Мысли о случайном - страница 3

Не помню.((

Помню - как дела , длб  , я буква же

Ну а что же делать-то.

Рынкет - это псевдомеханистическая хреновина, описываемая псевдоньютоновыми уравнениями с нелинейными членами и еще кое-чем. Вообще все в мире описывается одним уравнением:

Элементарная реакция (изменение псевдоимпульса) = Сила * Элементарный промежуток времени

Надо научиться описывать последействие этих новостей - тогда будем в шоколаде. Как только мы уверенно детектируем новость и определяем ее силу - мы знаем поведение рынкета на некоторое ближайшее время.

Все это можно попытаться описать - с помощью ньютоновского подхода. Место найдется всему - и функции Лагранжа, и гармоническим колебаниям, и энергии... Самое прикольное - найти измеритель силы. И не только ее, но еще и псевдоимпульса, который является главной характеристикой движения.

Лет 15 назад пытался это дело воплотить, но с форехом знаком не был. Заглохло. Сейчас, думаю, это надо вспоминать.  

Не хватает нормального математика-физика.

Я говорю не о сермяжном подходе, позволяющем некоторое время торговать прибыльно, но потом взять и слить все.

Интересен именно научно обоснованный подход.

Короче, это все бред. Кому не интересно - проходим мимо.

Бред. 

Ну я потому и попросил пройти мимо.

Или привести конструктивную критику.

Вполне логично предположить что если рынок был линейной системой без задержек и шума, то новости выглядели бы на котировке как ступеньки вверх или вниз разных размеров. Сама котировка выглядела бы как ступенчатая кривая. Если такое представление правильно (новость = ступенька), то отклонение цены от ступеньки в момент прихода новости есть отражение нелинейности и задержек на реальном рынке, а также шума. Если бы структура рынка не менялась со временем и не было шума, то реакция цены на новости была бы одной и той же. В таком случае предсказание этой реакции было бы довольно простым: посмотрели в прошлое на реакции цены на предыдущие новости и со 100%-ной точностью узнали бы как цена среагирует на только что пришедшую новость. Но мы уже знаем что реакции цены на новости разные, даже если новости двигают цену в одном и том же направлении. Значит структура рынка изменяется со временем. Либо шум настолько сильный что маскирирует нашу повторяющуюся реакцию неизменчивого рынка до неузнаваемости. Тогда возникает вопрос: стоит ли применять замысловатую модель реакции рынка на новость если мы не знаем какая структура рынка в данный момент или шум настолько сильный что поглощает наши затухающие синусоиды? Единственное что может работать это, уловив импульс прихода новости в его начальный момент, проехаться на этом импульсе по инерции пока условия выхода не сработали. Тут не нужно применять дифференциальные уравнения чтобы узнать когда входить и когда выходить. Например, крупные новости по EURUSD обычно приходят при открытии NYSE. Ставьте отложники ожидая импульс определённого рамера вверх или вниз, ТП и СЛ. Вот и вся математика.

Рынок форекс есть абсолют и совершенная случайность... Если вообразить: что влияет на единичное изменение пары EUR/USD?????? Тысячи транзакций банков и такого же количества армии трейдеров.... А в свою очередь эти все операции абсолютно случайны.... Все эти операции и являются генератором случайных чисел.....Поэтому как ни  производи любые арифметические операции над случайными числами, получаться случайные числа на выходе из алгоритма..   А тренды и  флеты - это название определенного участка случайной последовательности, который либо растет, либо падает, либо стоит на месте.... Хотите заработать на Этих участках случайной последовательности?????????? Вперед!!!!!! НО помните - любые операции над случайными числами приведут к случайным числам!!!!!!

Если уж правильно говорить, то надо сказать так: Твоё понимание о рыноке форекс есть абсолютая и совершенная случайность.

;))) 

     Взлетная скорость самолета 200 км/ч. Самолет установлен в трубе, где воздух движется со скоростью, превышающей взлетную. Если не сдует:), то взлетит. На колёса пофиг. Также пофиг чем он будет противостоять набегающему потоку: двигателями или привязан на верёвочке.

Все эти нули и единицы затуманивают суть дела. 

Как я понял, речь идет о банальных приращениях исходного ряда. Гипотеза: вероятность разворота приращения выше чем вероятность продолжения.

Вот график:

 

На глаз ситуация разная.

Конечно, можно взять 6000 баров Н1 - это почти год и прогнать нашу гипотезу. Но это не верный подход. Согласиться с идеей топикстартера  запустить МонтеКарло мне тоже не нравится, так как я не понимаю будет ли совпадать МонтеКарло по закономерностям с нашим графиком.   

Вообще, идея использования многолетних данных порочна. Это на подсознании предельная теорем, но мы получаем результат, который будет стремиться к нормальному закону, а такого на рынкете нет. 

Есть некая неизвестная для нас тенденция на рынкете, которая обозначена последними 50-100 барами, но этого количества явно мало для выводов по гипотезе. В этих случаях вместо МонтеКарло используется бутстрэпинг (bootstrape - вроде так). смысл следующий. Из имеющийся выборки берется подвыборка. Например, из 100 бар берется 30 бар, а затем случайным образом берется другой участок этой выборки и так далее. Всего, например. можно набрать на ограниченной выборке несколько тысяч результатов в виде профит-фактора.

При этом подходе мы учитываем последнюю тенденцию, а не годовой давности. Но можем набрать статистику из тысяч наблюдений, а не две цифры  как форвард-тесте.

Поэтому идею топика я понимаю так:

проверяем, что вероятность разворота приращения инструмента выше, чем продолжения

статистику набираем с помощью бутстрэпинга, а не МонтеКарло. 

Никто эту гипотезу не выдвигал.

Faa, почитайте пост gpwr на первой странице. Интересно излагает мысль, близко к тому, о чем я думал, когда создавал тему.