А если вместо USD или JPY участвует третья валюта - то вообще третьи. И все они разные. И сделать выводы как коррелируют "настоящие" (относительно неизменных эталонов, а не меняющихся USD, JPY, etc.) евро и фунт - не представляется возможным. Впрочем есть такая тема... частные коэффициенты корреляции... гм. 

Еще раз повторюсь, на взаимное движение пар влияют все те-же факторы, что и на взаимное движение валют.

А именно - абсолютно не прогнозируемое поведение участников рынка.. и не только участников. 

Можно сколько угодно, пардон, дрочить на прошлое и "какое оно было", но с будущим это не прокатит. 

Тоже давно пришёл к таким же выводам.