Проверка практикой, размышления, обсуждение... - страница 16

М-да... Приходится признать...

Ну тогда, если это кроме меня никого не интересует, то... Я-то - итак знаю... Чего тогда трепаться-то... :-( 

Публичное проведение данного эксперимента лично меня интересует своей возможностью, в ходе общения, наткнуться на "ту самую мысль", которую ищут наверно все, но, как обычно, "смотришь прямо на неё... и - не видишь". Простое чтение доступного материала - не озарило.

Надеюсь, это - достаточно достойная причина для провоцирования общения... 

вы сами решили вести монолог вместо диалога. когда у вас в самом начале просили инвест пароль - вы отказались. мотивации у других 0, они не видят того что видите вы. А бла бла бла заниматься и с ваших слов что-то принимать на верочку?

Вы сами приняли "верные" меры, чтоб остудить интерес к теме.  Похоже поезд ушел.

почему только по прошествии 16 страниц вам захотелось диалога непонятно. :)

Ну это же очевидно, что оформление данной серии сделок в отдельный счёт - сродни переливанию Жигулёвского пива из оригинальной бутылки в бутылку из под чешского.

Что это меняет?.. 

Такой подход, когда рынкет рассматривается исключительно как случайный процесс без каких-либо информационных закономерностей, обречен изначально. Мечты о том, что можно справиться с рынкетом, не заботясь о входах и всего лишь управляя размером позиции, слишком наивны. Преимущество смещено на ту сторону баррикад, которая противоположна обычному трейдеру. Это преимущество огромно - взять хотя бы спред.

Отчасти Вы правы - но только отчасти.  Это именно хаос с примесью случайности, а не чисто случайный процесс. 

О каких "природных" зависимостях Вы говорите - только Вы и знаете. Все зависимости, которые есть, - чисто информационные и созданы людьми. 

 Нет удвоения при зеркальных входах. Подавляющее большинство ТС имеют МО, соизмеримое со спредом, и отзеркаливание не оказывается настолько эффективным, как Вы думаете. Получается все равно слив.

Спасибо большое за Ваш ответ (говорю с искренним уважением).

Но, в нём не освещён тот единственный момент, демонстрация которого и запланирована мной на этой ветке - это "энергия" (потенциальная возможность заработка), содержащаяся В КОЛЕБАНИЯХ значения статистики исходов вокруг своей линии регрессии (например). Ведь извлечение её - возможно?..

Вы меня не поняли, наверно: Вы все равно не вышли за пределы взгляда на поток котировок как на чисто случайный процесс без зависимостей.

Колебания статистик около их средних (или их линий регрессии), конечно, возможны, но это по-прежнему тот же взгляд на котировки.