Использование нейросетей в трейдинге - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мне кажется Вы НЕ не понимаете. Мне кажется, у Вас просто всё перемешалось. Паттерны, как таковые были, есть и будут всегда. Первая книжка, которую я прочел, была про ТА. И был этот док от 90 какого-то года. Все описанные там фигуры присутствует и поныне. И бОльшую часть фигур технического анализа вполне можно по-современному обозвать паттернами. Кроме этого "первая-вторая" волна (рыночный импульс) чем не паттерн? С развитием в третью. Или не развитием. Или, например, "импульс-откат-импульс-откат" - бабочка Гартли. Вот прямо щас глянуть на чарт, этих бабочек умотаться. А Гартли описал эту модель ещё в 1935 году. В общем, о существовании паттернов можно точно не волноваться ещё долгое время.
Вот только я не уверен, что паттерны надо классифицировать. Я проводил эксперимент с однослойным перцептроном по распознаванию простых паттернов. Перц и учится быстро и распознает их все потом поголовно. Причем, рисунок паттерна, разумеется, плавает. Перцептрон это не смущает. Т.о. получается, что классифицировать паттерны не очень-то и нужно. Но, возможно, нужно классифицировать "окружение" паттернов. Тогда, возможно, выплывет, что класс "окружения" у одинаковых паттернов в разных местах разный и от этой разницы что-нибудь да зависит. Но это уже домыслы. Надо проверять...
Он не читал таких книжек - в этом его плюс.
Он не читал таких книжек - в этом его плюс.
Хотелось не характеристик личности, а по-существу.
А про личности - это в трамвае.
Хотелось не характеристик личности, а по-существу.
А про личности - это в трамвае.
А давайте по другому ? Ну вот вы доказываете о преимуществах эконометрики . Вы может просто показать как Вы сегодня торговали, ну стрелочками там где входы у Вас были или еще что нить ? Что нибудь ? Что может показать убедительность такого подхода. Любой скрин . Любой.
А давайте по другому ? Ну вот вы доказываете о преимуществах эконометрики . Вы может просто показать как Вы сегодня торговали, ну стрелочками там где входы у Вас были или еще что нить ? Что нибудь ? Что может показать убедительность такого подхода. Любой скрин . Любой.
Садитесь на скамеечку, на 5 лет (модный срок теперь), если возьмут, через пять лет реализуете этот план.
Никого и ни за что я не агитирую.
Вот заело с версией R-3.0.1. Вот проблема.
Хотелось не характеристик личности, а по-существу.
А про личности - это в трамвае.
у тебя перемешанная куча знаний в голове.
1. НС используются не только для классификации, но и для прогнозирования
2. НС давно и успешно используются в трейдинге.
3. эконометрика используется для прогнозирования стационарных рядов. нестационарные ряды приводятся к стационарному виду. Или к "псевдостационарному" виду
Садитесь на скамеечку, на 5 лет (модный срок теперь), если возьмут, через пять лет реализуете этот план.
Никого и ни за что я не агитирую.
Вот заело с версией R-3.0.1. Вот проблема.
ну если вам так трудно. пожалуйста. вот пример. внутри есть сеть.
просто Вы что-то доказываете, но как Вы это используете пока не ясно. (Во всяком случае мне.)
у тебя перемешанная куча знаний в голове.
1. НС используются не только для классификации, но и для прогнозирования
2. НС давно и успешно используются в трейдинге.
3. эконометрика испотльзуется для прогнозирования стационарных рядов. нестационарные ряды приводятся к стационарному виду. Или к "псевдостационарному" виду
Не берусь судить по 1,2.
Но Вы, почему-то, не реагируете на мой пост выше.
Копипаст
"Не правда. Кроме ARIMA, существуют FARIMA. В моделях пространства состояний без всякого приведения. Модели GARCH.... За последние 10 лет очень много изменилось. Смотри перечень пакетов R, не только работает с нестационарностью, но и имеет готовый код."
ну если вам так трудно. пожалуйста. вот пример. внутри есть сеть.
просто Вы что-то доказываете, но как Вы это используете пока не ясно. (Во всяком случае мне.)
Не берусь судить по 1,2.
Но Вы, почему-то, не реагируете на мой пост выше.
Копипаст
"Не правда. Кроме ARIMA, существуют FARIMA. В моделях пространства состояний без всякого приведения. Модели GARCH.... За последние 10 лет очень много изменилось. Смотри перечень пакетов R, не только работает с нестационарностью, но и имеет готовый код."
тебе же ответили - GARCH работает со стационарными рядами.
FARIMA - не знаю. Готовый код - может быть. Приводит к стационарному виду
И что?
Эээээээ.... ты, как бы, ставишь меня в тупик - я то думал, что как раз только стационарными процессами занимается современная эконометрика! А нестационарные процессы приводятся в результате разных манипуляций к стационарному виду.
И надо так писать - я думаю, что они ищут какие-то частности, из которых прогноза не составить. Типа, это твоя ИМХО
Эээээээ.... ты, как бы, ставишь меня в тупик - я то думал, что как раз только стационарными процессами занимается современная эконометрика/
Говорят познание может быть историческим или логическим.
Исторически. До 1987 года полностью с Вами согласен. Стационарность. Засилье нобелей с их эффективным рынком и случайным блужданием.
1987 год - кризис на рынках. Задумались, но нобели продолжали упорствовать. По-моему Блэк и Шоулс организовали фонд для демонстрации эффективного рынка. Лопнул к 1998 году.
После 1998 года еще больше задумались о сомнительности идеи стационарности.
После кризиса 2008 года я вообще не встречаю публикаций, которые относят к эконометрике, где бы рассматривали стационарные процессы - только нестационарные. Более теоретических публикаций готовый программный код в R. Коллега назвал этот код.