Использование нейросетей в трейдинге - страница 30

Надо определить объект, с которым работаем. Где это определение у нейросетевиков? с чем они работают? Со слоями, персептронами?

Исходная посылка: мы наблюдаем реализацию нестационарного процесса, обычно представляет интерес последние максимум 30-50 наблюдений.

Затем решаем, что торгуем. Большинство торгуют тренд. Смотрим и видим тренд и верим, что тренд будет в будущем, и прошлое тут не при чем. Просто верим, а прошлое лишь для построения модели.

Это исходная посылка.

А дальше начинаются нюансы.

ну, это легко!

НС работают со входящими данными, исходящими данными и, собственно, с сетью.

20-30 наблюдений - это мало даже для обычной авторегрессии, не говоря уже про НС.

Если ты используешь НС, то никаких "трендов" не существует.

Это все ты не про НС

вот что-то ты меня опять путаешь! Вот постоянно ты меня хочешь запутать!

Может я чего не понимаю.

Классифицируем на паттерны . Считаем, что обязательно в будущем такой паттерн возникнет и мы сможем использовать это знание для прогноза. Ведь так?

На каком основании? Кто доказал, что вообще будет такой паттерн?, или слегка или сильно измененный?

ИМХО если мы учим сеть распознавать рукописную букву "а", то есть абсолютная уверенность, что эта буква будет в будущем, потому как она существует в языке и если в будущем большинство начнет писать ногами, то все равно будет буква "а", просто начертание изменится и возможно сетку придется доучить. Это говорит о стационарности.

Котировки - это нестационарный процесс в принципе, т.е. все время имеются некие отклонения, разные в разное время, которые сравнимы (превосходят) стационарную часть. В этом проблема - в нестационарности исходной: сегодня русские буквы, а завтра китайские. Надо искать объективную реальность, которую отражают буквы. А вот этим нейросетевики не занимаются.

Надо определить объект, с которым работаем. Где это определение у нейросетевиков? с чем они работают? Со слоями, персептронами?

Исходная посылка: мы наблюдаем реализацию нестационарного процесса, обычно представляет интерес последние максимум 30-50 наблюдений.

Затем решаем, что торгуем. Большинство торгуют тренд. Смотрим и видим тренд и верим, что тренд будет в будущем, и прошлое тут не при чем. Просто верим, а прошлое лишь для построения модели.

Это исходная посылка.

А дальше начинаются нюансы.

Мне кажется Вы НЕ не понимаете. Мне кажется, у Вас просто всё перемешалось. Паттерны, как таковые были, есть и будут всегда. Первая книжка, которую я прочел, была про ТА. И был этот док от 90 какого-то года. Все описанные там фигуры присутствует и поныне. И бОльшую часть фигур технического анализа вполне можно по-современному обозвать паттернами. Кроме этого "первая-вторая" волна (рыночный импульс) чем не паттерн? С развитием в третью. Или не развитием. Или, например, "импульс-откат-импульс-откат" - бабочка Гартли. Вот прямо щас глянуть на чарт, этих бабочек умотаться. А Гартли описал эту модель ещё в 1935 году. В общем, о существовании паттернов можно точно не волноваться ещё долгое время.

Вот только я не уверен, что паттерны надо классифицировать. Я проводил эксперимент с однослойным перцептроном по распознаванию простых паттернов. Перц и учится быстро и распознает их все потом поголовно. Причем, рисунок паттерна, разумеется, плавает. Перцептрон это не смущает. Т.о. получается, что классифицировать паттерны не очень-то и нужно. Но, возможно, нужно классифицировать "окружение" паттернов. Тогда, возможно, выплывет, что класс "окружения" у одинаковых паттернов в разных местах разный и от этой разницы что-нибудь да зависит. Но это уже домыслы. Надо проверять...