Использование нейросетей в трейдинге - страница 6

Я не спрашиваю как ими пользоваться, приведите примеры.

Например, любой из осцилляторов.

Какой Вам больше нравится? Присмотритесь к нему еще более внимательно. Смотрите на него на разных ТФ. В подавляющем большинстве случаев они дают однозначный ответ на Ваш вопрос "Что дальше?".

Вот видите, значит успешная торговля зависит не только от самих индикаторах, но и от их правильном применении... А значит, если я могу найти зависимости, значит и нейросеть их найдет (возможно даже какие-то свои закономерности). Правильно?

Да, но сначала Вам придется самому в этом разобраться, а уж потом учить сеть. Подобно тому, как Вы учите своего сына накопившимся у Вас знаниям, а не оставляете его в лесу с уверенностью, что тот сам разберется, что и как надо делать.

Мне больше по душе macd.

Это понятно. Но я о другом. Главное не "обмен опытом", а результат. Сегодня я таки запустил одновременное обучение на 28 вал. парах. За 4 часа их суммарная прибыль достигла 218779 пунктов (с учетом спредов на каждой сделке), а среднее соотношение прибыльных сделок к убыточным 2.12461. Каждый час выборка меняется, добавляется свежий бар и удаляется самый старый, глубина всей выборки 1 год. Значит хоть и на исторических данных, но сеть нашла зависимости, притом что на входе только цены.

Могу только позавидовать Вашим успехам.

Подогналась. Смотреть на бэктест так же бессмысленно, как стейт торговли чужого дяди. Только форвард. Зачем себя то обманывать?

Пробовал (когда еще по одиночке) оптимизировать не суммарную прибыль, а именно соотношение. И что? Научившись, она сократила число сделок в разы, притом почти избавилась от убыточных, вот и рост прибыльности, только он такой прирост нах..н не нужен. Поэтому оптимизирую прибыль и слежу за соотношением.

Пока да, все красиво и радужно. Но я подожду еще чуток, слишком уж медленно идет обучение. А как дойдет до приемлемых результатов, поставлю на демку, без всяких форвардов. И правда имею проблему заучивания, но пока не решил ее. То есть на каждую пару приходится 1010 весов. Отставшие в обучении пары раз в час наследуют веса самой прибыльной по показателям пары. После наследования весов прибыльность естественно падает, но стремится к показателям родительской пары. Пока остановился на таком алгоритме.