Управляемый хаос - страница 3

Вот тут еще вычитал схожее понимание. https://www.mql5.com/en/forum/ru/25174/page3

Есть поток открываемых случайно сделок (газ у Максвелла), есть советник (демон), выполняющий правило ММ: фиксировать прибыльные позы (пропускать молекулы с высокой энергией) и резать убыточные позы (с низкой энергией). Как результат - вечный прибыльный советник (вечный двигатель второго рода).

Где тут подвох? Там же, где и в парадоксе Максвелла. Чтобы понять энергию молекулы, ее нужно замерить. В результате энтропия не уменьшается. А чтобы понять убыточность сделки, этот убыток нужно зафиксировать. Также к затратам прибавляется спред, слипаж, мухлевка ДЦ и пр. Но тем не менее ТС, основанные на этом принципе, м.б. прибыльными. И никакого ТА, предполагающего детерминированность.

Этивсе парадоксы , демоны максвелла, это все одно и тоде по сути, но с разными углами зрения, подходами, и точками опоры. Вот взять например парадокс Парондо. В сущности это и есть демон максвела, 2-е убыточные стратегии дают прибыль, игра на СКОРОСТИ этих стратегий, как и демон максвела пропускает быстрые , и не пропусает медленные молекулы. Только у Парондо это не малекулы а результаты стратегий, в данном случае ММ будет являться тем самым деманом максвела, который будет не только пропускуть/не пропускать, но иногда и задавать те самые свойства характера изменения линии скоростей баланса  "убыточных стратегий" , чтобы играя на них выводить общий баланс в плюс)).

В начале я хотел сказать что у хаоса есть паттерны, те же графики есть восходящие есть нисходящие для начала надо полностью узнать что за система на скринах ( а работает она в mt4 ) 

 Или же результаты будут как с авто корреляцией по рынку ( найдено 200 моделей ) чья общая корреляция выше 80% 

 

Кто хочет протестировать берите )  

Бред полный, imho.

Извини, ничего личного. Ты хоть сам-то понял, что сказал?

Этивсе парадоксы , демоны максвелла, это все одно и тоже по сути

Ага найти сливную нейросеть поменять сигналы наоборот и она все равно сливает . 

Кто владеет информацией и управляет хаосом - тот управляет миром

Мы же без информации пытаемся узнать куда запустят ракету направо или налево )  

Абсолютно, и даже не только как математики-описывая,не всегда понимая сути, а на "физическом" уровне понимания. ММ сводит к тому о чем писал, что именно он будет сводить (какую конкретно ТС, или алгоритм, или еще что-не важно, хотя лучше конечно когда изначально в ТС или разложении будет уже выявлены максимально возможно полезные элементы/структуры/сигнал ). Он же не является одушевленным демоном максвела))) и я прекрасно понимаю, что им задается то что нужно конкретно для ТС или противоположно нарпавленных тс ( в стути все равно одна ТС получится, но для понимания написал про две противоположно направленные например), то есть в сути та же статика. Но это не мешает сводить процес к характеристикам нужным скоростей балансов противоположно направленных, например, ТС. Сужение дисперсии и фрактальность от этого не изменятся в процессе(не исчезнут), а станут "конденсироваться".

Мне нужен только этот индикатор с этой ветки https://www.mql5.com/ru/forum/139337/page12  -  зовите создателя ) 

 

 

еще раз, причем здесь сливную , сливную в том плане что сольет она но время слива так и будет рандомом. Вот только сольет она стопроцентов, а прибыль принести может лишь на некотором участке, появляющемся случайно(нк почти). В итоге слив по спреду будет как минимум ,потому что стремиться линия баланса будетк болтанию около нуля на рандоме,. Как там говорят... пока толстый сохнет, худой сдохнет)) Это вот тоже их этой оперы, участки когда по одной баланс уже набрал плюс, а у другой минус, то при определенной ситуации когда плюсовая имеет определенный запас , а минусовая меньше на определенные велечины (в динамике), можно иметь третью тс, которая будит строить свой баланс на ставке на две эти одноаременно. Потому что при любом раскладе направления движения вылезет в плюс, естественно это не прям на следующем же отсчете, на серии отсчетов.

Рано еще встречаться с создателем, я ведь еще так молод))))

Eще раз... на картинке-НЕ ИНДИКАТОР, а линия результатов торгового алгоритма, которого он вам не даст.Красная линия- применения к одному ряду данных, зеленая-к другому, если правильно понял к котировкам и к ГПСЧ.

 И даже если автор придет и будет говорить что все это фигня и заработать нельзя, то думаю понятно будет что по тем же меркантильным причинам  он откажется от того о чем была та ветка, человек этот не единственный с такими результатами , есть и лучше. Ничем помоч не могу( увы только ждать.... писал на прошлой странице что появиться в общем доступе должно но автор другой. 

Ой-ей-ей, не зарекайтесь. Математики не настолько бездумны, как Вы считаете.

Да и "физический" уровень в трейдинге - дело слишком темное...

Физический смысл есть всегда, то что математика не всегда в конкретный момент времени может его описать, всилу эпох...воремени развития цивилизации...теорий...рождения матталантов и уровня состояния общенаучных открытий, это еще не повод для утверждения отсутствия физического смысла. Просто общепризнанные и общедоступные описательные матемтеории еще не явлены и не сформулированы. Искать изначально физический смысл через математику-всеравно что тыкать пальцем в небо. Всегда математика следовала лишь за физическим смыслом и алчностью применения этого смысла в "быту", получая его не случайным опытным путем, а систематически. Для этого уже спускали математических"собак" (не оскарбление).

ПС: Я не говорю что математики бездумны и все делают без физсмысла. Я говорю что в поисках отталкиваться наверное лучше от визсмысла, чем от мат теорий изначально. Хотя чтобы поняить физсмысл который иногда кажется сказкой несуществующей, нужно мыслить не шаблонами, которые тянут назад, все открытия происходили иначе.Также я говорю что любой физсмысл можно описать математико, доведя ее до нужного уровня развития. Но не в любую математику можно вогнать физсмысл. Хотя если и делать открытия опытным путем, то без математики все равно не обойтись, главное не сильно далеко уходить от здравого смысла.