Использование нейросетей в трейдинге - страница 36
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну, тут сложно сказать, что адекватнее прогнозирует - НС или регрессия
даже линейная регрессия может результаты лучше показать, чем НС
Это да. Безусловно. Так или иначе. Лично мое мнение - для поиска хай и лоу нужны другие подходы.. Если рынок спокойный, можно за рынком идти, сам так долго торговал. Но когда его кидает лихорадочно, только хвосты ловить будешь ))))
Это да. Безусловно. Так или иначе. Лично мое мнение - для поиска хай и лоу нужны другие подходы.. Если рынок спокойный, можно за рынком идти, сам так долго торговал. Но когда его кидает лихорадочно, только хвосты ловить будешь ))))
Дело в абсолютно другом.
Это принципиальный вопрос.
Возьмем к примеру регрессию. Построив эту модель можно, не прогоняя модель ответить на вопрос: "можно ли доверять этой модели". Эта параметрическая модель и в справочной информации будет указана точность определения параметров (ско). Если говорить про линейную регрессию очень быстро выяснится, что ошибка определения параметра часто превосходит значение этого параметра. Т.е. ту цифру, которую мы видим, в действительности вообще нет! Отсюда последует вывод, что линейную регрессию, ту конкретную, применять нельзя вне зависимости от того что покажет тестер.
ТА и НС не имеют такого инструмента, а для эконометрики это стандарт, причем чрезвычайно развитый.
Дело в абсолютно другом.
Это принципиальный вопрос.
Возьмем к примеру регрессию. Построив эту модель можно, не прогоняя модель ответить на вопрос: "можно ли доверять этой модели". Эта параметрическая модель и в справочной информации будет указана точность определения параметров (ско). Если говорить про линейную регрессию очень быстро выяснится, что ошибка определения параметра часто превосходит значение этого параметра. Т.е. ту цифру, которую мы видим, в действительности вообще нет! Отсюда последует вывод, что линейную регрессию, ту конкретную, применять нельзя вне зависимости от того что покажет тестер.
ТА и НС не имеют такого инструмента, а для эконометрики это стандарт, причем чрезвычайно развитый.
Минимальная квадратичная ошибка, максимальный процент корреляции, все там можно отслеживать. Да и вообще если честно используйте кому что нравится.
p.s. Рассуждения в эконометрике о нестационарности, я как-то немного помню (и о том как этому много уделяется внимания). Ну не будем ведь мы тут городить четырех этажные формулы, чтоб доказывать что и так очевидно ?
И так Вы используете экономтерику ? Покажите хоть что-то как Вы ее используете ?
ну, тут сложно сказать, что адекватнее прогнозирует - НС или регрессия
даже линейная регрессия может результаты лучше показать, чем НС
Я бы сказал, не сложно, а невозможно. Как минимум потому, что никто ни одного результата не видел. Совершенно невольно вспоминается Жванецкий: "... давайте рассуждать о взлетах и падениях Голливуда, не посмотрев ни одного фильма".
Ну а "даже линейная регрессия..." просто голословно. Линейная регрессия чего? Лучше какой именно НС? О каком именно результате речь?
Ещё чо заметил. Некоторые господа эконометристы любят акцентировать внимание на том, что они "... цифрами, а не верой". Создается впечатление, что сетевики, видимо, наоборот - сплошняком все верующие.
Немного ранее в пику Solar'у Demi заметил, что "я множественную регрессию построю и по частным коэффициентам корреляции тоже самое определю" Лично я завидую. Честно. Я вот этого в жизни не сделаю. Но на вопрос "Сеть то зачем строить?" запросто могу ответить. Я построю сеть и получу тоже самое не имея ни малейшего понятия о частных коэффициентах.
И вообще, тема этой ветки, кажется, умерла. Общество устойчиво расколотилось на физиков и лириков. Физики на лириков давят своим мощным ай-кью, лирики вяло отбиваются. Хочу эконометристам подсказать, просто чтоб ихнее же время сэкономить. Не докажете вы, что эконометрика лучше НС. Не бросят сетевики НС и не уйдут все скопом в эконометрику. Так и будут ковыряться в своих НС-ках ради достижения той же самой цели, что, собссно, и вы.
Я бы сказал, не сложно, а невозможно. Как минимум потому, что никто ни одного результата не видел. Совершенно невольно вспоминается Жванецкий: "... давайте рассуждать о взлетах и падениях Голливуда, не посмотрев ни одного фильма".
Ну а "даже линейная регрессия..." просто голословно. Линейная регрессия чего? Лучше какой именно НС? О каком именно результате речь?
Ещё чо заметил. Некоторые господа эконометристы любят акцентировать внимание на том, что они "... цифрами, а не верой". Создается впечатление, что сетевики, видимо, наоборот - сплошняком все верующие.
Немного ранее в пику Solar'у Demi заметил, что "я множественную регрессию построю и по частным коэффициентам корреляции тоже самое определю" Лично я завидую. Честно. Я вот этого в жизни не сделаю. Но на вопрос "Сеть то зачем строить?" запросто могу ответить. Я построю сеть и получу тоже самое не имея ни малейшего понятия о частных коэффициентах.
И вообще, тема этой ветки, кажется, умерла. Общество устойчиво расколотилось на физиков и лириков. Физики на лириков давят своим мощным ай-кью, лирики вяло отбиваются. Хочу эконометристам подсказать, просто чтоб ихнее же время сэкономить. Не докажете вы, что эконометрика лучше НС. Не бросят сетевики НС и не уйдут все скопом в эконометрику. Так и будут ковыряться в своих НС-ках ради достижения той же самой цели, что, собссно, и вы.
что то вообще не туда тебя понесло - результата не видел, так получи его. Возьми и построй, например, EURUSD по GBPUSD регрессию и НС и сравни результаты - что сложного то?
Дальше еще непонятнее - если ты в жизни не можешь построить регрессию с помощью статпакета (любого) так о чем тогда вообще рассуждать? Сеть ты построишь, а как ты сравнишь вклад каждой переменной в прогноз? Речь о частных коэффициентах корреляции шел именно об этом
что то вообще не туда тебя понесло - результата не видел, так получи его. Возьми и построй, например, EURUSD по GBPUSD регрессию и НС и сравни результаты - что сложного то?
Дальше еще непонятнее - если ты в жизни не можешь построить регрессию с помощью статпакета (любого) так о чем тогда вообще рассуждать? Сеть ты построишь, а как ты сравнишь вклад каждой переменной в прогноз? Речь о частных коэффициентах корреляции шел именно об этом
Уважаемый Demi, попробуйте мой пост перечитать несколько раз. Тогда может быть Вы увидите общий смысл. И не будете выдёргивать наиболее понравившиеся Вам места, и строить на этом "опровержение".
И вообще, тема этой ветки, кажется, умерла. Общество устойчиво расколотилось на физиков и лириков. Физики на лириков давят своим мощным ай-кью, лирики вяло отбиваются. Хочу эконометристам подсказать, просто чтоб ихнее же время сэкономить. Не докажете вы, что эконометрика лучше НС. Не бросят сетевики НС и не уйдут все скопом в эконометрику. Так и будут ковыряться в своих НС-ках ради достижения той же самой цели, что, собссно, и вы.
Короче, прошу прощения, если кого задел невзначай. Не было у меня стремлений оскорблять и обижать. Наоборот, думал получится мощный конструктив, поскольку собрались два здравомыслящих коллектива с разным инструментарием. Хрена лысого. Человеческий фактор мощнее. Встретил собеседника, который занимается тем же, но по другому, надо срочно ему доказать, как он не прав. Что он быдло, что он в дерьме барахтается, что он вапще свою жизнь за зря потратил. А если ещё короче, то терпение просто лопнуло из-за этого потока эконометрических поучений.
Желаю удачи и удовольствия эконометристам в проведении сравнительных анализов НС в пользу эконометрики.
Уважаемый Юрий, я хочу попросить не использовать подобные утверждения в общем смысле (в смысле, про всех нейросетевиков). Видите ли, нейросетевиков (в общем смысле) довольно часто волнуют вопросы количества скрытых слоев, а также периодически количества нейронов в этих скрытых слоях. А также иногда возникают трудности с выбором функции активации. А плюс к этому иногда бывает ещё и метод градиентного спуска приходится выбирать. Я ни сколько не обиделся, ни боже ж мой. Но все-таки Вы как-то уж слишком чересчур упростили ситуацию.
Шибко не волнует. Обычно берется один скрытый слой и количество нейронов в нём равное количеству входов сетки, сигмоид - гипертангенс, метод обучения - RPROP. И чаще всего такая архитектура наиболее оптимальна. Потом можно подрегулировать всё это хозяйство, наблюдая за реакцией на форвардах.
Минимальная квадратичная ошибка, максимальный процент корреляции, все там можно отслеживать. Да и вообще если честно используйте кому что нравится.
p.s. Рассуждения в эконометрике о нестационарности, я как-то немного помню (и о том как этому много уделяется внимания). Ну не будем ведь мы тут городить четырех этажные формулы, чтоб доказывать что и так очевидно ?
К сожалению, Вы не поняли о чем я пишу. Попробую еще раз. В ТА если есть график, то мы верим, что он есть. В эконометрике не обязательно нарисованный график в реальности существует. Она как раз имеет набор инструментов чтобы отличить фантомы от реальности. И нестационарность здесь пока не при чем. Упомянутая выше регрессия обычно применяется для стационарных рядов.
И так Вы используете экономтерику ? Покажите хоть что-то как Вы ее используете ?
Реальные торговые идеи никто на форуме выкладывать не будет, включая меня. А во продемонстрировать инструменты пытался, правда бестолку. Даже написал две статьи. См.профиль