Как отличить график FOREX от ГПСЧ? - страница 8

Ну АКФ это же еще не все характеристики, к тому же кто сказал, что мы ее определили правильно.

А насчет заработать - так это если уровень шума позволяет, что вообще-то не всегда так.

Негра, завидуй молча. Втираешь всякую чушь здесь пока только ты. И прекрати думать, что тебе вот так вот на блюдечке все преподнесут за просто так. Если ты отличить не можешь, это не значит что другие обязаны тебя этому обучить. К тому же я не говорил что чего-то могу или умею. Все что я предложил - всем желающим сыграть в эту игру (чем Деми пытался заняться на первых страницах этой ветки). Но Деми от моего предложения последовательно уклоняется - но это его право.

Чему? Логике твоей? Там занято, там ужо блондинка завидует.

ПС: Какое блюдечко, теоретик. Мне этого ненадь. 

Спасиба, но я в игры не играю - вырос уже

Ну да, не получится. Одной только АКФ явно мало.

Конечного количества данных вообще не достаточно для такого стопроцентного уверенного различения. Тем более небольшого количества.

2 Топикстартер: Ваши усилия понятны и вполне достойны. Однако: Вы уверены в том, что четко видите те статистики, которых будет достаточно для условного отождествления двух рядов в случае, если они условно совпадут?

Здесь нужно очень строго и четко сформулировать саму задачу. Только в этом случае Ваши попытки будут обоснованными.

Я уже писал ранее, что критерии сравнения ГПСЧ и реального ряда лежат скорее в области, связанной с самими торговыми стратегиями, которые эти статистики непосредственно пользуют. Грубо говоря, так: для стратегии "две машки" набор статистик один, а для стратегии "Боллинджер + ATR" - другие.

1. Не существует способа по произвольному ряду определить, что он точно является СБ. 

2. Существуют способы, которые могут некоторые ряды отнести к неслучайным (не СБ) 

Поэтому задачу можно переформулировать так - найти из предложенных реальные. Остальные будут под вопросом - их нельзя будет отнести не к СБ, как нельзя отнести и к не СБ)))

P.S. Но заранее нужно определить что есть СБ. Только отстуствие памяти по направлению? Просто можно сгенерить с повторением памяти волатильности реальных рядов и тогда память в воле останется, но не будет памяти по направлению приращений. Память по воле это нетолько её внутридневная цикличность, но и эффект кластеризации например. Он проявляется на дневках тоже.

Похоже, у многих тут очевидная путаница в основных понятиях как то "случайный ряд", "случайное блуждание" и "предсказуемость". На всякий случай напомню:

"Случайной величиной" мы называем абсолютно все, значение чего нельзя точно предсказать. Другими словами, если вы даже уверены на 99.9%, что завтрашняя цена на картошку будет такая же, как и сегодня, эта величина все равно случайна, т.к. в принципе есть какая-то неопределенность (распределение верятностей возможных значений).

"Случайное блуждание" - это случайный ряд (последовательность случайных величин), который формируется определенным образом, а именно, путем суммирования последовательных значений некоей заданной случайной величины (как правило, имеющей нулевое матожидание).

Под "предсказуемостью" (наличием закономерностей, возможностью заработать) мы понимаем возможность указать в определяемые заранее моменты времени (возможно, но не обязательно, даже и в любой момент) доверительный интервал, в который значение ряда попадет с приемлемой вероятностью, причем (в приложении к нашим делам) такой, что матожидание прибыли торговой системы, построенной на данных интервалах, больше нуля почти наверное.

Короче, "случайный" не значит "непредсказуемый" и наоборот. Давайте пользоваться общепринятой терминологией.

я для простоты написал, как понятно большинству. В скобках уточнил, для тех кто в терминологии разбирается. Если употреблять термины типа "мартингал", "марковость" и т.д, то большинству это будет непонятно и неинтересно.

Не интересно говорить о дневках. Большинство торгует на более мелких таймфреймах где легче отыскать закономерности. Применять статистику ко всему ряду и рассуждать о похожести этого ряда с другим глупо. В одном ряду могут наблюдаться закономерности, которые можно использовать в трейдинге, в то время как статистика будет утверждать что автокорелляционная функция и моменты у этого ряда такие же как у случайного блуждания. Вот и докажет себе этот теоретик что зарабатывать на форексе нельзя.

Причем большинство по статистике и сливает. Потому что использует закономерности для трейдинга, а не для получения прибыли.

Да уж, беда с этими теоретиками.............................................

Но вообще то цель ветки другая.