Мысли о случайном - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так вот, я продолжу свою мысль.
Чтобы торговать в плюс, нам не обязательно попадать в ряд идеальных сигналов (на прошлых данных) на 100%. Достаточно, скажем, не менее 55% точности. То есть, нужно сгенерировать ряд нулей-единиц, отличающийся от идеального ряда максимум на 45%. Если попробовать сгенерировать очень много рядов случайно, то окажется, что они примерно на 50% совпадают с идеальным рядом.
Хочу посчитать сколько существует рядов, отличающихся от идеального ряда максимум на 45%. Предполагаю, что это будут сущие копейки по сравнению с исходным числом возможных рядов (2 ^ 60 000). Но, также интуитивно понятно, что, все таки, таких рядов будет огромное количество. Если их получить, можно попробовать кое-что дальше сделать уже для того, чтобы искать закономерности.
Проблема в том что рынок это не замкнутая система питающая сама себя как РСЛОС. В рынок поступают воздействия извне в виде новостей, направление которых трудно предсказать если конечно Вы не астролог, теолог или Терренс Маккенна с его Novelty Theory (http://en.wikipedia.org/wiki/Novelty_theory#Novelty_theory).
Аргумент ясен. Я не астролог и не закоренелый везунчик. Но, гипотезу закономерностей в исходном ряде не отбрасываю.
Мне кажется, бинарный ряд, тем более за много лет - это сильно ограниченная модель ценового ряда, лишенная всех его характерных свойств, поэтому как ее ни крути, ничего полезного выжать не удастся.
В ближайшие дни подумаю и напишу сколько может быть потенциальных состояний ряда данных котировок с учетом High, Low, Open, Close цен с точности до 4 знаков после запятой. Задачка теоретически интересная.
Рынок форекс есть абсолют и совершенная случайность... Если вообразить: что влияет на единичное изменение пары EUR/USD?????? Тысячи транзакций банков и такого же количества армии трейдеров.... А в свою очередь эти все операции абсолютно случайны.... Все эти операции и являются генератором случайных чисел.....Поэтому как ни производи любые арифметические операции над случайными числами, получаться случайные числа на выходе из алгоритма.. А тренды и флеты - это название определенного участка случайной последовательности, который либо растет, либо падает, либо стоит на месте.... Хотите заработать на Этих участках случайной последовательности?????????? Вперед!!!!!! НО помните - любые операции над случайными числами приведут к случайным числам!!!!!!
Если в ряде есть участки с характерными особенностями, отличающие ряд от совершенной случайности, то это уже не абсолютная и совершеннная случайность. Поэтому ваш вывод о том, что Форекс это абсолютная и совершенная случайность не верен.
... Работать надо не со статистикой котировок, а со статистикой ИСХОДОВ сделок (открываемых по сигналам какой-либо ТС),.. и искать не направление, а ОБЪЁМ новой позиции... (не благодарите ;-)
До этого не дошел пока.
(Спасибо, все таки.)
... Работать надо не со статистикой котировок, а со статистикой ИСХОДОВ сделок (открываемых по сигналам какой-либо ТС),.. и искать не направление, а ОБЪЁМ новой позиции... (не благодарите ;-)
Статистика исходов сделок на исторических данных, на форварде или на реальной торговле?
Короче, это все бред. Кому не интересно - проходим мимо.
Алексей,Вас тут давно все знают.Высказывайтесь!
У Вас есть шанс избежать кучи хвороста.))
Время-то сейчас другое!
Статистика исходов сделок на исторических данных, на форварде или на реальной торговле?
Кому как нравится.
Тут все - взрослые люди. Все прекрасно понимают, что характер статистики просто наверняка будет меняться во времени. И логичнее всего одновременно пользовать как можно больше параллельно протекающих независимых процессов.
Главное - "свергнуть с пьедестала" идею о возможности торговли только за счёт умения предсказывать направление хода котировки. Конечно, процент "угадывания", заметно отличный от 50-ти - совсем не помешает :-)... Но, если уж вам никак не удаётся от полтинника оторваться - то использовать надо ИМЕННО ЭТОТ ФАКТ (то есть, торговать "колебание статистики исходов сделок около 50-тки)...
Кому как нравится.
Тут все - взрослые люди. Все прекрасно понимают, что характер статистики просто наверняка будет меняться во времени. И логичнее всего одновременно пользовать как можно больше параллельно протекающих независимых процессов.
Главное - "свергнуть с пьедестала" идею о возможности торговли только за счёт умения предсказывать направление хода котировки. Конечно, процент "угадывания", заметно отличный от 50-ти - совсем не помешает :-)... Но, если уж вам никак не удаётся от полтинника оторваться - то использовать надо ИМЕННО ЭТОТ ФАКТ (то есть, торговать "колебание статистики исходов сделок около 50-тки)...
Извините, коллега, но это же буквально означает признание непредсказуемости процесса, его случайности, следовательно. А это ведет только к сливу рано или поздно.