Использование нейросетей в трейдинге - страница 27

Леонид, Робот спрашивал: " Хочу побольше узнать-попробовать про нейросети...с чего начать?" Мне кажется, Vinin попал в яблочко с ответом на именно этот вопрос. В доке, предоставленном Vinin'ом именно оно - какие парадигмы есть и чё для чё предназначено.

А "применительно к..." это уже следующий "этап эволюции".

Начать можно хоть с таблицы умножения - главное правильно кончить )))) Те вещи, которые описаны в этой книге, в принципе, не нужны для того, чтобы зарабатывать деньги на финрынках.

Таблицу умножения давно знаю, ведь я ПТУшник...хотел когда-то заниматься электроникой. Форекс мне стал более-менее понятен, даже, когда он непонятен - это всего лишь инверсия "понятности". Мне бы хотелось развиваться дальше...например, мне непонятно на каком этапе находятся исследования в области AI. Чем мне интересны нейросети? Ну, там схемы "взаимодействия" информационных потоков моделируются...совсем как синтаксис языков высокого уровня, только ещё на более высоком уровне...вот, мне и любопытно...хотелось бы научить робота отвечать по тексту, который ему будет заложен в память...конечно пока это для меня невозможно...короче нужны ссылки на книги...не списки библиотек, а именно рабочие ссылки на книги. Ну, а форекс - это всего лишь место, где я смог применить логику алгебры Джорджа Буля.

2 LeoV

Вы всё верно говорите, товарищч... Я ж не спорю. Чел хотел получить, получил и сказал спасибо. А мы тут зацепились фиг знает за что.

Мне понравилась Ваша фраза, Леонид. Давайте лучше об этом поговорим - как начать с таблицы умножения, а кончить таки правильно.

Много разного говорят о нейросетях. Я не знаю, можно ли построить ИИ с помощью нейросеток, но думаю, что нам этого не надо ни на сколько. Т.е. другими словами, нам не нужен интеллектуальный анализатор "рыночной действительности".

Если с нейро снять ярлыки и убрать эпитеты, то останется только мощный инструмент, обладающий двумя замечательными свойствами. Первое, это нелинейность и второе (и это просто круто) автоадаптивность ))

Два совершенно офонарительных свойства, которые мы не можем поставить "на службу". Как я понял, среди всей большой массы нейро-трудящихся, местами бытует такое мнение: я не знаю, не понимаю, не вижу; как бы я не торговал, всегда в минус. Щас я сделаю ишкуственный моск, покажу ему чо почем, он всё поймет, увидит и оценит, станет исключительно правильно входить в рынок и рубить бабло. Вот если мы (тут присутствующие) занимаемся тем же самым, то можно ни о чем не беспокоиться - нам будет чем заниматься ещё много-много лет. )) Родилась парадоксальная сентенция - бесконечная тупиковая дорога.

Что лично я попробовал? Я попробовал позаниматься двумя вещами. Первую вещь я описал выше и уже перестал этим заниматься - строить ишкуственный моск. )) Вторая вещь - я попробовал предиктование.

Щас я напишу несколько спорных моментов, но сии моменты моё личное убеждение, благоприобретенное в результате проделанной работы и полученных наблюдений. Первое заключается в том, что предиктование и прогноз это совершенно разные вещи. Второе, что предиктование нельзя называть "вероятным развитием". Третье, что предиктование ни что иное, как экстраполяция. И как только эта экстраполяция изготовлена, она перестает иметь к рынку какое-либо отношение. Это только график, который торчит дальше нулевого бара вполне определенным образом. И "образ" этот определен только лишь предыдущими колебаниями цены. Рынок же двинется в совершенно произвольном направлении. И как показывает практика, совсем не в указанном предиктом. Т.е. напрашивается нетривиальный способ использования предикта - предикт - это направление, в котором рынок не пойдет никогда.

А вот прогноз - совсем другое дело. Если ситуацию упростить по максимуму, то задачу можно сформулировать следующим образом: открылся часовой бар. где он закроется? сверху или снизу? вероятность 1/2 уже есть - либо сверху, либо снизу (додж исключил из рассмотрения сознательно, додж не опасен) Т.о. напрашивается решение - каким-то образом сдвинуть уже имеющуюся вероятность к значению > 50%. И как тут может пригодиться способность сетки выучить таблицу умножения?

Честно признаюсь, я и не приступал к решению этой задачки. Напрашивается желание поиграться вероятностной сеткой. Но эта сетка состоит из двух частей: левая часть классификатор (SOM), правая часть RBF (либо тот же перц). Вот как раз левая часть и представляет наибольшую трудность. Я попробовал повыгружать с чарта разную инфу. Но если поглядеть на эту инфу через единичную окружность, то получается месиво. По научному хаос. Классифицировать просто нечего. Все SOM работают по принципу эвклидовой метрики. Т.о. сколько классов задашь, cтолько и получишь, а SOM центры кластеров просто раскидает равномерно. Получится не классификация, а чушь собачья. Соответственно, вычислять "текущую принадлежность" не имеет никакого смысла.

Ну вот, как-то так, примерно...

здоровооооооо .... а что на вход подавать будете ?

так этоть... це ж главный вопрос и есть. ))

я ж и написал, что чо туда не суй, в результате будет ... полная ерунда, короче

Может не стоит все таки совать туда чего не попадя ? Может должна быть какая-то связь между тем что на входе и выходе ?

solar, я обращаю ваше внимание на то, что намекнул на проблему классификации. а это принцип обучения без учителя. т.е. тут нет понятия "на выходе".

P.S. сорри, по некоторым причинам пришлось поменять погоняло leksus на текущее.

да, наверное стоит упомянуть, что я давно не пихаю в сетки чего не попадя. т.е. то, что я не знаю на тек. момент, что нужно пихать в сетки, не означает, что я не знаю, что туда пихать НЕ надо. знаю очень хорошо. пирсон, р-скварь, MSE, %Еrror - мои лучшие друзья. ))