Мысли о случайном - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Дело в том, что взяв приращение 1 пункт, ты, имея в распоряжении только М5, не можешь знать ни сколько ренко баров получится в одном свече М5, ни их конфигурацию (следовательно, и статистику смены знака тоже). Нужны именно тики.
Другими словами, в модели по ценам открытия средний модуль разности между ценами открытия соседних баров может быть 20-30 пунктов, а средняя ошибка посторения ренко как раз таки пропорциональна отношению средний_размер_свечи/приращение_ренко
Поясню, Алексей. У меня бывает так, что, к примеру, через 7 баров, на очередной цене открытия я получил +15 пунктов, при пороге приращения в 10 пунктов. Допустим, цена равна, 1,2348. Соответственно, формируется новая точка данных. Далее я говорю, следующая точка данных нарисуется вероятнее на уровне не выше 1,2338, чем на уровне не ниже 1,2358. И жду н-ное количество баров, пока это произойдет. Дальше цена может уйти и на -20, но в среднем она будет уходить по модулю на 10 пунктов.
Все, вроде, без ошибок.
Ради эксперимента попробуй прогнать тот же скрипт на М1. Если график получится в точности такой же, значит ты прав. Если будут отличия, то можно будет сразу увидеть, начиная с каких приращений построение врет.
Сделаю. У меня есть как раз миллион минуток за последние 3 года.
Сделаю. У меня есть как раз миллион минуток за последние 3 года.
Ок, ждем-с.
Ок, ждем-с.
Вечером выложу. У меня все материалы дома, а я не дома сейчас.
Для эстетов могу потом прогнать на всех тиках, причем реальных, у меня несколько гектар от Ducascopy, но думаю и минуток хватит. И еще - я пока не научился подцеплять данные из внешнего файла, а Excel больше миллиона не вмещает.
Также я выложу скрипт. Это мое мини-достижение. Работает быстро, выложенный отчет считает за 30 секунд.
Вечером выложу. У меня все материалы дома, а я не дома сейчас.
Для эстетов могу потом прогнать на всех тиках, причем реальных, у меня несколько гектар от Ducascopy, но думаю и минуток хватит. И еще - я пока не научился подцеплять данные из внешнего файла, а Excel больше миллиона не вмещает.
Также я выложу скрипт. Это мое мини-достижение. Работает быстро, выложенный отчет считает за 30 секунд.
Может на MQL5 лучше перейти. Там ограничения только в оперативной памяти. Более продуктивным будет процесс исследования. И изучать MQL5 проще, чем VBA. Подключайтесь. ))
Результаты по примерно такой же схеме у меня тоже интересные. Но проводил пока грубые тесты. Сейчас работаю над движком для глубоких и объёмных тестов. Может допилю за полгода (нужно ещё подучиться), потом покажу результаты с подробным описанием всего что делал.
Поясню, Алексей. У меня бывает так, что, к примеру, через 7 баров, на очередной цене открытия я получил +15 пунктов, при пороге приращения в 10 пунктов. Допустим, цена равна, 1,2348. Соответственно, формируется новая точка данных. Далее я говорю, следующая точка данных нарисуется вероятнее на уровне не выше 1,2338, чем на уровне не ниже 1,2358. И жду н-ное количество баров, пока это произойдет. Дальше цена может уйти и на -20, но в среднем она будет уходить по модулю на 10 пунктов.
Все, вроде, без ошибок.
вот картинка:
ранге=10 пунктов. По ценам открытия: на первом баре выросли от 0 до 10. Вы запишите "+". На втром баре снижение с 10 до 0. Запишите "-". Итого: "+-"
А в реальности (видно по теням) ++--.
Т.е. рассчёт по ценам открытия будет недооценивать поступательность и переоценивать возвратность при малых значениях ранге по сравнению с волатильностью тайм-фрейма на котором считается
вот картинка:
ранге=10 пунктов. По ценам открытия: на первом баре выросли от 0 до 10. Вы запишите "+". На втром баре снижение с 10 до 0. Запишите "-". Итого: "+-"
А в реальности (видно по теням) ++--.
Т.е. рассчёт по ценам открытия будет недооценивать поступательность и переоценивать возвратность при малых значениях ранге по сравнению с волатильностью тайм-фрейма на котором считается
Да, понял теперь. Экстремумы не учитываются. Но если мою схему как-то применить к торговле именно по ценам открытия, то найденные закономерности не пропадут.
Да, понял теперь. Экстремумы не учитываются. Но если мою схему как-то применить к торговле именно по ценам открытия, то найденные закономерности не пропадут.
можно написать советника. 12 лет назад возвратность для мелких движений была сильнее, но и спреды были гораздо больше.
Исходя из ваших рассчётов спред д.б. меньше 2 пунктов, чтобы при ранге 10п был плюс. Такой спред есть только последние 3 года. Посчитайте возвратность за последние 3 года и увидите, что она не такая привлектаельная. Т.е. эти низкие значения 0.44-0.46 получены за счёт 1999-2006 где-то
В общем, можно возвратность торговать, но зная когда/при каких условиях. В лоб - типа постоянно, гридерами и т.д. не выйдет.
Если с сегодняшними спредами торговать 10 лет назад, то грааль детектед))
можно написать советника. 12 лет назад возвратность для мелких движений была сильнее, но и спреды были гораздо больше.
Исходя из ваших рассчётов спред д.б. меньше 2 пунктов, чтобы при ранге 10п был плюс. Такой спред есть только последние 3 года. Посчитайте возвратность за последние 3 года и увидите, что она не такая привлектаельная. Т.е. эти низкие значения 0.44-0.46 получены за счёт 1999-2006 где-то
В общем, можно возвратность торговать, но зная когда/при каких условиях. В лоб - типа постоянно, гридерами и т.д. не выйдет.
Если с сегодняшними спредами торговать 10 лет назад, то грааль детектед))
))) Я еще поанализирую ситуации, когда цена два раза подряд в одном направлении закрывалась, можно 3 раза подряд. Возможно, картинка будет интереснее.