Формула рынка. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Просто я так делал.
А значение 20 бара, это один из показателей для подгонки в тестере.
Решетов - 3 показателя, 7 переменных для подгонки - например.
Эффект не велик, если стремиться к минимизации стопа.
математически выражение "есть память" соответствует утверждению "существует разностное уравнение (не обязательно линейное), описывающее зависимость матожидания цены в данный момент от предыдущих". И теоретически это уравнение можно угадать "вычислить" исходя из общих соображений о характере поведения рынка в такие моменты (т.е. построив мат. модель системы).
20 бар(в будущем), RSI, и EMA.
И подгоняем.
Вот в том-то и дело, что если такое уравнение и существует, то оно не обязательно будет линейным и стационарным. И возможно одно уравнение со временем сменяется другим уровнением и так до бесконечности. Поэтому "вычисление" такого уравнения будет ни чем не лучше угадывания следующего броска монетки, зато потребует интеллектуальных ресурсов и времени на порядки больше.
его никто и не предлагал вычислять)) Топик-стартер спросил, что если оно есть. Постоянное, не меняющееся во времени. Исходя из этого и ответы
Но красивей наверно брать значение 100 бара.
А в качестве проверки должно везде приносить прибыль, независимо от
глубины прозрения. Настротил.
А затем протестил от 1 до 100 бара в прогноз.
Вот в том-то и дело, что если такое уравнение и существует, то оно не обязательно будет линейным и стационарным. И возможно одно уравнение со временем сменяется другим уровнением и так до бесконечности. Поэтому "вычисление" такого уравнения будет ни чем не лучше угадывания следующего броска монетки, зато потребует интеллектуальных ресурсов и времени на порядки больше.
в любом случае, любая ТС является вероятностным прогнозом будущих приращений цены. Это локальная модель рынка. МО ТС, это МО фактических приращений цены за время прогноза. Ну и дисперсия соответственно. Поэтому такими локальными формулами рынка занимается каждый, кто строит системы.
P.S. сигнал на вход это момент, когда МО/дисперсия прогноза достаточно велико, а выход (в т.ч. стоп), это когда эта величина либо снизилась ниже определённой величины (необязательно 0), либо дальнейший прогноз уже неизвестен
Множество прогнозов (траекторий цены) сводятся к вероятностному прогнозу. Можно построить распределение цены через определённое время, а значит получить положительное математическое ожидание. Но это только в том случае, если процесс ценообразования немарковский - т.е. имеет память.
Ма́рковский проце́сс — случайный процесс, эволюция которого после любого заданного значения временно́го параметра t не зависит от эволюции, предшествовавшей t, при условии, что значение процесса в этот момент фиксировано («будущее» процесса не зависит от «прошлого» при известном «настоящем»; другая трактовка (Вентцель): «будущее» процесса зависит от «прошлого» лишь через «настоящее»).
Если процесс марковский, то ваше распределение будет всегда с мо=0 и изменяться на каждом шаге вместе с ценой. Т.е. лучший прогноз будет текущая цена на любое число шагов вперёд. Т.е. получится мартингал на котором нельзя заработать.
Процесс изменения цены немарковский, а значит ваша формула Грааль)) Хотя не в том смысле, что все сделки обязательно в плюс, ведь остаётся дисперсия распределения будущих цен. Дисперсия и будет означать ошибку прогноза. Но зная мо и дисперсию в каждый момент времени вы можете торговать когда мо достаточно велико, а дисперсия мала. Т.е. максимизация функционала мо/дисперсия
Важным в этой трактовке так же является глубина памяти. И как быстро меняется прогноз. От этого зависит на какое время в будущее прогнозировать (сколько держать позицию).
Торговая система будет проста - входить когда мо/дисперсия>X и держать позу пока мо/дисперсия>0. Т.е. если прогноз изменился и мо стало меньше нуля, то выходить :)
Имеется явный методический пробел в Вашем описании. Начинать надо с содержательного, словесного, а не математического описания. В этом случае картина следующая.
Имеем котир, любой, фора, биржа, не важно.
В котире имеется детерминированная составляющая, которая отражает инерционность процессов производства и оказания услуг.
Около этой детерминированной составляющей существует случайный, негауссовский процесс, который отражает разные случаи на производстве.
В некоторых котирах имеется детерминированная циклическая составляющая, что отражает факт "картошка растет летом и не растет зимой".
Вокруг детерминированной циклической составляющей имеется негауссовский процесс, отражающий климатиескую случайность
В котире имеется случайная гауссовская составляющая, отражающая мнение толпы при ценообразовании в процессе "спрос-предложение".
Это все можно моделировать, но это не полная картина, так как на рынкете есть бернанке, цунами ..., которые порождают шоки и в этих точках наши детерминированные составляющие, имеющие аналитический вид, становятся не пригодными для прогноза. Причина в следующем, после шока возможно два пути развития событий: возврат к исходной траектории и установка новой траектории и мы не умеем прогнозировать этот выбор. Приходится ждать новой выборки, что пересчитать модель.
Но и это не полная картина. Внутри экономики происходят невидимые в наших детерминированных составляющих накопления и возникают точки излома (breakpoints), о возникновении которых можно узнать только имея некоторую историю. И задним числом мы видим, что все наши красивые аналитические кривые и модели стохастических процессов летят в тартарары и нужно вычислять новые параметры этой описанной словесной модели.
Имеется явный методический пробел в Вашем описании. Начинать надо с содержательного, словесного, а не математического описания. В этом случае картина следующая.
Имеем котир, любой, фора, биржа, не важно.
В котире имеется детерминированная составляющая, которая отражает инерционность процессов производства и оказания услуг.
............