Использование нейросетей в трейдинге - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Эээээээ.... ты, как бы, ставишь меня в тупик - я то думал, что как раз только стационарными процессами занимается современная эконометрика/
Говорят познание может быть историческим или логическим.
Исторически. До 1987 года полностью с Вами согласен. Стационарность. Засилье нобелей с их эффективным рынком и случайным блужданием.
1987 год - кризис на рынках. Задумались, но нобели продолжали упорствовать. По-моему Блэк и Шоулс организовали фонд для демонстрации эффективного рынка. Лопнул к 1998 году.
После 1998 года еще больше задумались о сомнительности идеи стационарности.
После кризиса 2008 года я вообще не встречаю публикаций, которые относят к эконометрике, где бы рассматривали стационарные процессы - только нестационарные. Более теоретических публикаций готовый программный код в R. Коллега назвал этот код.
пасибки за историческую ссылку, но речь идет о другом - нестационарные ряды приводят к стационарному или псевдостационарному виду для анализа
П.С. сколько уже можно камлать на R?
пасибки за историческую ссылку, но речь идет о другом - нестационарные ряды приводят к стационарному или псевдостационарному виду для анализа
П.С. сколько уже можно камлать на R?
Хоть бы кто показал отчего этот клятый R, так хорош. Ну хоть кто-то покажите !!!! А то уже это начинает напоминать троллинг.
тебе же ответили - GARCH работает со стационарными рядами.
FARIMA - не знаю. Готовый код - может быть. Приводит к стационарному виду
И что?
Хоть бы кто показал отчего этот клятый R, так хорош. Ну хоть кто-то покажите !!!! А то уже это начинает напоминать троллинг.
Меня учили другому. Если есть ссылки, прошу. Но Ваше мнение противоречит всему, что я знаю.
Ничем. Счастья будет меньше. А так каждому свое. Не волнуйтесь.
Да я как бы не волнуюсь.
Собственно было интересно что Вы такого там хорошего нашли, но ввиду, Ваших таинственных ответов садиться на 5 лет и тому подобное, возникли противоречивые впечатления.
Я вот не пойму, что успешные крутые эконометристы делают на этом богом забытом форуме. На МТ4 фьючей нет и быть не может.
.....эконометристы......фьючей нет
где связь?
Да я как бы не волнуюсь.
Собственно было интересно что Вы такого там хорошего нашли, но ввиду, Ваших таинственных ответов садиться на 5 лет и тому подобное, возникли противоречивые впечатления.
Красавчег - красиво.
В Армейке у корефана эта надпись была наколота на плече... :-)
Считаю сабж темы не раскрыт, хотя бы в части организации и порядка подготовки входных данных в сеть...
начинать надо сначала
Начинать надо отсюда. С простого.
Стационарный ряд = мо и дисперсия константа. у ARCH дисперсия мало того, что не константа, так еще и зависит от предыдущих значений.
При построении моделей проверка на ARCH остатка от моделей обязательна, так как при наличии ARCH МНК применять нельзя.