Мысли о случайном - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
... только характеристик шума ты тогда знать не будешь (если, конечно, ты реально не гений матана), а значит и методы стандартные использовать не получится (точнее, не получится результата), т.к. они на 99% параметрические, т.е. предполагают конкретный вариант шума (БГШ или производные от него). Точнее, использовать-то можно, но вот оценить их валидность, т.е. правильные дает метод результаты или нет - в этих условиях никак.
Какие характеристики шума тебе нужны для целей трейдинга? Нет никакой необходимости в знании конкретных характеристик шума. Впрочем, возможно, ты ставишь перед собою задачу определения этих характеристик? Тогда вполне уместен вопрос -- зачем?
И заметь, ты почему-то не ставишь вопрос, и даже не упоминаешь, об определении характеристик сигнала. Но важен именно сигнал. А шум - он и есть шум... ;)
Какие характеристики шума тебе нужны для целей трейдинга? Нет никакой необходимости в знании конкретных характеристик шума. Впрочем, возможно, ты ставишь перед собою задачу определения этих характеристик? Тогда вполне уместен вопрос -- зачем?
И заметь, ты почему-то не ставишь вопрос, и даже не упоминаешь, об определении характеристик сигнала. Но важен именно сигнал. А шум - он и есть шум... ;)
Не лукавь, какие характеристики бывают у шума, дело известное - плотность распределения и корреляционная функция как минимум. А они могут быть очень даже разные у разных помех. Взять хот бы "тепловую" и "импульсную" помеху.
Для наглядности вот тебе пример, упрощенный, но достаточно близкий "по духу" к реальной ситуации на рынке. Пусть рынок - колебательное звено с параметрами w (собственная частота) и a (затухание). Причем и тот, и другой - не постоянный величины, а случайные процессы (пущай гауссовские) с временами корреляции Tw, Ta >> 1 (другими словами, имеем контур с "плывущими параметрами", т.е. квазилинейную систему). На вход контура подана аддитивная смесь двух процессов:
1. белого шума n(t) - это будет такая "дробь", тепловой шум
2. Обобщенного пуассоновского потока импульсов L(t) с интенсивностью l также "плывущей": Tl >> 1. Это будет поток фундаментальных данных (новостей, к примеру), поступающих в рынок.
На выходе системы имеем цену - результат обработки контуром двух шумов (абсолютно случайных процессов, никакой детерминированности, заметь. При этом я не утверждаю, что выход нельзя прогнозировать на некоторых участках, скорее даже наоборот!)
Первый вопрос тебе - каковы характеристики выходного случайного процесса, второй - что вообще считать в твоем понимании сигналом (еще обращу твое внимание, что сделки-то мы заключаем не по цене "сигнала", а таки по цене "сигнал+шум").
Это надуманная модель, не имеющая никакого отношения к реалиям. Её с некоторой натяжкой можно назвать "прямой" задачей -- здесь налицо попытка подогнать реальный входной процесс в априори заданный базис. Обоснования такого выбора базиса нет и быть не может. Я же рассматриваю "обратную" к этой задачу.
Ну почему же, как раз таки вполне реальная модель (только упрощенная), при этом описывающая рынок как физическую систему в реальной внешней среде, а не как неведомую ...аную ...йню. Ведь не будешь же ты отрицать, что рынок - это система с некоторой передаточной функцией? Или что на рынок действуют не только внутренние (колебания настроений трейдеров), но и внешние факторы? Я всего лишь привел (еще раз подчеркну, простейший и наиболее естественный) пример такой системы. (Если хочется посложнее, можно собрать систему не из одного, а из двух колебательных звеньев, тогда при определенных соотношениях их параметров на выходе вообще будет теория Элиотта сферическая в вакууме, с волнами 5-3 и т.п.)
И вообще, "обратная" задача всегда неразрывно связана с "прямой": нет смысла строить адаптивный фильтр, не имея в уме физического смысла его характеристик. Это следует хотя бы из того, что АФ (в самом широком смысле этого слова) по сути имитирует поведение системы, стараясь получить выход, похожий на реальный, т.е. де-факто является моделью рынка. Не сделали предположение о модели - значит и адаптивное устройство не построим.
Ну почему же, как раз таки вполне реальная модель (только упрощенная), при этом описывающая рынок как физическую систему в реальной внешней среде, а не как неведомую ...аную ...йню. Ведь не будешь же ты отрицать, что рынок - это система с некоторой передаточной функцией? Или что на рынок действуют не только внутренние (колебания настроений трейдеров), но и внешние факторы? Я всего лишь привел (еще раз подчеркну, простейший и наиболее естественный) пример такой системы. (Если хочется посложнее, можно собрать систему не из одного, а из двух колебательных звеньев, тогда при определенных соотношениях их параметров на выходе вообще будет теория Элиотта сферическая в вакууме, с волнами 5-3 и т.п.)
И вообще, "обратная" задача всегда неразрывно связана с "прямой": нет смысла строить адаптивный фильтр, не имея в уме физического смысла его характеристик. Это следует хотя бы из того, что АФ (в самом широком смысле этого слова) по сути имитирует поведение системы, стараясь получить выход, похожий на реальный, т.е. де-факто является моделью рынка. Не сделали предположение о модели - значит и адаптивное устройство не построим.
У тебя есть результаты этой твоей "как раз таки вполне реальная модели"? Есть? Покажи.
А у меня есть результаты моей модели, которая для тебя представляется как "неведомую ...аную ...йню"
И ты заблуждаешься в отношении взаимосвязи "прямой" и "обратной" задач.
У тебя есть результаты этой твоей "как раз таки вполне реальная модели"? Есть? Покажи.
Есть, показываю (на рисунке детектор тех самых импульсных воздействий, построенный на основе модели ... эээ ... с импульсными воздействиями. Простенькой довольно)
А у меня есть результаты моей модели, которая для тебя представляется как "неведомую ...аную ...йню"
И ты заблуждаешься в отношении взаимосвязи "прямой" и "обратной" задач.
таки не есть факт)) по-крайней мере, не вижу разницы в наших позициях. Хотя... модель, описанная мной выше, вполне себе записывается (и записывается:) в виде разностного уравнения, т.е. практически идеальна для построения адаптивного фильтра как и любая квазилинейная модель. Обратная задача в таком случае - забабахать адаптивный фильтр, а потом думать, как интерпретировать его коэффициенты. Ну или не думать, а считать его чорным ясчиком и надеяться на то, что само каке-нибудь будет работать без сбоев. Но мне так не нравится, предпочитаю знать смысл матчасти деньгоделательной машинки, а следовательно, и где она может сбоить.
Есть, показываю (на рисунке детектор тех самых импульсных воздействий, построенный на основе модели ... эээ ... с импульсными воздействиями. Простенькой довольно)
И как это использовать? Что эти импульсы дают? Есть положительные результаты?
Практика как критерий истины
И как это использовать? Что эти импульсы дают? Есть положительные результаты?
Ну, как тебе сказать, если бы это все уже работало на реале, я бы здесь вряд ли обсуждал))) Но работать будет.
А в обсуждениях я черпаю свежие идеи плюс словесно оформляю свои собственные мысли. Вот, кстати, последние пару дней мысля пошла дальше)))
Если о том, что дают импульсы, то см. выше мой вопрос к Алексею-математу и его ответ.
Есть, показываю (на рисунке детектор тех самых импульсных воздействий, построенный на основе модели ... эээ ... с импульсными воздействиями. Простенькой довольно)
О, у мну похожий. Обвел сомнения.