Мысли о случайном - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Олег, то, что ты называешь сигналом, является таковым только для твоей системы. Аналогично и про шум. Это характеристика только твоей ТС.
Когдя я говорю о риске, я имею в виду трактовку потока котировок как случайного процесса. Возвраты этого процесса имеют некоторое распределение, которое влияет, например, на установку разумных стоп-лоссов.
Если ты ошибешься с самим распределением или его параметрами при определении стоп-лосса, то можешь крупно проиграть. Нидерхоффер тоже не верил, что росийский дефолт возможен. Но он случился, хотя по оценкам его модели вероятность этого события была за пределами 10 условных сигм.
Fat tails - это и есть в некотором роде мера риска.
Вспоминая всех сторонников ЦОС на этом форуме и на других форумах трейдеров (а их превеликое множество) у меня сформировался слоган "ЦОС взасос!"
Не хотят люди понимать, что нет в котире сигнала в их понимании, как и нет шума в их понимании.
В котире имеется детерминированная составляющая (не будем рассматривать СБ со сносом), которую они путают с сигналом. С ними можно было бы согласиться (дело ведь не в терминологии, а в деньгах), если бы разность между детерминированной составляющей ("сигналом") и котиром была стационарна (почти константа МО и почти константа дисперсия).
Для автомата:
И по поводу общепринятого. Первой строчкой ARCH, более полно - толстые хвосты, мат.модель для этого FARIMA (дробная интегрированность, Херст - синоним). Это не только море литературы, но и широко распространенный готовый, бесплатный код (R), который учитывает массу нюансов в названном.
Желаю успеха, тебе автомат. У меня имеется уверенность, что на основе хорошего адаптивного фильтра удастся создать довольно стабильную систему, а обязательные для нее стопы могут уберечь от слива, особенно если ты будешь точно знать реакцию своей системы на дельту-функцию (см. выше авалса).
А чем эта сигнальная линия отличается от ЕМА или SMA?
Отличается тем,что ЕМА и SMA слишком примитивны для того,чтобы адекватно описать поведение системы.
Они - лишь первое и грубое приближение.Рынок быстро "вычислит" эту застывшую структуру его же (рынка)модели и сожрет депозит .
Этим объясняется тот факт,что ТС на машках требует частой оптимизации,т.е подстройки под рынок.
Нужна (набившая оскомину истина) адаптация-автоподстройка в пределах разумных (допустимых с точки зрения риска) интервалов времени.
Тут два пути - либо периодически менять модель сигнала,либо менять параметры машек(условно говоря).
Где взять ошибку(отклонение от нормы) ,как её выделить и как использовать для автоподстройки - это дело алгоритма.
Вспоминая всех сторонников ЦОС на этом форуме и на других форумах трейдеров (а их превеликое множество) у меня сформировался слоган "ЦОС взасос!"
Не хотят люди понимать, что нет в котире сигнала в их понимании, как и нет шума в их понимании.
В котире имеется детерминированная составляющая (не будем рассматривать СБ со сносом), которую они путают с сигналом. С ними можно было бы согласиться (дело ведь не в терминологии, а в деньгах), если бы разность между детерминированной составляющей ("сигналом") и котиром была стационарна (почти константа МО и почти константа дисперсия).
Для автомата:
И по поводу общепринятого. Первой строчкой ARCH, более полно - толстые хвосты, мат.модель для этого FARIMA (дробная интегрированность, Херст - синоним). Это не только море литературы, но и широко распространенный готовый, бесплатный код (R), который учитывает массу нюансов в названном.
Желаю успеха, тебе автомат. У меня имеется уверенность, что на основе хорошего адаптивного фильтра удастся создать довольно стабильную систему, а обязательные для нее стопы могут уберечь от слива, особенно если ты будешь точно знать реакцию своей системы на дельту-функцию (см. выше авалса).
фаа, ты прям знаток эдакий, не говоришь, а прям ВЕЩАЕШЬ ;))))
Но вот беда, ты пытаешься "вещать" по теме, в которой абсолютно не рабираешься.
А можно сделать хороший фильтр на основе нейронной сети (это будет нелинейный фильтр, но не суть)? Я имею в виду, это не противоречит основам, о которых у вас экспертные знания? (Я вообще фильтрами не занимался, поэтому вопрос очень общий.)
А можно сделать хороший фильтр на основе нейронной сети (это будет нелинейный фильтр, но не суть)? Я имею в виду, это не противоречит основам, о которых у вас экспертные знания? (Я вообще фильтрами не занимался, поэтому вопрос очень общий.)
Хотя я и имею некоторые познания в области НС, но специалистом НС не являюсь. Полагаю, что сделать хороший фильтр на основе нейронной сети -- вполне осуществимая задача.
А можно сделать хороший фильтр на основе нейронной сети (это будет нелинейный фильтр, но не суть)? Я имею в виду, это не противоречит основам, о которых у вас экспертные знания? (Я вообще фильтрами не занимался, поэтому вопрос очень общий.)
Хотя я и имею некоторые познания в области НС, но специалистом НС не являюсь. Полагаю, что сделать хороший фильтр на основе нейронной сети -- вполне осуществимая задача.
Спасибо!
А можно еще вопрос? Вы стремитесь уменьшить размер ошибки "фильтр - котировка" при построении фильтра или все гораздо сложнее?
Спасибо!
А можно еще вопрос? Вы стремитесь уменьшить размер ошибки "фильтр - котировка" при построении фильтра или все гораздо сложнее?
Задача системы - минимизировать ошибку слежения. Но можно и иначе ставить задачу.
Здесь есть пример постановки задачи. (по ветке несколько постов до и после)
Задача системы - минимизировать ошибку слежения. Но можно и иначе ставить задачу.
Здесь есть пример постановки задачи. (по ветке несколько постов до и после)
Супер! С большим интересом изучаю. Спасибо.
Супер! С большим интересом изучаю. Спасибо.