Голая идея, хотелось бы обсудить - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а я бы поставил вопрос так -
если цена на протяжении времени t(n)..... t(0) , прошла N пунктов (скорее всего , простое средневзвешенное нашего скользящего окна ) , и после этого на протяжении более меньшего окна , прошла N*k пунктов , + некий фильтр , тогда OPEN POSITION.
выход из консолидации )))) , поймаете свой импульс.
а я бы поставил вопрос так -
если цена на протяжении времени t(n)..... t(0) , прошла N пунктов (скорее всего , простое средневзвешенное нашего скользящего окна ) , и после этого на протяжении более меньшего окна , прошла N*k пунктов , + некий фильтр , тогда OPEN POSITION.
выход из консолидации )))) , поймаете свой импульс.
Уточняем условие: если между измерениями прошло M минут, а цена выросла/упала на D пунктов, открываем ордер на покупку/продажу и закрываем его через N минут.
Реализация: скачиваем базу минуток, пишем прогу, перебирающую все варианты троек M,N,D "профит=F(M,N,D)".
Слово "голая" в названии темы вселяло некоторый оптимизм)
А на поверку идея совсем старая, я с нее, насколько помню, начинал свои изыскания лет 10 назад. И был явно не первым) У меня ничего путного не вышло, слишком просто для того что бы "поиметь" рынок или что-то с него. А еще помнится, что немного лучше получалось если перейти от абсолютных значений (в пунктах и минутах) к относительным в процентах от характеристик движения... + временной фильтр.
Слово "голая" в названии темы вселяло некоторый оптимизм)
А на поверку идея совсем старая, я с нее, насколько помню, начинал свои изыскания лет 10 назад. И был явно не первым) У меня ничего путного не вышло, слишком просто для того что бы "поиметь" рынок или что-то с него. А еще помнится, что немного лучше получалось если перейти от абсолютных значений (в пунктах и минутах) к относительным в процентах от характеристик движения... + временной фильтр.
+ еще условие выбора параметоров показывает на явную подгонку под исторические данные:
что говорит о том, что в будущем приносить прибыль вряд ли будет ))))
Посмотрите в сторону AMA (KAMA)
Шанс, что цена после пробоя не выходя из спреда не вернется в обратную сторону - 50х50. Как и все идеи от бабушки Ванги предсказать направление движения гарантированно. Задайте себе лучше вопрос: если цена пойдет в обратную сторону, что Вы будете делать, а если после того, что Вы сделаете, она опять пойдет в обратную сторону (в сторону 1-го ордера). Предсказательные стратегии уже давно изжили себя, по-моему, это просто попытка обмануть рынок, который движется хаотично. Если без обмана, задать себе правильные вопросы, как если бы с Вами беседовал сам Рынок тет-а-тет, тогда возникнет желание изучить законы рынка, а потом уже создавать стратегии. Ученые вначале изучили закон тяготения, а потом стали создавать крылатые машины, кто делал это без такой последовательности - давно разбился о скалы. Тоже касается и Рынка.
Шанс, что цена после пробоя не выходя из спреда не вернется в обратную сторону - 50х50. Как и все идеи от бабушки Ванги предсказать направление движения гарантированно. Задайте себе лучше вопрос: если цена пойдет в обратную сторону, что Вы будете делать, а если после того, что Вы сделаете, она опять пойдет в обратную сторону (в сторону 1-го ордера). Предсказательные стратегии уже давно изжили себя, по-моему, это просто попытка обмануть рынок, который движется хаотично.