Мысли о случайном - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Отличается тем,что ЕМА и SMA слишком примитивны для того,чтобы адекватно описать поведение системы.
Они - лишь первое и грубое приближение.Рынок быстро "вычислит" эту застывшую структуру его же (рынка)модели и сожрет депозит .
Этим объясняется тот факт,что ТС на машках требует частой оптимизации,т.е подстройки под рынок.
Нужна (набившая оскомину истина) адаптация-автоподстройка в пределах разумных (допустимых с точки зрения риска) интервалов времени.
Тут два пути - либо периодически менять модель сигнала,либо менять параметры машек(условно говоря).
Где взять ошибку(отклонение от нормы) ,как её выделить и как использовать для автоподстройки - это дело алгоритма.
Ни разу не видел адаптивного фильтра, который в итоге отличался бы от EMA, SMA или другого КИХ фильтра и был лучше чем они. Если вы знаете о чём говорите, то покажите такой адаптивный фильтр на картинках и объясните его преимущество.
Ни разу не видел адаптивного фильтра, который в итоге отличался бы от EMA, SMA или другого КИХ фильтра и был лучше чем они. Если вы знаете о чём говорите, то покажите такой адаптивный фильтр на картинках и объясните его преимущество.
Соглашусь,что слово "примитивны" употребил некорректно.
Речь идет не о том чтобы построить изощренный фильтр максимально точно сопровождающий котир.
Тут Вы правы,в этом смысле другие фильтры не дают преимуществ (кроме красоты).
Несколько лет тому назад эту тему исследовали вдоль и поперек на форуме и забросили как не давшую никаких ощутимых профитов(там и картинки есть).
Речь идет о подстройке ТС под изменяющийся характер рынка во времени.
Несколько лет тому назад эту тему исследовали вдоль и поперек на форуме и забросили как не давшую никаких ощутимых профитов(там и картинки есть).
... и забросили на полпути, не доведя до ума...
sergeyas:
Речь идет о подстройке ТС под изменяющийся характер рынка во времени.
Совершенно верно. Именно так. ТС как связная система.
Речь идет о подстройке ТС под изменяющийся характер рынка во времени.
Странная система, если она требует подстройки под нечто не очень понятное, меняющееся постоянно, быстро и непредсказуемо.
Странная система, если она требует подстройки под нечто не очень понятное, меняющееся постоянно, быстро и непредсказуемо.
Такая кажущаяся странность происходит, по большей части, в силу инерции мышления. Ярким примером такой инерции мышления является вероятностно-статистический подход к описанию рынка, в своих крайних проявлениях воинственно отвергающий всё и вся.
Странная система, если она требует подстройки под нечто не очень понятное, меняющееся постоянно, быстро и непредсказуемо.
Такая кажущаяся странность происходит, по большей части, в силу инерции мышления. Ярким примером такой инерции мышления является вероятностно-статистический подход к описанию рынка, в своих крайних проявлениях воинственно отвергающий всё и вся.
Да, попытка адаптации статистической модели к нестационарности процесса была бы достойным примером:(
Я не отвергаю все и вся, между прочим.
Твой подход (инерционное звено) мне понравился, но я пока не нашел, как его применить.
Я не отвергаю все и вся, между прочим.
Твой подход (инерционное звено) мне понравился, но я пока не нашел, как его применить.
Алексей, я в общем говорил, не имея ввиду именно тебя либо кого-то ещё. Ведь этот вероятностно-статистический подход очень распространён во всём мире. Достигнута такая распространённость благодаря лживому "соц.муду" с этикеткой "эффективный рынок", всеми средствами вдалбливаемого в сознание масс (а по терминологии соц.муда - стада).
А я к тому же не верю и в эффективность рынкета.
Точнее, вот как: простейшие индикаторы - машки, конверты, RSI и прочее, - настолько примитивно третируют поток котировок, что с точки зрения такого использования рынкет и будет абсолютно эффективным. Другой судьбы для такого юзания котировок и нет.
Неэффективность рынкета вскрывается только достаточно тонкими методами, учитывающими его структуру (чего эти методы явно не делают).
Мне наплевать, что получится из метода теории информации, рассмотренного топикстартером ранее в ветке о feature selection. Пусть это будет просто зависимость волы, определяемая моделью GARCH и подобными ей. Важно, что эта модель диктует неэффективность рынкета.