Проверка практикой, размышления, обсуждение... - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ищите закономерности в котировках, или они найдут вас. (С)
Ну, а пока идёт поиск?.. Может попробовать покачать, чего удастся, из НЕзакономерного?..
Спасибо большое за Ваш ответ (говорю с искренним уважением).
Но, в нём не освещён тот единственный момент, демонстрация которого и запланирована мной на этой ветке - это "энергия" (потенциальная возможность заработка), содержащаяся В КОЛЕБАНИЯХ значения статистики исходов вокруг своей линии регрессии (например). Ведь извлечение её - возможно?..
общее название таких стратегий - mean reversion. Может работать при правильном применении. Нужно знать на каком инструменте и при каких условиях возникает.
Ну, а пока идёт поиск?.. Может попробовать покачать, чего удастся, из НЕзакономерного?..
Можно, но только до поры до времени. Это как в шахматах - смотришь на несколько шагов вперед.
Можно, но только до поры до времени. Это как в шахматах - смотришь на несколько шагов вперед.
В шахматах есть одинаковые правила для обеих сторон. У нас же есть правила только для нас, а рынок свободен от правил. Я уверен, что наши соперники изучают наши программы и создают для нас невозможные условия, а у нас руки коротки. Так что это далеко не шахматы!
Да ладно Вам. Программы наши изучают и активно противодействуют:)
Много программ здесь выложили? Мало:(
А они их изучают:)
Да ладно Вам. Программы наши изучают и активно противодействуют:)
Много программ здесь выложили? Мало:(
А они их изучают:)
Есть два варианта ответа. Второй удалю сам через минуту:
1. На всякого мудреца довольно простоты.
Есть два варианта ответа. Второй удалю сам через минуту:
1. На всякого мудреца довольно простоты.
Конкретно меня конткретно интересует способ эксплуатации свойства цены уходить с текущего уровня причём не важно куда. Буду предельно откровенен - я не раз пытался найти такой способ. Пробовал мартины, треугольники, кольцо... Мартины в кольце и кольца в треугольнике... )))
Мой личный опыт мне подсказывает, что такого способа нет. Поэтому вполне естественно я интересуюсь Вашим. Без иронии.
P.S. Если стесняетесь быть освистанным аудиторией, можно в личку.
А разве работа советников, использующих сетку ордеров без всяких индикаторов не доказывает, что эксплуатация таких свойств цены гулять "туда-сюда" может приносить доход? Вот результаты тестирования одного из таких советников (лот=0.1):
Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 15 Минут(M15) 2010.08.02 01:00 - 2012.11.29 00:44 (2010.08.01 - 2013.01.01)
Модель По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Баров в истории 52300
Смоделировано тиков 103588
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 43840.88 Общая прибыль 72583.21 Общий убыток -28742.33
Прибыльность 2.53 Матожидание выигрыша 20.70
Абсолютная просадка 1124.71 Максимальная просадка 9130.30 (29.44%) Относительная просадка 38.47% (6557.09)
Всего сделок 2118 Короткие позиции (% выигравших) 1272 (70.44%) Длинные позиции (% выигравших) 846 (74.94%)
Прибыльные сделки (% от всех) 1530 (72.24%) Убыточные сделки (% от всех) 588 (27.76%)
Самая большая прибыльная сделка 740.87 убыточная сделка -317.61
Средняя прибыльная сделка 47.44 убыточная сделка -48.88
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 23 (2721.64) непрерывных проигрышей (убыток) 13
(-2176.10)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 6949.71 (20) непрерывный убыток (число проигрышей)-2176.10 (13)
Средний непрерывный выигрыш 5 непрерывный проигрыш 20
Красиво.
Невольно возникает вопрос почему же при этой красоте отчет с тестера, а не с демки/реала, но в сущности это не так важно. Сама по себе идея гридерства без анализа цены мне кажется очень заманчивой, но мои личные попытки написать такой сов пока похожими результатами похвастать не могут.
Еще вопрос: ...
Средняя прибыльная сделка 47.44 убыточная сделка -48.88
то есть примерно равны. При таком раскладе выигрышь по идее должен быть за счёт превосходства количества прибыльных над количествыом убыточных, а мы видим
Средний непрерывный выигрыш 5 непрерывный проигрыш 20
это как это так это?