[АРХИВ]Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 5. - страница 421
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как найти максимальный элемент в первом измерении четырёхмерного массива?
Скопировать его в одномерный технический массив. Там всё обработать.
Что Вы хотите выяснить? Ответы уже все были даны. И правильные, и не правильные
По ходу уже ничего в данном плане. Я уяснил что хотел. Благодарю!
Вообще-то, в документации, а точнее вот тут:
https://docs.mql4.com/ru/trading/OrderSend
Сказано, что:
Таким образом, если разница между заявленной ценой открытия и текущей рыночной ценой по заданному инструменту больше slippage, то это уже косяк кухни, а не допуск открытия...
slippage - Максимально допустимое отклонение цены для рыночных ордеров (ордеров на покупку или продажу).
Это как раз по Вашей, Виктор, ссылке. - Очевидно говорится, что для РЫНОЧНЫХ ордеров. Отложенные ордера таковыми не являются.
Когда я пришел с биржевой торговли, то очень пристально проговаривал все эти вопросы с большим кол-ом ДЦ и брокерами. Позиция была однозначная - на форексе, в отличии от биржи (где именно так, как Вы и описали), если цена дошла до отложки - исполнится по любой цене. Спецы в крупных банках давали четко понять, что если получится провал цен (гэп, проскальзывание - как угодно можно обзывать, но цена просто уйдет и не будет предложений), то исполнение ордера может быть с разницей... скажем так - большой. : )) Не буду пугать цифрами. Но банк (брокер) не сможет держать ордер, депозит по которой уже не будет обеспечивать сделку, а будет идти за счет убытка банка. Банк обрубит свои убытки по любой первой цене. (хотя, бывают варианты, но это уже нюансы самого банка и его контрагентов)
Тогда уж не копировать, а сразу формировать одномерный, а "координаты" в этом четырёхмерном будут находиться как остатки от деления позиции в одномерном на размерности в четырёхмерном... Тогда будет возвращаться не одно число, а массив из четырёх элементов - "координат" в четырёхмерном массиве.
Уифто, а можете подсказать - что такое ЧЕТЫРЕХмерный массив? - я без сарказма: реально не знаю. В книжке и в статьях видел 1, 2 и 3-х мерные... а 4-х мерный...
Вопрос частично снят. - Подсказали ссылку в интернете на этот вопрос. Спасибо. http://lord-n.narod.ru/download/books/walla/programming/Spr_po_C/04/0406.htm (для тех, кому тоже будет интересно)
а можете подсказать - что такое ЧЕТЫРЕХмерный массив? - я без сарказма: реально не знаю. В книжке и в статьях видел 1, 2 и 3-х мерные... а 4-х мерный...
Мне пришлось с ним столкнуться в работе с КАМА. Там как раз четыре передаваемых значения. Я обычно перед прикреплением машки в init() прогоняю её в цикле, ищу период поприбыльнее. А тут четыре. Если вас интересует образное представление - представьте массив трёхмерных массивов. То есть например массив 20*12*6*8 это будет линейный массив из 20 элементов, в котором каждый элемент массива представляет собой трёхмерный массив 12*6*8.
Во всех этих обсуждениях и попытках выяснить истину меня, деликатно выражаясь, крайне сильно смущает (в действиях ищущих) и возмущает (в бездействии разработчиков) факт того, что приходится даже опытным программистам чего-то додумывать, экспериментировать, тратить силы и время на то, что по определению должно быть открытым, прозрачным и справочным материалом разработчика. Чтобы подобных "а может...", "а не может..." в принципе не возникало. Это как же так нужно организовать работу с пользователями, чтобы даже после денных и ночных обсуждений истина так и оставалась неопределенной и неведомой! - Меня это поражает низким уровнем подхода к работе и неуважением к пользователям.
Сказать что-то положительное в этой связи не имею к МетаКвотс.
Старающимся пользователям - респекты, за старания.
Но профессиональным такой подход назвать не могу, увы. Ни тех, ни других. Почему это у тех и других происходит - это уже другой вопрос. Но это удручает, честно говоря.
Почему нету источника где однозначно и ясно давались бы ответы на подобные вопросы? Если он есть, то где он? и почему до сих пор идут не констатации а эксперименты?Вообще-то да. Это уже ни раз обсуждалось, но видимо метаквотовцам пофиг, и они не хотят ничего пояснять. Как я понимаю, им и так хорошо. Напишут они подробнее доку или нет, их это не согреет... А потому и не шевелятся. Лучше об этом не думать, а методом споров и обсуждений находит верные решения. Иначе можно не дождаться никаких разъяснений от оф. поддержки.
Вообще-то да. Это уже ни раз обсуждалось, но видимо метаквотовцам пофиг, и они не хотят ничего пояснять. Как я понимаю, им и так хорошо. Напишут они подробнее доку или нет, их это не согреет... А потому и не шевелятся. Лучше об этом не думать, а методом споров и обсуждений находит верные решения. Иначе можно не дождаться никаких разъяснений от оф. поддержки.
Рош об этой проблеме высказывался несколько лет назад (что и как делает RefreshRates()). В документации сказано что и как делает. А тем кто выдумывает трудно что доказать. Не хотят слышать, да и читать не хотят. Может прекратите выдумывать. Функция делает только одно, обновляет рыночное окружение для конкретного советника. Данные берет из терминала. Обращения к серверу нет
Мне пришлось с ним столкнуться в работе с КАМА. Там как раз четыре передаваемых значения. Я обычно перед прикреплением машки в init() прогоняю её в цикле, ищу период поприбыльнее. А тут четыре. Если вас интересует образное представление - представьте массив трёхмерных массивов. То есть например массив 20*12*6*8 это будет линейный массив из 20 элементов, в котором каждый элемент массива представляет собой трёхмерный массив 12*6*8.
Здорово! : ))) Спасибо большое. И очень образно!
slippage - Максимально допустимое отклонение цены для рыночных ордеров (ордеров на покупку или продажу).
Это как раз по Вашей, Виктор, ссылке. - Очевидно говорится, что для РЫНОЧНЫХ ордеров. Отложенные ордера таковыми не являются.
Когда я пришел с биржевой торговли, то очень пристально проговаривал все эти вопросы с большим кол-ом ДЦ и брокерами. Позиция была однозначная - на форексе, в отличии от биржи (где именно так, как Вы и описали), если цена дошла до отложки - исполнится по любой цене. Спецы в крупных банках давали четко понять, что если получится провал цен (гэп, проскальзывание - как угодно можно обзывать, но цена просто уйдет и не будет предложений), то исполнение ордера может быть с разницей... скажем так - большой. : )) Не буду пугать цифрами. Но банк (брокер) не сможет держать ордер, депозит по которой уже не будет обеспечивать сделку, а будет идти за счет убытка банка. Банк обрубит свои убытки по любой первой цене. (хотя, бывают варианты, но это уже нюансы самого банка и его контрагентов)
Я разговаривал тоже по этой теме с брокером лично.. По сути отклонения бывают, но очень не часто. А вообще, если б было всё точно так, то нафига тогда отложки? Тогда б входили маркетом все и не ставили отложки, которые проскакивали по неограниченному кол-ву пипс в ненужную нам сторону. Если хватает ликвидности, а это уже зависит от количества провайдеров ликвидности (ЛП), то цены будут такими, какие и заданы в отложке. Ведь ликвидность то позволяет это... Согласны?